第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

　　二、多項選擇題(本大題共 40 小題，每小題 1 分，共 40 分。在以下各小題所給出的選項中，至少有兩個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))

　　81.下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法中，正確的有()。

　　A.貸款組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

　　B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險

　　C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險

　　D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險識別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素

　　E.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性ABCDE【解析】選項中的表述均正確。

　　82.貸款轉(zhuǎn)讓的目的有()。

　　A.分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險

　　B.增加收益

　　C.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D.提高經(jīng)濟資本配置效率

　　E.有利于貸款重組

　　ABCD【解析】貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了轉(zhuǎn)移或分散風(fēng)險、增加收益、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟資本經(jīng)濟配置效率。

　　83.下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的表述中，正確的有()。

　　A.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加

　　B.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益下降

　　C.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于債務(wù)敏感型缺口時，市場利率上升下降會導(dǎo)致凈利息收益下降

　　D.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加

　　E.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為 O 時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響

　　BCE【解析】當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。相反，當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

　　84.下列關(guān)于資本作用的說法中，正確的有()。

　　A.商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一

　　B.在市場經(jīng)濟的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險和吸收損失的最后資金來源

　　C.在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張的重要經(jīng)濟職能

　　D.在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

　　E.現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系中，風(fēng)險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔(dān)最終責(zé)任的

　　ACE【解析】B 項中的資本金應(yīng)為第一資金來源，不是最后資金來源。D 項中，應(yīng)為保護(hù)存款者。

　　85.互換是指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約，常見的互換類型有()。

　　A.利率互換

　　B.貨幣互換

　　C.商品互換

　　D.期權(quán)互換

　　E.黃金互換

　　AB【解析】常見的互換有利率互換和貨幣互換。

　　86.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類有()。

　　A.處理程序外包

　　B.業(yè)務(wù)營銷外包

　　C.專業(yè)性服務(wù)外包

　　D.核心業(yè)務(wù)外包

　　E.后勤性事務(wù)外包

　　ABCE【解析】商業(yè)銀行不能把核心業(yè)務(wù)進(jìn)行外包。

　　87.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下風(fēng)險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項目價值造成的影響進(jìn)行壓力測試()。

　　A.存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào) 250 個基點

　　B.市場收益率提高/降低 50%

　　C.持有主要外幣相對于本幣升值/貶值 20%

　　D.重要行業(yè)的原材料或銷售價格上下波幅超過 50%

　　E.GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標(biāo)上下波幅超過 20%

　　ABCDE【解析】選項說法均正確。

　　88.戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用有()。

　　A.比競爭對手更早采取風(fēng)險控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險事件

　　B.全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會

　　C.對主要風(fēng)險提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失

　　D.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險

　　E.優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本

　　ABCDE【解析】除了選項中的描述外，戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用還包括強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程以及避免附加的強制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件。

　　89.貸款重組可以采取的措施有()。

　　A.減少貸款額度

　　B.調(diào)整貸款利率

　　C.增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動

　　D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

　　E.調(diào)整貸款期限

　　ABCDE【解析】選項中的描述均正確。

　　90.市場風(fēng)險限額指標(biāo)包括()。

　　A.頭寸限額

　　B.風(fēng)險價值限額

　　C.止損限額

　　D.敏感度限額

　　E.幣種限額

　　ABCDE【解析】市場風(fēng)險限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等。

　　91.商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制的主要方法包括()，

　　A.資產(chǎn)證券化

　　B.限額管理

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.經(jīng)濟資本配置

　　E.自我評估

　　BCD【解析】商業(yè)銀行除了采用限額管理、風(fēng)險對沖等風(fēng)險控制方法外，還可以通過配置合理的經(jīng)濟資本來降低市場風(fēng)險敞口。

　　92.下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法中，正確的有()。

　　A.是銀行審慎監(jiān)管的核心

　　B.有利于銀行資產(chǎn)規(guī)模迅速擴張

　　C.有利于提高商業(yè)銀行的國際競爭力

　　D.是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

　　E.是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段

　　ADE【解析】資本監(jiān)管的重要性體現(xiàn)在：(1)資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心。(2)資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段。(3)資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。資本監(jiān)管有利于控制銀行體系的風(fēng)險，有利于增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性，約束銀行擴張。

　　93.全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法包括()。

　　A.全球的風(fēng)險管理體系

　　B.全面的風(fēng)險管理范圍

　　C.全程的風(fēng)險管理過程

　　D.全新的風(fēng)險管理方法

　　E.全員的風(fēng)險管理文化

　　ABCDE【解析】全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法包括：全球的風(fēng)險管理體系、全面的風(fēng)險管理范圍、全程的風(fēng)險管理過程、全新的風(fēng)險管理方法和全員的風(fēng)險管理文化。

　　94.關(guān)于風(fēng)險管理部門，下列說法中正確的有()。

　　A.風(fēng)險管理部門要具有獨立性

　　B.風(fēng)險管理部門要具有權(quán)威性

　　C.各家商業(yè)銀行在風(fēng)險管理部門設(shè)置和名稱上存在差異

　　D.風(fēng)險管理部門設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險水平相適應(yīng)

　　E.風(fēng)險管理的根本目的是為了完全消除風(fēng)險、規(guī)避風(fēng)險

　　ABCD【解析】風(fēng)險管理的根本目的不是為了完全消除風(fēng)險、規(guī)避風(fēng)險，而是建立在充分認(rèn)識風(fēng)險、分析風(fēng)險的前提下，有選擇地經(jīng)營風(fēng)險、管理風(fēng)險，獲取風(fēng)險溢價，從而創(chuàng)造價值。

　　95.下列描述信用風(fēng)險、市場風(fēng)險與操作風(fēng)險的關(guān)系，正確的有()。

　　A.信用風(fēng)險主要存在于授信業(yè)務(wù)

　　B.操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

　　C.市場風(fēng)險存在于交易類業(yè)務(wù)

　　D.操作風(fēng)險具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　E.操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險存在內(nèi)在的聯(lián)系

　　ABCE【解析】操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利。

　　96.常用的風(fēng)險事后控制方法有()。

　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險定價

　　C.風(fēng)險資本的重新分配

　　D.提高風(fēng)險資本水平

　　E.制訂應(yīng)急預(yù)案

　　ACD【解析】常用的風(fēng)險事后控制方法有：風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移;風(fēng)險資本的重新分配;提高風(fēng)險資本水平。

　　97.以下關(guān)于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理的說法中，正確的有()。

　　A.區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同

　　B.國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額

　　C.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的

　　D.國家風(fēng)險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　E.國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的風(fēng)險暴露進(jìn)行管理的額度框架

　　ABCE【解析】國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的風(fēng)險暴露進(jìn)行管理的額度框架，所以 E 正確;區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同，國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額，我國由于幅員遼闊、各地經(jīng)濟發(fā)展水平差距較大，在一定時期內(nèi).我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的，所以 A、B、C正確;區(qū)域風(fēng)險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額，所以 D 項錯誤。

　　98.公允價值的計量方式包括()。

　　A.直接使用可獲得的市場價格

　　B.如不能獲得市場價格，則應(yīng)使用公認(rèn)的模型估算市場價格

　　C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值

　　D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

　　ABDE【解析】公允價值的計量方式包括四種：直接使用可獲得的市場價格;如不能獲得市場價格，則應(yīng)使用公認(rèn)的模型估算市場價格;實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性);允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突。

　　99.損失數(shù)據(jù)收集的核心環(huán)節(jié)主要包括()。

　　A.損失事件識別

　　B.損失事件填報

　　C.損失事件金額確定

　　D.損失事件信息審核

　　E.損失數(shù)據(jù)收集驗證

　　ABCDE【解析】損失數(shù)據(jù)收集的核心環(huán)節(jié)主要包括：損失事件識別、損失事件填報、損失事件金額確定、損失事件信息審核、損失數(shù)據(jù)收集驗證。

　　100.下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有()。

　　A.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　B.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　C.所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴大

　　D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

　　E.資產(chǎn)或負(fù)債過于集中

　　ABCDE【解析】A、B、E 項屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號中內(nèi)部預(yù)警信號的內(nèi)容，C 項屬于外部預(yù)警信號，D 項是融資預(yù)警信號的內(nèi)容。

　　101.在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件，這些假設(shè)可以有()。

　　A.整體經(jīng)濟指標(biāo)

　　B.利率變化/預(yù)期

　　C.公司治理結(jié)構(gòu)

　　D.信用風(fēng)險參數(shù)

　　E.公司的整體戰(zhàn)略

　　ABD【解析】在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件，如整體經(jīng)濟指標(biāo)、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險參數(shù)等。

　　102.資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容包括()。

　　A.結(jié)果輸出

　　B.情景選擇

　　C.定量壓力測試

　　D.結(jié)果分析

　　E.定性壓力測試及管理行動

　　ABCE【解析】資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容包括如下： 1)情景選擇。 2)定量壓力測試。(3)定性壓力測試及管理行動。(4)結(jié)果輸出。

　　103.下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法中，正確的有()。

　　A.是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管

　　B.這種監(jiān)管方式重點關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平

　　C.是一種計劃性強、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式

　　D.代表著國際銀行業(yè)監(jiān)管發(fā)展的趨勢和方向

　　E.規(guī)劃監(jiān)管活動是風(fēng)險為本監(jiān)管最為核心的步驟

　　ABCD【解析】風(fēng)險評估是風(fēng)險為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認(rèn)識和把握機構(gòu)所面臨的風(fēng)險種類、風(fēng)險水平和演變方向以及風(fēng)險管理能力。故 E 項錯誤。

　　104.客戶信用風(fēng)險的財務(wù)風(fēng)險預(yù)警信號包括()。

　　A.沒按時收到財務(wù)報表

　　B.存貨周轉(zhuǎn)率放慢

　　C.固定資產(chǎn)劇烈變動

　　D.不合格的審計

　　E.關(guān)鍵的人事變動

　　ABCD【解析】E 項屬于其非財務(wù)風(fēng)險預(yù)警信號。

　　105.附屬資本主要包括()。

　　A.重估儲備

　　B.一般準(zhǔn)備

　　C.優(yōu)先股

　　D.可轉(zhuǎn)換債券

　　E.混合資本債券

　　ABCDE【解析】附屬資本包括重估儲備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券、長期次級債務(wù)。

　　106.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在()。

　　A.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　B.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　C.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化

　　D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

　　ABDE【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在四個方面：一是商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;二是為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;三是為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;四是整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。

　　107.為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險投機行為，商業(yè)銀行宜采用()指標(biāo)來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。

　　A.經(jīng)濟增加值(EVA)

　　B.資本充足率(CAR)

　　C.資產(chǎn)收益率(ROA)

　　D.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC)

　　E.風(fēng)險價值(VaR)

　　AD【解析】采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟增加值這兩項指標(biāo)來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績，有助于在商業(yè)銀行內(nèi)部樹立良好的風(fēng)險意識，并鼓勵嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬r值投資取向，從而減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險投機行為。

　　108.“假按揭”風(fēng)險的表現(xiàn)形式包括()。

　　A.以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

　　B.以個人住房貸款方式參與不具事實、合法交易基礎(chǔ)的商業(yè)銀行債權(quán)置換或企業(yè)重組

　　C.所有借款人均為虛假購房，有些身份和住址不明

　　D.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　E.由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險

　　ABCDE【解析】選項表達(dá)均正確。

　　109.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)控的原則有()。

　　A.整體性

　　B.重要性

　　C.敏感性

　　D.可靠性

　　E.公開性

　　ABCD【解析】E 項應(yīng)為有效性。

　　110.不良貸款撥備覆蓋率計算公式中涉及的準(zhǔn)備包括()。

　　A.一般準(zhǔn)備

　　B.重估準(zhǔn)備

　　C.專項準(zhǔn)備

　　D.特別準(zhǔn)備

　　E.特種準(zhǔn)備

　　ACE【解析】不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。

　　111.目前商業(yè)銀行普遍采用的計算 VaR 值的方法有()。

　　A.方差--協(xié)方差法

　　B.德爾菲法

　　C.歷史模擬法

　　D.矩陣法

　　E.蒙特卡洛模擬法

　　ACE【解析】本題選 A、C、E 項。

　　112.以下關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法中，正確的有()。

　　A.遠(yuǎn)期合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　B.期貨合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的

　　C.遠(yuǎn)期合約一般經(jīng)過金融機構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易

　　D.期貨合約通常在交易所交易

　　E.期貨合約流動性較好，遠(yuǎn)期合約流動性差

　　CDE【解析】遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的;期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的。

　　113.在我國，現(xiàn)金流量表主要包括()。

　　A.企業(yè)股東初始投入企業(yè)的資本金

　　B.投資活動的現(xiàn)金流

　　C.融資活動的現(xiàn)金流

　　D.企業(yè)所欠外債數(shù)額

　　E.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

　　BCE【解析】在我國，現(xiàn)金流量表主要包括投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流和經(jīng)營活動的現(xiàn)金流。

　　114.商業(yè)銀行實施戰(zhàn)略風(fēng)險管理的好處有()。

　　A.比競爭對手更早采取風(fēng)險控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險事件

　　B.優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本

　　C.強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程

　　D.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險

　　E.避免附加的強制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件

　　ABCDE【解析】選項說法均正確。

　　115.市場風(fēng)險報告的形式包括()。

　　A.投資組合報告

　　B.風(fēng)險分解“熱點”報告

　　C.信用風(fēng)險報告

　　D.最佳投資組合復(fù)制報告

　　E.最佳風(fēng)險對沖策略報告

　　ABDE【解析】市場風(fēng)險報告具有多種形式： 1)投資組合報告。 2)風(fēng)險分解“熱點”報告。(3)最佳投資組合復(fù)制報告。(4)最佳風(fēng)險對沖策略報告。市場風(fēng)險　報告是有關(guān)市場風(fēng)險狀況的報告，信用風(fēng)險報告不屬于市場風(fēng)險報告。

　　116.記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足()基本要求。

　　A.具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

　　B.具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序

　　C.具有明確的頭寸管理政策

　　D.具有明確的頭寸管理程序

　　E.具有明確的持有目的

　　ABCD【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的基本要求是： 1)具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期限)。(2)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控。 3)具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。

　　117.企業(yè)集團(tuán)的特征包括()。

　　A.在股權(quán)或經(jīng)營決策上，直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制

　　B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制

　　C.由主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員共同直接或間接控制

　　D.對關(guān)聯(lián)方的財務(wù)或經(jīng)營政策影響不大

　　E.與自然人股東關(guān)系密切的家庭成員持有或控制的股份或表決權(quán)，應(yīng)當(dāng)與該自然人股東持有或控制的股份或表決權(quán)合并計算

　　ABCE【解析】D 項的正確表述為：對關(guān)聯(lián)方的財務(wù)或經(jīng)營政策有重大影響。

　　118.操作風(fēng)險的外部事件因素包括()造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。

　　A.外部欺詐

　　B.內(nèi)部欺詐

　　C.政治風(fēng)險

　　D.監(jiān)管規(guī)定

　　E.業(yè)務(wù)外包

　　ACDE【解析】B 項屬于人員因素引起的操作風(fēng)險。

　　119.風(fēng)險水平類指標(biāo)主要包括()。

　　A.操作風(fēng)險指標(biāo)

　　B.資本充足程度

　　C.流動性風(fēng)險指標(biāo)

　　D.盈利能力

　　E.準(zhǔn)備金充足程度

　　AC【解析】B、D、E 項屬于風(fēng)險抵補類指標(biāo)。

　　120.商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時，應(yīng)綜合考慮的主要因素有()。

　　A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

　　B.能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平

　　C.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗

　　D.資本實力

　　E.內(nèi)部控制水平

　　ABCDE【解析】選項說法均正確。

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