第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　第46題

　　根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對應(yīng)的β值的說法，正確的是( )。

　　A.交易和銷售對應(yīng)的β值為8%

　　B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)的β值為12%

　　C.支付和結(jié)算對應(yīng)的β值為15%

　　D.金融公司對應(yīng)的β值為18%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]A項(xiàng)應(yīng)為18%，B項(xiàng)應(yīng)為15%，C項(xiàng)應(yīng)為18%。

　　第47題

　　為商業(yè)銀行投保，以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。當(dāng)被保險(xiǎn)人發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失時，承保人按照保險(xiǎn)合同的約定責(zé)任給予被保險(xiǎn)人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。這種風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]A項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，題中所述屬于保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移;B項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償;C項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法;D項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第48題

　　已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總負(fù)債為800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于( )年。

　　A.1.5

　　B.-1.5

　　C.2.8

　　D.3.5

　　【正確答案】：C

　　第49題

　　下列計(jì)算公式中，錯誤的是( )。

　　A.市值敏感度=修正持續(xù)期缺口×1%/年

　　B.撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(可疑類貸款+關(guān)注類貸款+次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　D.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]撥備覆蓋率屬于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，其公式為：拔備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。

　　第50題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是( )。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.基本指標(biāo)法

　　D.高級計(jì)量法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]按照從簡單到高級的順序記憶這三種方法，就是基本標(biāo)準(zhǔn)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計(jì)量法。

　　第51題

　　商業(yè)銀行采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算某筆違約貸款的違約損失率時，若該筆貸款的回收金額為2億元，回收成本為1.5億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為3億元，則該筆貸款的違約損失率約為( )。

　　A.83.3%

　　B.46.7%

　　C.33.3%

　　D.50%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]違約損失率(Loss Given Default，縮寫LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即違約損失率=損失/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=(3-2)+1.5/3=83.3%。

　　第52題

　　《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中關(guān)于資本充足率的信息披露，主要包括五項(xiàng)內(nèi)容，( )不屬于這五項(xiàng)之一。

　　A.資本充足率

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C.存貸比率

　　D.資本

　　【正確答案】：C

　　第53題

　　經(jīng)濟(jì)資本主要是用于規(guī)避銀行的( )。

　　A.預(yù)期損失

　　B.消耗性損失

　　C.災(zāi)難性損失

　　D.非預(yù)期損失

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]經(jīng)濟(jì)資本是針對一定假設(shè)條件下所估計(jì)的最大損失，銀行為恰好保持其償付能力所要持有的各風(fēng)險(xiǎn)資本要素之和。銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中因承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而面臨潛在的損失可分為預(yù)期損失和非預(yù)期損失。預(yù)期損失以準(zhǔn)備金的形式計(jì)入銀行經(jīng)營成本;非預(yù)期損失需要銀行的經(jīng)濟(jì)資本來覆蓋。

　　第54題

　　如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有1O筆貸款違約的概率是( )。

　　A.0.020

　　B.0.019

　　C.0.018

　　D.0.013

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]在Credit Risk+模型中，貸款組合的違約率服從泊松分布。這樣，在一個貸款組合里，發(fā)生n筆貸款違約的概率為：Prob(n筆貸款違約)=eΛ(-m)×mΛn/n!，式中，e=2.71828，m為貸款組合平均違約率×100(例如，一個組合的平均違約率為3%，那么m=3)，n為實(shí)際違約的貸款數(shù)量。根據(jù)題意，Prob(10筆貸款違約)=eΛ(-5)×5Λ10/10!=1.813%，C項(xiàng)0.018最接近。

　　第55題

　　( )是衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響程度，以及對其流動性的作用效果。

　　A.流動性比率/指標(biāo)法

　　B.現(xiàn)金流分析

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　【正確答案】：D

　　第56題

　　現(xiàn)金未及時送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)以及對方商業(yè)銀行屬于( )。

　　A.財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤

　　B.文件/合同缺陷

　　C.交易/定價(jià)錯誤

　　D.結(jié)算支付錯誤

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]結(jié)算/支付錯誤是指因商業(yè)銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲，如現(xiàn)金未及時送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)以及對方商業(yè)銀行等。

　　第57題

　　某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是( )。

　　A.10%

　　B.10.4%

　　C.9.5%

　　D.8.7%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]已知各種資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例，直接將各種資產(chǎn)的收益率與所占比例加權(quán)平均即可得出百分比收益率，即20%×8%+40%×10%+40%×12%=10.4%。

　　第58題

　　下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　D.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]一般來說，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比較難以降低，而風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)對沖不僅可以對沖非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也可以對沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　第59題

　　在2004年銀監(jiān)會明確要求商業(yè)銀行進(jìn)行銀行賬戶和交易賬戶的劃分之前，銀行普遍都沒有設(shè)立交易賬戶。下列各項(xiàng)不屬于其主要原因的是( )。

　　A.很多銀行缺乏對市場風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知和重視

　　B.在銀行賬戶和交易賬戶劃分方面的管理水平和技能欠佳，有些管理人員甚至完全不了解交易賬戶的概念和內(nèi)容等

　　C.一旦設(shè)立交易賬戶，自營交易的盈虧就會由暗變明，交易人員將很難進(jìn)行“尋利性交易”

　　D.銀行賬戶頭寸轉(zhuǎn)到交易賬戶會受到嚴(yán)格限制

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D項(xiàng)一旦設(shè)立交易賬戶，由于交易賬戶頭寸轉(zhuǎn)到銀行賬戶會受到嚴(yán)格限制，因此，交易員基本不可能再通過利用銀行賬戶將交易類證券轉(zhuǎn)到投資類證券等方式隱瞞交易損失。

　　第60題

　　香港金融管理局建議商業(yè)銀行應(yīng)保持7日內(nèi)的負(fù)錯配金額不超過負(fù)債的( )。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為25%。除此之外，香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯配金額不超過總負(fù)債的10%，1個月內(nèi)的負(fù)錯配金額不超過總負(fù)債的20%。

　　第61題

　　在credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的( )。

　　A.執(zhí)行價(jià)格

　　B.時間價(jià)值

　　C.內(nèi)在價(jià)值

　　D.期權(quán)費(fèi)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]股東初始投資，就是買入一個期權(quán)，這個價(jià)格就是該期權(quán)的期權(quán)費(fèi)。

　　第62題

　　目前，我國房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請人由于內(nèi)外部因素變化而無力按期償還本金和利息，商業(yè)銀行將通過( )的方式來防范可能出現(xiàn)的流動性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.向中央銀行借款

　　C.增加所持有的流動性資產(chǎn)

　　D.信貸額趨嚴(yán)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]A項(xiàng)，不屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)的防范措施;B項(xiàng)，可以在一定程度上緩解流動性風(fēng)險(xiǎn)，但是要考慮外部融資成本;D項(xiàng)，信貸的發(fā)放是銀行收入的主要來源，限制了信貸額度，也限制了利潤來源。

　　第63題

　　( )是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。

　　A.負(fù)債流動性

　　B.資產(chǎn)流動性

　　C.資本流動性

　　D.貸款流動性

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)和負(fù)債兩個方面。注意不要把資本與資產(chǎn)、貸款與負(fù)債混淆。資產(chǎn)的流動性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售，即銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力;負(fù)債流動性是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金，即籌資的能力�；蛘吒�通俗的理解：資產(chǎn)流動性是指努力把自家資產(chǎn)變現(xiàn);負(fù)債流動性是指努力獲取別家的資金。

　　第64題

　　銀行貸款利率或產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)覆蓋( )。

　　A.違約損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.極端損失

　　D.預(yù)期損失

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]預(yù)期損失是銀行可以預(yù)期的損失，既然可以預(yù)期估算出來，那么必然會用正常的經(jīng)濟(jì)收益來彌補(bǔ)這部分損失。

　　第65題

　　現(xiàn)金流分析中，新貸款凈增值=( )。

　　A.新貸款額+到期貸款+貸款出售

　　B.新貸款額-到期貸款+貸款出售

　　C.新貸款額-到期貸款-貸款出售

　　D.新貸款額+到期貸款-貸款出售

　　【正確答案】：C

　　第66題

　　商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)可能是由( )所引起的。

　　A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　B.負(fù)債業(yè)務(wù)

　　C.表外業(yè)務(wù)

　　D.以上都有可能

　　【正確答案】：D

　　第67題

　　信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指由于交易對方不能履行合約或償還債務(wù)而可能出現(xiàn)損失的交易金額，一般而言，商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是( )。

　　A.住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B.零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C.公用事業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]信用風(fēng)險(xiǎn)暴露按照客戶類型可以分為零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露和企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。前者包括一些余額較小、標(biāo)準(zhǔn)化且同質(zhì)的貸款(個人貸款、住房貸款、透支、個體或者私人企業(yè)貸款);后者主要是向企業(yè)/機(jī)構(gòu)用戶提供的國際和國內(nèi)貸款組合。這是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　第68題

　　在引起操作風(fēng)險(xiǎn)的原因中，抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于( )。

　　A.內(nèi)部流程

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.外部事件

　　D.人員因素

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價(jià)錯誤六個方面。其中文件/合同缺陷又稱文件/合同瑕疵，主要表現(xiàn)為抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失等。

　　第69題

　　利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是( )。

　　A.以長期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B.以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　D.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]如果商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨利率的上升而增加，從而使銀行的未來收益減少、經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)增大。ABC三項(xiàng)所述情形中，銀行資產(chǎn)、負(fù)債到期期限或重新定價(jià)期限之間所存在較小或無差異，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)較小。

　　第70題

　　商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)，一般不包含( )。

　　A.違約損失

　　B.違約損失率

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.實(shí)際損失

　　【正確答案】：D

　　第71題

　　自我評估法就是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展( )，識別出全行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從損失金額和發(fā)生概率兩個角度來評估風(fēng)險(xiǎn)大小。

　　A.重要崗位員工的操作風(fēng)險(xiǎn)識別

　　B.操作流程識別

　　C.非操作流程識別

　　D.全員風(fēng)險(xiǎn)識別

　　【正確答案】：D

　　第72題

　　估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少( )年、涵蓋一個經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.7

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]實(shí)施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率，估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少7年、涵蓋一個經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

　　第73題

　　以下( )屬于融資活動的現(xiàn)金流入。

　　A.銷售商品或提供勞務(wù)、經(jīng)營I生租賃等所收到的現(xiàn)金

　　B.收回投資

　　C.分得股利、利潤或取得債券利息收入

　　D.發(fā)行債券或借款所收到的現(xiàn)金

　　【正確答案】：D

　　第74題

　　( )是金融資產(chǎn)的市場價(jià)值。

　　A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

　　B.在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

　　C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值

　　D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價(jià)值

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]A項(xiàng)指的是名義價(jià)值;C項(xiàng)指的是公允價(jià)值;D項(xiàng)指的是市值重估。

　　第75題

　　如果人民幣基礎(chǔ)利率低于美元基準(zhǔn)利率4個百分點(diǎn)，則根據(jù)利率平價(jià)理論，遠(yuǎn)期人民幣對美元應(yīng)更加傾向于( )。

　　A.升值

　　B.保持不變

　　C.貶值

　　D.隨機(jī)變化

　　【正確答案】：A

　　第76題

　　管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用( )衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計(jì)影響。

　　A.質(zhì)量、數(shù)量、有效性

　　B.科學(xué)、合理、有效性

　　C.質(zhì)量、數(shù)量、及時性

　　D.科學(xué)、數(shù)量、便捷性

　　【正確答案】：C

　　第77題

　　下列各項(xiàng)不屬于資金交易業(yè)務(wù)流程的是( )。

　　A.前臺交易

　　B.中臺信貸流程

　　C.中臺風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D.后臺清算

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]資金交易業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險(xiǎn)等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行的資金和交易活動。從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，可分為前臺交易、中臺風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。

　　第78題

　　資產(chǎn)證券化屬于( )。

　　A.既是改善資產(chǎn)流動性的措施，也是改善負(fù)債流動性的措施

　　B.改善商業(yè)銀行負(fù)債流動性的措施

　　C.改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的措施

　　D.以上都不對

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]資產(chǎn)證券化是將缺乏流動性但具有穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化成可以在金融市場上出售和流通的證券。最大優(yōu)勢就是改善資產(chǎn)的流動性。

　　第79題

　　通�？梢詫⑸虡I(yè)銀行的存款分為三類，其中不包括( )。

　　A.基礎(chǔ)存款

　　B.敏感負(fù)債

　　C.脆弱資金

　　D.核心存款

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]通�？梢詫⑸虡I(yè)銀行的存款分為三類：第一類，敏感負(fù)債;第二類，脆弱資金;第三類，核心存款。

　　第80題

　　在法人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)中，超權(quán)或變相越權(quán)放款，向國家明令禁止的行業(yè)、企業(yè)審批發(fā)放信用貸款屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　　A.評級授信

　　B.信貸審查

　　C.信貸調(diào)查

　　D.信貸審批

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]信貸審批的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)在：超權(quán)或變相越權(quán)放款，向國家明令禁止的行業(yè)、企業(yè)審批發(fā)放信用貸款;授意或支持調(diào)查、審查部門撰寫虛假調(diào)查、審查報(bào)告;暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款。

　　第81題

　　商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指：在未來特定時段內(nèi)，( )的構(gòu)成狀況。

　　A.流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負(fù)債數(shù)量

　　B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負(fù)債數(shù)量

　　C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量

　　D.到期資產(chǎn)數(shù)量與到期負(fù)債數(shù)量

　　【正確答案】：D

　　第82題

　　在計(jì)算資產(chǎn)流動性時，下列( )應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除。

　　A.在市場上出售、回購或抵押融資

　　B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資

　　C.存在嚴(yán)重問題的貸款

　　D.抵押給第三方的資產(chǎn)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：①最具有流動性的資產(chǎn);②其他可在市場上交易的證券;③商業(yè)銀行可出售的貸款組合;④流動性最差的資產(chǎn)。A項(xiàng)屬于第一類資產(chǎn);BC兩項(xiàng)屬于第四類資產(chǎn)。在計(jì)算資產(chǎn)流動性時，抵押給第三方的資產(chǎn)應(yīng)從上述各類資產(chǎn)中扣除。

　　第83題

　　當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)指的是( )。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.國家風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：D

　　第84題

　　已知某商業(yè)銀行的資本總額為18億元，核心資本為12億元，附屬資本為6億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為92億元，并且市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為25億元，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為( )。

　　A.4.2%

　　B.4.4%

　　C.5.6%

　　D.7.8%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]資本充足率=(資本-扣除項(xiàng))/(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)=(12+6)/(92+12.5×25)≈4.4%。

　　第85題

　　商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通�？梢苑纸鉃閼�(zhàn)略層面、宏觀層面和微觀層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)地潛藏于這三個層面之中。有關(guān)商業(yè)銀行三個層面戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的判斷，下列錯誤的是( )。

　　A.具體崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因此必須定期嚴(yán)格審核或修訂

　　B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計(jì)劃都是在戰(zhàn)略層面上的

　　C.忽視對個人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)，有可能在短期內(nèi)給商業(yè)銀行帶來爭議和法律訴訟，長期則可能喪失寶貴的客戶資源

　　D.整體風(fēng)險(xiǎn)管理政策存在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的可能性較小，因此不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期性戰(zhàn)略

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計(jì)劃都是在宏觀層面上的。

　　第86題

　　假設(shè)某商業(yè)銀行利用內(nèi)部模型計(jì)算出某投資組合的當(dāng)期VaR為10萬美元，監(jiān)管當(dāng)局為該銀行設(shè)定的附加因子為0.5，則當(dāng)期需要為該組合配置( )市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本才能滿足監(jiān)管要求。

　　A.35萬美元

　　B.10萬美元

　　C.62.5萬美元

　　D.5萬美元

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR。

　　第87題

　　火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等屬于( )。

　　A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，如火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制訂應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。

　　第88題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級，說法有誤的是( )。

　　A.內(nèi)部評級主要根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)(側(cè)重于定量分析)

　　B.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)

　　C.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府或大企業(yè)

　　D.內(nèi)部評級估計(jì)違約概率及違約風(fēng)險(xiǎn)暴露值，作為信用評級和分類管理的標(biāo)準(zhǔn)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D項(xiàng)內(nèi)部評級估計(jì)違約概率及違約損失率，作為信用評級和分類管理的標(biāo)準(zhǔn)。

　　第89題

　　中國銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包含( )。

　　A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

　　B.提升我國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

　　C.鼓勵公平競爭，反對無序競爭

　　D.努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力

　　【正確答案】：B

　　第90題

　　商業(yè)銀行識別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是( )。

　　A.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　C.失誤樹分析方法

　　D.情景分析法

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]制作清單就猶如日常記賬，是最基本、最簡單的方法。商業(yè)銀行一般常用的風(fēng)險(xiǎn)識別的方法有：①制作風(fēng)險(xiǎn)清單是銀行識別風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法;②專家調(diào)查列舉法是將面臨的風(fēng)險(xiǎn)一列出并按照標(biāo)準(zhǔn)分類;③情景分析法是通過有關(guān)的數(shù)據(jù)圖表曲線來模擬銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識別潛在風(fēng)險(xiǎn);④分解分析法是將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個相對簡單的風(fēng)險(xiǎn)因素;⑤失誤樹分析法是一種圖解法，用來識別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失;⑥資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是分析財(cái)務(wù)資料來識別風(fēng)險(xiǎn)。

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