三、判斷題(本大題15小題.每題1.0分，共15.0分。請對下列各題做出判斷，“√”表示正確，“X”表示不正確。在答題卡上將該題答案對應(yīng)的選項(xiàng)框涂黑。)

　　第1題

　　短邊法是一種為各國廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會所采用。( )

　　【正確答案】：　√

　　第2題

　　商業(yè)銀行會計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。會計(jì)資本是商業(yè)銀行可以利用的資本，風(fēng)險(xiǎn)帶來的任何損失都會反映在賬面資本上，兩者之間的媒介是經(jīng)濟(jì)資本。( )

　　【正確答案】：　√

　　第3題

　　風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]應(yīng)為負(fù)相關(guān)。

　　第4題

　　商業(yè)銀行總的流動性需求=負(fù)債流動性需求+資產(chǎn)流動性需求。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]商業(yè)銀行在一定時(shí)期內(nèi)總的流動性需求是在貸款、存款對流動性需求的基礎(chǔ)上綜合得出的：商業(yè)銀行總的流動性需求=負(fù)債流動性需求+貸款流動性需求。

　　第5題

　　國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍。( )

　　【正確答案】：　√

　　第6題

　　集權(quán)式的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架模式更適合中國商業(yè)銀行。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]集權(quán)式的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架模式更適合國外商業(yè)銀行;而中國商業(yè)銀行一般適合分權(quán)式的管理模式。

　　第7題

　　流動性比率/指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)是靜態(tài)分析，能對未來特定時(shí)段內(nèi)的流動性進(jìn)行有效評估。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]流動性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡單實(shí)用，有助于理解當(dāng)前和過去的流動性狀況;缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)分析，無法對未來特定時(shí)段內(nèi)的流動性進(jìn)行評估。

　　第8題

　　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，其原因主要是由于商業(yè)銀行內(nèi)部造成的。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，其原因主要來自商業(yè)銀行內(nèi)部和外部。管理和維護(hù)聲譽(yù)需要商業(yè)銀行考慮幾乎所有內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　第9題

　　成員單位的連環(huán)擔(dān)保使集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)有所上升。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]成員單位通常采用連環(huán)擔(dān)保的形式申請銀行貸款，信用風(fēng)險(xiǎn)通過貸款擔(dān)保鏈條在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部循環(huán)傳遞、放大，貸款實(shí)質(zhì)上處于擔(dān)保不足或無擔(dān)保狀態(tài)。

　　第10題

　　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)不應(yīng)包括限額的調(diào)整等在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]作為知識點(diǎn)記憶。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)包括限額的調(diào)整等在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。

　　第11題

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險(xiǎn)評級標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行緩釋是積極的管理風(fēng)險(xiǎn)的策略，當(dāng)然是允許的。

　　第12題

　　企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露主要是向企業(yè)/機(jī)構(gòu)客戶提供的國際和國內(nèi)貸款組合，以及其他可交易資產(chǎn)、衍生工具及或有負(fù)債執(zhí)行中的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　第13題

　　法人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行經(jīng)營的以企業(yè)、機(jī)構(gòu)客戶為服務(wù)對象的信貸業(yè)務(wù)，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、外匯交易、商業(yè)銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]法人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行經(jīng)營的以企業(yè)、機(jī)構(gòu)客戶為服務(wù)對象的信貸業(yè)務(wù)，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。

　　第14題

　　標(biāo)準(zhǔn)法(Standardised Approash)原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為8類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總8類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。( )

　　【正確答案】：　√

　　第15題

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：明確戰(zhàn)略目標(biāo)，制定戰(zhàn)略實(shí)施方案，識別、評估、監(jiān)測和報(bào)告戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案，并定期自我評估風(fēng)險(xiǎn)管理的效果，確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。( )

　　【正確答案】：　√

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