第 1 頁(yè)：?jiǎn)芜x題

第 3 頁(yè)：多選題

第 4 頁(yè)：判斷題

　　二、多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個(gè)或兩個(gè)以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說(shuō)明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越大

　　B 行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高，說(shuō)明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求

　　C 行業(yè)銷售利潤(rùn)率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)

　　D 行業(yè)資本積累率越低，說(shuō)明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶?/P>

　　E 行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對(duì)技術(shù)水平

　　【正確答案】：B,E

　　[答案解析]行業(yè)盈虧系數(shù)越低，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小;行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo);行業(yè)資本積累率越高說(shuō)明發(fā)展?jié)摿υ胶�。故選BE。

　　第2題

　　銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循哪些原則?( )

　　A 準(zhǔn)確性原則

　　B 可比性原則

　　C 及時(shí)性原則

　　D 持續(xù)性原則

　　E 保密性原則

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循的原則有：準(zhǔn)確性原則、可比性原則、及時(shí)性原則、持續(xù)性原則、法人并表原則和保密性原則。故選ABCDE。

　　第3題

　　下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有( )。

　　A 制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　B 采用更為有力的內(nèi)部控制措施

　　C 購(gòu)買保險(xiǎn)

　　D 計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備

　　E 業(yè)務(wù)外包

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施包括：制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包。故選ACE。

　　第4題

　　通�？梢詫⑸虡I(yè)銀行的存款分為三類，它們是( )。

　　A 敏感資金

　　B 脆弱負(fù)債

　　C 敏感負(fù)債

　　D 脆弱資金

　　E 核心存款

　　【正確答案】：C,D,E

　　第5題

　　國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行在所面臨的一般商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，主要區(qū)別在于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)( )。

　　A 發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中

　　B 發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)、還是個(gè)人，都可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失

　　C 是由不可抗拒的國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)因素造成的

　　D 屬于典型的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E 無(wú)法通過(guò)合同或契約條款緩解或消除

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)時(shí)，由于別國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)與其他金融風(fēng)險(xiǎn)不同，它難以直接測(cè)算，但可以與其他風(fēng)險(xiǎn)分離進(jìn)行獨(dú)立的處理。D項(xiàng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是由于整個(gè)國(guó)家政治局勢(shì)變化，或國(guó)際發(fā)生戰(zhàn)事等類似的不可通過(guò)資產(chǎn)組合避免的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　第6題

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是( )長(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A 信用

　　B 市場(chǎng)

　　C 操作

　　D 聲譽(yù)

　　E 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　第7題

　　下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A 置信水平反映了經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋度

　　B 置信水平越高，經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋程度越低，其數(shù)額越小

　　C 銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，體現(xiàn)為銀行是基于單筆資產(chǎn)還是整個(gè)組合計(jì)量預(yù)期損失

　　D 銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，體現(xiàn)為計(jì)量時(shí)是否考慮資產(chǎn)組合間的相關(guān)性

　　E 置信水平越高，經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額越大

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]B項(xiàng)，置信水平越高，經(jīng)濟(jì)資本對(duì)損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額越大;C項(xiàng)，銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，體現(xiàn)為銀行是基于單筆資產(chǎn)還是整個(gè)組合計(jì)量非預(yù)期損失。

　　第8題

　　銀行在買賣結(jié)構(gòu)性調(diào)整工具或產(chǎn)品時(shí)，在流動(dòng)性上會(huì)遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括( )。

　　A 與某種產(chǎn)品或市場(chǎng)有關(guān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 與該銀行衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的整個(gè)融資情況有關(guān)的融資風(fēng)險(xiǎn)

　　C 交易對(duì)手提前結(jié)束某個(gè)產(chǎn)品合約的潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D 經(jīng)濟(jì)因素造成特定國(guó)家的社會(huì)環(huán)境不穩(wěn)定

　　E 政治因素造成特定國(guó)家的經(jīng)濟(jì)環(huán)境不穩(wěn)定

　　【正確答案】：A,B,C

　　第9題

　　下列( )方法有助于商業(yè)銀行在一定程度上化解利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 將閑置資金購(gòu)買固定收益證券

　　B 對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化

　　C 降低固定利率的長(zhǎng)期貸款比例

　　D 改行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單

　　E 提供固定利率的住房按揭貸款

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，而由于資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值最終將下跌。

　　第10題

　　在其他條件相同的條件下，下列各項(xiàng)會(huì)導(dǎo)致一份股票買人期權(quán)合約價(jià)值升高的是( )。

　　A 標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格提高

　　B 分配股利

　　C 標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高

　　D 縮短到期時(shí)間

　　E 合約的執(zhí)行價(jià)格降低

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]B項(xiàng)分配股利會(huì)導(dǎo)致股票的市場(chǎng)價(jià)格下降，從而降低買入期權(quán)合約價(jià)值;D項(xiàng)縮短到期時(shí)間會(huì)使股票價(jià)格上升的概率降低，使期權(quán)合約價(jià)值降低。

　　第11題

　　以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及實(shí)施方案的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A 在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，如果風(fēng)險(xiǎn)影響屬于輕微，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于低，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實(shí)施方案為接受風(fēng)險(xiǎn)

　　B 在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，如果風(fēng)險(xiǎn)影響屬于輕微，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實(shí)施方案為采取管理措施、持續(xù)監(jiān)測(cè)

　　C 在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，如果風(fēng)險(xiǎn)影響屬于中度，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實(shí)施方案為必須采取管理措施

　　D 在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，如果風(fēng)險(xiǎn)影響屬于顯著，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于低，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實(shí)施方案為采取必要的管理措施

　　E 在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，如果風(fēng)險(xiǎn)影響屬于顯著，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實(shí)施方案為盡量避免或高度重視

　　【正確答案】：B,E

　　[答案解析]在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，如果風(fēng)險(xiǎn)影響屬于輕微，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實(shí)施方案為接受風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)監(jiān)測(cè);在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，如果風(fēng)險(xiǎn)影響屬于顯著，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實(shí)施方案為必須采取管理措施、密切關(guān)注。

　　第12題

　　良好的公司治理目標(biāo)包括( )。

　　A 完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其下設(shè)的議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序

　　B 明確董事會(huì)和董事、監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事、高級(jí)管理層和高級(jí)經(jīng)理人員在組織管理中的責(zé)任

　　C 建立外部監(jiān)事制度，對(duì)董事會(huì)、董事、高級(jí)管理層及其成員進(jìn)行監(jiān)督

　　D 建立獨(dú)立董事制度，對(duì)董事會(huì)討論事項(xiàng)發(fā)表客觀公正的意見(jiàn)

　　E 增加董事會(huì)的權(quán)力及對(duì)公司具體經(jīng)營(yíng)的管理

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　第13題

　　風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略之一，它對(duì)于管理( )是非常行之有效的辦法。

　　A 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B 匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C 股票風(fēng)險(xiǎn)

　　D 商品風(fēng)險(xiǎn)

　　E 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)(Underlying Asset)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。

　　第14題

　　遠(yuǎn)期合約包括( )。

　　A 遠(yuǎn)期外匯合約

　　B 外匯期貨合約

　　C 未到交割日的現(xiàn)貨合約

　　D 已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

　　E 期權(quán)合約

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　第15題

　　下列各項(xiàng)屬于利率期貨特征的有( )。

　　A 需要保證金

　　B 合約價(jià)格是固定的

　　C 合約規(guī)模是固定的

　　D 合約的到期日是變動(dòng)的

　　E 合約期限的長(zhǎng)度是變動(dòng)的

　　【正確答案】：A,C

　　[答案解析]利率期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的合約，其特征有：①合約規(guī)模是固定的;②合約期限的長(zhǎng)度是固定的;③合約的到期日是固定的;④合約價(jià)格的單位變動(dòng)價(jià)值是固定的;⑤需要保證金，這樣當(dāng)期貨合約的價(jià)格變動(dòng)時(shí)，有時(shí)為了保證維持保證金，需要支付非預(yù)期的現(xiàn)金流。

　　第16題

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用主要包括( )。

　　A 最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

　　B 提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)

　　C 持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)

　　D 提高股東價(jià)值

　　E 保持與媒體的良好接觸

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　第17題

　　商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)包括( )等指標(biāo)的變化。

　　A 銀行的盈利能力

　　B 銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

　　C 第三方評(píng)級(jí)

　　D 銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)

　　E 銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平

　　【正確答案】：A,B,E

　　第18題

　　外匯敞口頭寸，分為( )。

　　A 單幣種敞口頭寸

　　B 雙幣種敞口頭寸

　　C 多幣種敞口頭寸

　　D 總敞口頭寸

　　E 多敞口頭寸

　　【正確答案】：A,D

　　第19題

　　下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題

　　B 如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果

　　C 可以通過(guò)設(shè)置削減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)

　　D 不存在模型風(fēng)險(xiǎn)

　　E 計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性地提高速度較慢

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]本題考查蒙特卡洛模擬法的相關(guān)知識(shí)，需要考生自己看書(shū)掌握，本題中D項(xiàng)是很明顯的錯(cuò)誤，因?yàn)閷?duì)于風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有不存在的說(shuō)法，蒙特卡洛模擬法對(duì)于基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍有一定的假設(shè)，存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)。

　　第20題

　　下列屬于債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)的是( )。

　　A 正向收益率曲線

　　B 反向收益率曲線

　　C 波動(dòng)收益率曲線

　　D 水平收益率曲線

　　E 垂直收益率曲線

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向收益率曲線、反向收益率曲線、水平收益率曲線和波動(dòng)收益率曲線。

　　第21題

　　公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值，其計(jì)量方式包括( )。

　　A 直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

　　B 如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格

　　C 直接使用名義價(jià)值

　　D 實(shí)際支付價(jià)格(無(wú)依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E 允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　第22題

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為( )。

　　A 利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B 匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E 市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)(包括黃金)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變動(dòng)而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第23題

　　商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法包括( )。

　　A 專家調(diào)查列舉

　　B 制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 資產(chǎn)狀況分析法

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法包括制作風(fēng)險(xiǎn)清單、專家調(diào)查列舉、資產(chǎn)狀況分析法、情景分析法、分解分析法、失誤樹(shù)分析方法。

　　第24題

　　年，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠�眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的( )等風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]“美國(guó)商業(yè)銀行員工違規(guī)”屬于操作風(fēng)險(xiǎn);“信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損”屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);“大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬”屬于信用風(fēng)險(xiǎn);“銀行間資金吃緊”屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);“使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠�眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣”屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　第25題

　　危機(jī)時(shí)刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時(shí)機(jī)維護(hù)聲譽(yù)并控制局面，此刻要求危機(jī)發(fā)言人具有的良好溝通技能包括( )。

　　A 介紹危機(jī)處理的積極消息

　　B 冷靜對(duì)待惡意/憤怒/激動(dòng)問(wèn)題

　　C 熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問(wèn)題陷阱

　　D 采用口頭或書(shū)面方式與媒體保持積極合作

　　E 最大限度地維護(hù)商業(yè)銀行的利益

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]危機(jī)時(shí)刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時(shí)機(jī)維護(hù)聲譽(yù)并控制局面，此刻要求危機(jī)發(fā)言人具有良好的溝通技能：介紹危機(jī)處理的積極消息;冷靜對(duì)待惡意/憤怒/激動(dòng)問(wèn)題;熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問(wèn)題陷阱;采用口頭或書(shū)面方式與媒體保持積極合作。

　　第26題

　　下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 如果模型是用來(lái)決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

　　B 如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C 如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D 如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)

　　E 如果模型的使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)該短

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]D項(xiàng)中變動(dòng)頻繁時(shí)間間隔應(yīng)該短，E項(xiàng)中，時(shí)間間隔應(yīng)該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點(diǎn)。

　　第27題

　　中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，包括( )。

　　A 交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B 交易賬戶中的股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C 全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　D 全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

　　E 以上均對(duì)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　第28題

　　對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，下列表述正確的有( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性

　　B 風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　C 應(yīng)確保所開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效

　　D 深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充

　　E 所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]C項(xiàng)，所開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)該是能夠在未來(lái)一定時(shí)間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需要的數(shù)量模型;E項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計(jì)量承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn)。

　　第29題

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括( )。

　　A 確定戰(zhàn)略目標(biāo)

　　B 制定戰(zhàn)略實(shí)施方案

　　C 識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素

　　D 執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案

　　E 定期自我評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的效果

　　【正確答案】：B,C,D,E

　　第30題

　　商業(yè)銀行在使用高級(jí)計(jì)量法時(shí)，所收集的損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括( )。

　　A 總損失額

　　B 損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息

　　C 損失發(fā)生后所采取的有關(guān)補(bǔ)救措施

　　D 損失事件發(fā)生的主要因素

　　E 總損失中未收回部分的信息

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：①總損失數(shù)額信息;②損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息;③總損失中收回部分信息;④損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息(描述信息的詳細(xì)程度應(yīng)與總損失規(guī)模相稱)。

　　第31題

　　流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)以下哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到?( )

　　A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B 核心存款比例

　　C 貸款總額與總資產(chǎn)比率

　　D 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

　　【正確答案】：B,C

　　第32題

　　下列關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A 1988年《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成

　　B 企業(yè)的4個(gè)目標(biāo)都是為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的8個(gè)要素服務(wù)的

　　C 企業(yè)的層級(jí)包括整個(gè)企業(yè)、各職能部門、各條業(yè)務(wù)線以及下屬各子公司

　　D 全面風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程，這個(gè)過(guò)程從企業(yè)戰(zhàn)略制定一直貫穿到企業(yè)的各項(xiàng)活動(dòng)中

　　E 外部環(huán)境屬于全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　【正確答案】：A,C,D

　　[答案解析]全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度：①企業(yè)的目標(biāo)，包括戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、報(bào)告目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo);②全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，包括內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定、事件識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)反映、控制活動(dòng)、信息和交流、監(jiān)控;③企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，包括整個(gè)企業(yè)范圍、職能部門范圍、業(yè)務(wù)線范圍、子公司范圍。全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系三個(gè)維度的關(guān)系是：①全面風(fēng)險(xiǎn)管理的八個(gè)要素都是為企業(yè)的四個(gè)目標(biāo)服務(wù)的;②企業(yè)各個(gè)層級(jí)都要堅(jiān)持同樣的四個(gè)目標(biāo);③每個(gè)層次都必須從八個(gè)方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　第33題

　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法包括( )。

　　A 全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　B 全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

　　C 全程的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　D 全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　E 全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式就這五種理念和方法，有統(tǒng)一的表達(dá)格式。

　　第34題

　　我國(guó)商業(yè)銀行員工違法行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)主要集中于( )，這些屬于多發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 內(nèi)部人作案

　　B 外來(lái)的人作案

　　C 內(nèi)外勾結(jié)

　　D 網(wǎng)絡(luò)犯罪

　　E 以上皆是

　　【正確答案】：A,C

　　第35題

　　下列屬于中資銀行市場(chǎng)準(zhǔn)入的審核內(nèi)容的是( )。

　　A 機(jī)構(gòu)的設(shè)立、變更、終止

　　B 調(diào)整業(yè)務(wù)范圍

　　C 外資情況

　　D 機(jī)構(gòu)增加業(yè)務(wù)品種

　　E 董事和高級(jí)管理人員的任職資格

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　第36題

　　下列( )指標(biāo)可以用來(lái)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，反映其資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期的變化。

　　A 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益率

　　B 大額貸款集中度

　　C 正常貸款遷徙率

　　D 不良貸款遷徙率

　　E 資本充足率

　　【正確答案】：C,D

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo);風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

　　第37題

　　風(fēng)險(xiǎn)文化一般由三個(gè)層次組成( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理行為

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象

　　C 風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

　　E 風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　【正確答案】：C,D,E

　　[答案解析]我國(guó)提出的商業(yè)銀行公司治理內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度。

　　第38題

　　在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，應(yīng)由專家審核的假設(shè)條件主要有( )。

　　A 公司的整體戰(zhàn)略

　　B 利率變化及預(yù)期

　　C 公司治理結(jié)構(gòu)

　　D 整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　　E 信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)

　　【正確答案】：B,D,E

　　第39題

　　從要素方面看，內(nèi)部控制必須包括以下哪些( )要素。

　　A 內(nèi)部控制環(huán)境

　　B 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

　　C 內(nèi)部控制措施

　　D 信息交流與反饋

　　E 監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　第40題

　　監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括( )。

　　A 檢查與調(diào)研

　　B 調(diào)閱文件

　　C 訪談座談

　　D 列席會(huì)議

　　E 監(jiān)督測(cè)評(píng)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

銀行從業(yè)萬(wàn)題庫(kù) | 微信搜索"萬(wàn)題庫(kù)銀行從業(yè)考試"

　　相關(guān)推薦：

　　2019銀行從業(yè)資格考試各科目復(fù)習(xí)知識(shí)點(diǎn)|講義匯總

　　2019年銀行從業(yè)資格考試必做試題匯總（初級(jí)）

　　2019銀行專業(yè)資格報(bào)名時(shí)間及入口 | 報(bào)名流程

　　考試吧策劃：銀行專業(yè)資格考試報(bào)考指南專題

　　2019年銀行專業(yè)資格考試時(shí)間(初中級(jí)) | 考試科目

　　歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載