第二節(jié) 個人貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理

　　一、信用風(fēng)險識別與評估(★★★)

　　(一)個人客戶信用風(fēng)險識別與評估

　　1.個人客戶信用風(fēng)險來源

　　當(dāng)借款人或信用卡持卡人由于收入下降、失業(yè)等原因?qū)е虑鍍斈芰ο陆�，難以歸還銀行貸款時就產(chǎn)生了信用風(fēng)險。市場價格波動也會引發(fā)信用風(fēng)險。宏觀經(jīng)濟(jì)周期性變化也是影響銀行信用風(fēng)險的重要因素。

　　2.個人客戶信用風(fēng)險評估衡量

　　長期以來，國際金融界對信用風(fēng)險衡量日益關(guān)注，先后研發(fā)出專家判斷方法、模型分析方法等。專家判斷法是一種最古老的信用風(fēng)險分析方法，它是商業(yè)銀行在長期信貸活動中所形成的一種行之有效的信貸風(fēng)險分析和管理制度。

　　專家判斷法的最重要特征就是，銀行信貸的決策權(quán)由銀行經(jīng)過長期訓(xùn)練、具有豐富經(jīng)驗的信貸人員所掌握，并由他們做出是否貸款的決定。

　　在專家判斷法中，“5G”要素分析法長期以來得到廣泛應(yīng)用。在專家判斷法中，“5C，，要素分析法長期以來得到廣泛應(yīng)用。

　　“5C”指借款人道德品質(zhì)(Character)、能力(Capacity)、資$(Capital)、擔(dān)保(CoIIateral)、環(huán)境(Condi—tion)。

　　(二)信用評分模型

　　信用評分模型是消費(fèi)信貸管理中先進(jìn)的技術(shù)手段，是商業(yè)銀行個人授信業(yè)務(wù)最核心的管理技術(shù)之一，被廣泛應(yīng)用在信用卡生命周期管理、購車貸款管理、住房貸款管理等領(lǐng)域，在市場營銷、風(fēng)險管理、客戶關(guān)系管理等各個方面都發(fā)揮著十分重要的作用。

　　(三)個人客戶統(tǒng)一授信管理

　　個人客戶統(tǒng)一授信管理是指商業(yè)銀行作為一個整體，對單一客戶統(tǒng)一確定最高綜合授信額度，并加以集中統(tǒng)一管理的信用風(fēng)險管理制度。

　　1.個人客戶統(tǒng)一授信管理應(yīng)遵循的原則

　　(1)統(tǒng)一管理原則

　　(2)全面測算原則

　　(3)分類控制原則

　　(4)動態(tài)管理原則

　　2.個人客戶統(tǒng)一授信的管理流程

　　對于提供抵(質(zhì))押物授信申請的審批，需根據(jù)客戶所提交的借款申請人及其配偶的收入證明、財產(chǎn)證明等以及查詢得到的征信報告，測算家庭收入償債比;對于申請無抵押授信的審批流程，將根據(jù)相關(guān)資料同時計算家庭收入償債比和無抵押授信限額。

　　二、風(fēng)險緩釋與控制(★★★)

　　(一)抵質(zhì)押及擔(dān)保

　　1.抵押作為風(fēng)險緩釋工具的功能分析

　　(1)增加借款人違約成本，防范抵押風(fēng)險

　　(2)減少銀行風(fēng)險暴露，降低違約損失

　　2.抵押品價值評估的必要性

　　(1)在貸款發(fā)放之前，抵押物的評估價值是銀行進(jìn)行審批決策、授信限額以及貸款定價的關(guān)鍵因素。

　　(2)在貸款存續(xù)期間，抵押品價值是銀行判斷抵押品對信貸資產(chǎn)保護(hù)程度變化的重要依據(jù)。

　　(3)對于發(fā)生信用違約，銀行需要通過處置抵押品來實現(xiàn)債權(quán)保障時，抵押品價值是判斷銀行可能收回資金額度的重要參考依據(jù)。

　　3.銀行加強(qiáng)抵押品管理的主要措施

　　(1)銀行內(nèi)部要建立抵押品內(nèi)部評估及管理機(jī)制

　　(2)建立抵押品全程管理體系

　　(二)催收管理

　　1.催收管理的目標(biāo)

　　催收管理的目標(biāo)是利用有限資源，最大限度促使債務(wù)人清償債務(wù)，管理對象是未能按照合同約定日期和金額還款的債務(wù)人，催收管理涉及的產(chǎn)品主要包括個人消費(fèi)類貸款、個人投資經(jīng)營類貸款、個人質(zhì)押類貸款、其他個人貸款及信用卡應(yīng)收賬款等。

　　2.催收管理手段

　　(1)電子批量催收

　　(2)人工催收

　　(3)處理抵質(zhì)押品

　　(4)以物抵債

　　(5)法律催收

　　3.催收記錄催收記錄的主要內(nèi)容應(yīng)包括客戶基本信息、催收時間、信函發(fā)送地址/短信發(fā)送手機(jī)號碼、人工催收對象(債務(wù)人本人或家屬、同事)、電話接聽的狀態(tài)、債務(wù)人的應(yīng)答信息及還款承諾、律師催收函記錄、移送起訴或仲裁不良貸款記錄、移交外包服務(wù)商催收的貸款臺賬及服務(wù)商記錄等。

　　4.催收流程

　　(1)早期催收一般會立即觸發(fā)短信平臺發(fā)送手機(jī)短信進(jìn)行還款提醒，并在較短時間段內(nèi)發(fā)送兩次以上的短信。經(jīng)短信催收未產(chǎn)生效果，應(yīng)在逾期后30天內(nèi)通過電話的方式進(jìn)行催收。對無法通過電話進(jìn)行聯(lián)系的持卡人，或承諾還款但仍未還款的持卡人，人工信函催收。

　　(2)中期催收客戶失去聯(lián)系或經(jīng)短信、電話、信函催收后仍未償還債務(wù)時，需要登門拜訪客戶。對于還款意愿低的客戶，可直接發(fā)送或再次登門遞交律師函。

　　(3)不良貸款催收

　　銀行采取要求擔(dān)保機(jī)構(gòu)代償、執(zhí)行抵質(zhì)押品、以物抵債等催收方式進(jìn)行催收，仍然無效時則須提出法律訴訟。

　　5.催收評分模型。

　　催收評分模型可以將已經(jīng)逾期的客戶按照其還款的可能性進(jìn)行排序，催收評分越高，客戶風(fēng)險越低，還款的可能性越高，催收評分越低，客戶風(fēng)險越高，還款的可能性越低。

　　6.外包催收

　　外包催收可以節(jié)約銀行催收成本，提高催收效率，但是銀行也需要做好對催收外包機(jī)構(gòu)的管理，防范出現(xiàn)以下風(fēng)險：

　　(1)聲譽(yù)風(fēng)險

　　(2)信息泄露風(fēng)險(3)道德風(fēng)險

　　(三)外部合作機(jī)構(gòu)管理

　　1.外部合作機(jī)構(gòu)的主要分類

　　(1)擔(dān)保類合作方，包括專業(yè)擔(dān)保公司和其他承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的合作方。(2)公信類合作方，包括律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、評估事務(wù)所等。(3)中介服務(wù)類合作方，包括二手房中介公司、汽車經(jīng)銷商、保險公司、催收外包公司等。

　　2.外部合作機(jī)構(gòu)的管理要求

　　(1)擔(dān)保類合作方的管理要求①基本條件

　�、趽�(dān)保貸款債務(wù)承受額核定③明確責(zé)任

　　(2)公信類合作方管理要求①基本條件

　　②明確責(zé)任③動態(tài)調(diào)整

　　(3)中介服務(wù)類合作方管理要求

　�、倩�本條件②明確責(zé)任③風(fēng)險防控④合理評價(四)資產(chǎn)證券化

　　1.資產(chǎn)證券化的概念

　　資產(chǎn)證券化是指將缺乏流動性，但能產(chǎn)生穩(wěn)定的現(xiàn)金流的資產(chǎn)，通過一定的結(jié)構(gòu)安排，對資產(chǎn)中風(fēng)險與收益要素進(jìn)行分離與重組，進(jìn)而轉(zhuǎn)換成為在金融市場上可以出售和流通的證券的過程。

　　2.資產(chǎn)證券化的影響

　　(1)證券化的出現(xiàn)和發(fā)展改變了商業(yè)銀行提供流動性的方式。

　　(2)證券化也使貨幣政策對實體經(jīng)濟(jì)的影響方式和程序發(fā)生了很大改變。(3)證券化的發(fā)展提高了銀行向各類借款人提供信用的意愿。

　　(4)信貸資產(chǎn)二級市場的發(fā)展，推動了一級市場的迅速發(fā)展，并使銀行的信貸標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了改變。(5)資產(chǎn)證券化也改變了風(fēng)險的傳遞模式，失去監(jiān)管的證券化成為了金融風(fēng)險擴(kuò)散的直接工具。

　　三、信用風(fēng)險監(jiān)控(★★★★★)

　　(一)客戶風(fēng)險監(jiān)控

　　1.差別管理

　　授信風(fēng)險越高的客戶，貸后檢查次數(shù)應(yīng)越多、頻率應(yīng)越高。

　　2.動態(tài)管理

　　客戶風(fēng)險狀況變化時，貸后管理的頻率、措施及考核的方式進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　3.重點關(guān)注

　　對風(fēng)險級別較高的客戶，如貸款金額超過l00萬元(或根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r設(shè)定)的大額貸款客戶、一人多貸的客戶、曾經(jīng)有過不良記錄的客戶、有開發(fā)商或經(jīng)銷商墊款的客戶等，在風(fēng)險監(jiān)控過程中要求提高關(guān)注度，納入重點關(guān)注客戶清單進(jìn)行管理。來源233網(wǎng)校

　　(二)資產(chǎn)組合風(fēng)險監(jiān)控關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)有四類：

　　1.不良資產(chǎn)率指標(biāo)

　　不良資產(chǎn)率，一般是指不良資產(chǎn)(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)與信貸資產(chǎn)總額之比。

　　2.貸款遷徙率指標(biāo)

　　正常及關(guān)注類貸款遷徙率一(期初正常貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的余額+關(guān)注類貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的余額)/(期初正常類貸款余額+關(guān)注類貸款余額)

　　3.不良貸款撥備覆蓋率指標(biāo)

　　不良貸款撥備覆蓋率是準(zhǔn)備金占不良貸款余額的比例，反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補(bǔ)能力和對貸款風(fēng)險的防范能力。

　　4.風(fēng)險運(yùn)營效率指標(biāo)

　　主要包括審批處理量變動、審批通過率變動、催收成功率變動等。

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