6.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制

　　6.3.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　�、賰�(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化。

　�、谕獠恐笜�(biāo)/信號(hào)主要包括第三方評(píng)級(jí)、所發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。

　�、廴谫Y指標(biāo)/信號(hào)主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。

　　背景知識(shí)：國(guó)際最佳操作實(shí)踐

　　從審慎的角度出發(fā)，香港金融管理局要求商業(yè)銀行根據(jù)本行的風(fēng)險(xiǎn)狀況制定目標(biāo)流動(dòng)資產(chǎn)比例(高于法定最低流動(dòng)資產(chǎn)比率水平，例如30%)，作為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。

　　6.3.2壓力測(cè)試

　　除了監(jiān)測(cè)在正常市場(chǎng)條件下的資金凈需求外，商業(yè)銀行還有必要定期進(jìn)行壓力測(cè)試，根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算。

　　6.3.3情景分析

　�、僬�常狀況。

　�、谏虡I(yè)銀行自身問(wèn)題所造成的流動(dòng)性危機(jī)。

　�、勰撤N形式的整體市場(chǎng)危機(jī)，即在一個(gè)或多個(gè)市場(chǎng)，所有商業(yè)銀行的流動(dòng)性都受到不同程度的影響。

　　6.3.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　1.對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　第一步，設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)，判斷流動(dòng)性變化趨勢(shì)。

　　第二步，計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求。

　　(1)商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求

　　通�？梢詫⑸虡I(yè)銀行的存款分為三類：

　　第一類，敏感負(fù)債

　　第二類，脆弱資金

　　第三類，核心存款

　　(2)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求

　　商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求=負(fù)債流動(dòng)性需求+貸款流動(dòng)性需求

　　第三步，根據(jù)現(xiàn)金流量計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口。