3.2.3其他計(jì)量方法

　　1.敏感性分析：缺口分析、久期分析和外匯敞口分析

　　(1)敏感性分析(sensitivity analysis)——在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響

　　(2)缺口分析(cap analysis)——衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法，具體而言，將資產(chǎn)和負(fù)債按重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段，然后將資產(chǎn)和負(fù)債的差額加上表外頭寸，得到缺口，再乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入的影響

　　(3)久期分析(duration analysis)——衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法，具體而言，就是對(duì)各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對(duì)所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅(通常小于1%)利率變動(dòng)可能對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

　　一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越高，表明利率變動(dòng)將會(huì)對(duì)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響

　　缺點(diǎn)，仍然不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)于利率的大幅度變動(dòng)，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變化無(wú)法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確

　　(4)外匯敞口分析(foreign currency exposure analysis)——衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響

　　2.情景分析(scenario analysis)——同時(shí)考慮眾多因素對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響，多因素分析法

　　3.壓力測(cè)試(stress testing)——估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失

　　4.市值重估：盯市、盯模

　　(1)盯市(mark to market)

　　(2)盯模(mark to model)

　　5.事后檢驗(yàn)(back testing)

　　監(jiān)管當(dāng)局可以根據(jù)事后檢驗(yàn)結(jié)果，決定是否審定附加因子(plus factor)來(lái)提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本要求，取值范圍在0~1