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　　綜合題(以下備選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目要求，不選、錯(cuò)選均不得分。)

　　1.某一攬子股票組合與香港恒生指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，其當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值為75萬(wàn)港元，且預(yù)計(jì)一個(gè)月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利。此時(shí)，市場(chǎng)利率為6%，桓生指數(shù)為15000點(diǎn)，3個(gè)月后交割的恒指期貨為15200點(diǎn)。(恒生指數(shù)期貨合約的乘數(shù)為50港元)

　　(1)這時(shí)，交易者認(rèn)為存在期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)，應(yīng)該(　　)。

　　A.在賣(mài)出相應(yīng)的股票組合的同時(shí)，買(mǎi)進(jìn)1張恒指期貨合約

　　B.在賣(mài)出相應(yīng)的股票組合的同時(shí)，賣(mài)出1張恒指期貨合約

　　C.在買(mǎi)進(jìn)相應(yīng)的股票組合的同時(shí)，賣(mài)出1張恒指期貨合約

　　D.在買(mǎi)進(jìn)相應(yīng)的股票組合的同時(shí)，買(mǎi)進(jìn)1張恒指期貨合約

　　(2)交易者采用上述期現(xiàn)套利策略，三個(gè)月后，該交易者將恒指期貨頭寸平倉(cāng)，并將一攬子股票組合對(duì)沖，則該筆交易(　　)港元。(不考慮交易費(fèi)用)

　　A.損失7600

　　B.盈利3800

　　C.損失3300

　　D.盈利7600

　　2.某日，中國(guó)銀行公布的外匯牌價(jià)為1美元兌6.83元人民幣，現(xiàn)有人民幣10000元，按當(dāng)日牌價(jià)，大約可兌換(　　)美元。

　　A.1442

　　B.1464

　　C.1480

　　D.1498

　　3.某投機(jī)者賣(mài)出2張9月份到期的日元期貨合約，每張金額為12500000日元，成交價(jià)為 0.006835美元/日元，半個(gè)月后，詼投機(jī)者將2張合約買(mǎi)入對(duì)沖平倉(cāng)，成交價(jià)為 0.007030美元/日元。則該筆投機(jī)的結(jié)果是(　　)美元。

　　A.盈利4875

　　B.虧損4875

　　C.盈利5560

　　D.虧損5560

　　4.2010年9月10日，某美國(guó)投機(jī)者在CME賣(mài)出10張12月到期的英鎊期貨合約，每張金額為12.5萬(wàn)英鎊，成交價(jià)為1.532美元/英鎊。11月20日，該投機(jī)者以1.526美元/英鎊的價(jià)格買(mǎi)入合約平倉(cāng)。在不考慮其它成本因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益為()美元。

　　A.-750

　　B.-7500

　　C.750

　　D.7500

　　5.芝加哥商業(yè)交易所3個(gè)月期歐洲美元期貨的成交價(jià)為33.58，其含義是買(mǎi)方將在交割日獲得一張3個(gè)月存款利率為(　　)的歐洲美元存單。

　　6.42%

　　B.3.58%

　　C.3.32%

　　D.16.605%

　　6.投資者以96-22的價(jià)位賣(mài)出1張中長(zhǎng)期國(guó)債合約(面值為10萬(wàn)美元)，后又以97-10價(jià)位買(mǎi)進(jìn)平倉(cāng)，如不計(jì)手續(xù)費(fèi)時(shí)，這筆交易(　　)美元。

　　A.虧損625

　　B.盈利880

　　C.盈利625

　　D.虧損880

　　7.假設(shè)某公司收到1000萬(wàn)歐元的資金，并將其轉(zhuǎn)為3個(gè)月期固定利率的定期存款，由于擔(dān)心期間市場(chǎng)利率會(huì)上升，使定期存款投資收益相對(duì)下降，于是利用Euronext-Iiffe的3個(gè)月歐元利率期貨合約進(jìn)行套期保值，以94.29歐元的價(jià)格賣(mài)出10張合約，3個(gè)月后，以92.40歐元的價(jià)格買(mǎi)入平倉(cāng)。該套期保值中，期貨市場(chǎng)的交易結(jié)果是()歐元。

　　A.盈利18900

　　B.虧損18900

　　C.盈利47250

　　D.虧損47250

　　8.某投機(jī)者買(mǎi)入CBOTIO年期國(guó)債期貨合約，成交價(jià)為98-175，然后以97-020的價(jià)格賣(mài)出平倉(cāng)，則該投機(jī)者(　　)美元。

　　A.盈利1484.38

　　B.虧損1484.38

　　C.盈利1550

　　D.虧損1550

　　9.某機(jī)構(gòu)在3月5日看中A、B、C三只股票，股價(jià)分別為20元、25元、50元，計(jì)劃每只分別投入100萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)。但預(yù)計(jì)到6月10日分會(huì)有300萬(wàn)元的資金到賬，目前行情看漲，該機(jī)構(gòu)決定先買(mǎi)入股指期貨鎖住成本。假設(shè)相應(yīng)的6月到期的股指期貨為1500點(diǎn)，每點(diǎn)乘數(shù)為100元，A、B、C三只股票的冷系數(shù)分別為1.5、1.3、0.6，則該機(jī)構(gòu)應(yīng)該買(mǎi)進(jìn)股指期貨合約(　　)張。

　　A.23

　　B.20

　　C.19

　　D.18

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