2008年10月份期貨資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》真題

　　111.題干: 以下為虛值期權(quán)的是( )。

　　A: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看跌期權(quán) B: 執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)

　　C: 執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看跌期權(quán) D: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看漲期權(quán)

　　112.題干: 下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是( )。

　　A: 期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征 B: 從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)大于證券投資基金

　　C: 在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會(huì)使投資組合的風(fēng)險(xiǎn)增加

　　D: 期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機(jī)制

　　113.題干: 美國(guó)對(duì)期貨基金的信息披露有嚴(yán)格的要求，其中對(duì)商品交易顧問(wèn)信息要求披露的內(nèi)容有( )。

　　A: 風(fēng)險(xiǎn)披露 B: 交易項(xiàng)目介紹 C: 顧問(wèn)費(fèi)用的披露 D: 商品交易顧問(wèn)的背景資料

　　114.題干: 機(jī)構(gòu)投資者加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的措施有( )。

　　A: 建立由董事會(huì)、高層管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門組成的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) B: 制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程

　　C: 建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制 D: 加強(qiáng)高層管理人員對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度

　　115. 題干: 客戶可采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施有( )。

　　A: 對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控 B: 慎重選擇經(jīng)紀(jì)公司

　　C: 規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受力D: 制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險(xiǎn)降低至可以承受的程度

　　116.題干: 按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(xiǎn)( 　 )。

　　A: 代理風(fēng)險(xiǎn) B: 交易風(fēng)險(xiǎn) C: 交割風(fēng)險(xiǎn) D: 客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　117.題干: 下面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度描述正確的是( )。

　　A: 交易所從會(huì)員保證金中按比例提取 B: 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的

　　C: 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是用來(lái)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的虧損的資金 D: 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的動(dòng)用必須經(jīng)過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)

　　118.題干: 對(duì)于期貨期權(quán)交易，下列說(shuō)法正確的是( )。

　　A: 買賣雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對(duì)稱 B: 買賣雙方都要交納保證金 C: 都在有組織的交易場(chǎng)所內(nèi)完成交易D: 都采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式

　　119.題干: 以下實(shí)際利率高于6.090%的情況有( )。

　　A: 名義利率為6%，每一年計(jì)息一次B: 名義利率為6%，每一季計(jì)息一次

　　C: 名義利率為6%，每一月計(jì)息一次 D: 名義利率為5%，每一季計(jì)息一次

　　120.題干: 某投資者在5月份以700點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為9900點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為9500點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為(　　　)時(shí)能夠獲得200點(diǎn)的盈利。

　　A: 11200點(diǎn) B: 8800點(diǎn) C: 10700點(diǎn) D: 8700點(diǎn)