2008年10月份期貨資格考試《基礎(chǔ)知識》真題

　　141.題干: 根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利三種。

　　142.題干: 套利交易通過對沖，調(diào)節(jié)期貨市場的供求變化，從而有助于合理價格水平的形成。

　　143.題干: 技術(shù)分析提供的量化指標(biāo)，可以指示出行情轉(zhuǎn)折之所在。

　　144.題干: 交易量和持倉量增加而價格下跌，說明市場處于技術(shù)性強市。

　　145.題干: 期貨交易技術(shù)分析法中的移動平均線的不足之處在于它反映市場趨勢具有滯后性。

　　146.題干: 實際利率與名義利率比較，名義利率大于實際利率。

　　147.題干: 一般情況下，模擬指數(shù)選用的成份股越少，節(jié)約的交易成本越多，帶來的模擬誤差越小。

　　148.題干: 在進行基差交易時，不管現(xiàn)貨市場上的實際價格是多少，只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對方協(xié)商得到的基差，正好等于開始做套期保值時的基差，就能實現(xiàn)完全套期保值，取得完善的保值效果。

　　149.題干: 道×瓊斯綜合平均指數(shù)由80種股票組成。( )

　　150.題干: 在期權(quán)交易中，期權(quán)的買方有權(quán)在其認(rèn)為合適的時候行使權(quán)力，但并不負(fù)有必須買進或賣出的義務(wù)。對于期權(quán)合約的賣方卻沒有任何權(quán)力，而只有義務(wù)滿足期權(quán)買方要求履行合約時買進或賣出一定數(shù)量的期貨合約。