第八章 金融工程學(xué)應(yīng)用分析 本章同步自測

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.( )主要指運(yùn)用金融工具和其他手段實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的程序和策略，不僅包括金融工具的創(chuàng)新，而且還包括金融工具運(yùn)用的創(chuàng)新。

　　A.金融程序

　　B.金融工序

　　C.金融策略

　　D.金融工程

　　2.無套利均衡分析技術(shù)最早被諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者莫迪格里亞尼和米勒于( )在《資本成本、公司財(cái)務(wù)與投資管理》一文中采用。

　　A.1966年

　　B.1965年

　　C.1976年

　　D.1956年

　　3.套利獲得利潤的關(guān)鍵就是( )。

　　A.市場的變動

　　B.差價(jià)的變動

　　C.成本的變動

　　D.收益的變動

　　4.( )是根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價(jià)差的波動進(jìn)行套利。

　　A.現(xiàn)貨套利

　　B.指數(shù)套利

　　C.期現(xiàn)套利

　　D.價(jià)差交易套利

　　4.( )是典型的局部估值法。

　　A.歷史模擬法

　　B.德爾塔—正態(tài)分布法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.波動性方法

　　5.( )又稱空頭套期保值，是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價(jià)格，免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.買進(jìn)套期保值

　　B.賣出套期保值

　　C.鎖定套期保值

　　D.放開套期保值

　　6.( )就是使用合理的金融理論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論，定量地對給定的資產(chǎn)所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)給出全面的度量。

　　A.名義值法

　　B.敏感性方法

　　C.波動性方法

　　D.VaR

　　7.大多數(shù)套期保值者持有的股票并不與指數(shù)結(jié)構(gòu)一致。因此，在股指期貨套期保值中通常都采用( )方法。

　　A.互換套期保值交易

　　B.連續(xù)套期保值交易

　　C.系列套期保值交易

　　D.交叉套期保值交易

　　8.關(guān)于套利，以下說法正確的是( )。

　　A.套利最終盈虧取決于兩個(gè)不同時(shí)點(diǎn)的價(jià)格變化

　　B.套利獲得利潤的關(guān)鍵是價(jià)差的變動

　　C.套利和期貨投機(jī)是截然不同的交易方式

　　D.套利屬于單向投機(jī)

　　9.1998年美國金融學(xué)教授( )首次給出了金融工程的正式定義：金融工程包括新型金融工具與金融工序的設(shè)計(jì)、開發(fā)與實(shí)施，并為金融問題提供創(chuàng)造性的解決辦法。

　　A.費(fèi)納蒂

　　B.格雷厄姆

　　C.費(fèi)舍

　　D.法默

　　10.德爾塔正態(tài)分布法中，VaR取決于兩個(gè)重要的參數(shù)，即( )。

　　A.持有期和標(biāo)準(zhǔn)差

　　B.持有期和置信度

　　C.標(biāo)準(zhǔn)差和置信度

　　D.標(biāo)準(zhǔn)差和期望收益率

　　11.( )又被稱為跨期套利。

　　A.市場內(nèi)價(jià)差套利

　　B.市場間價(jià)差套利

　　C.期現(xiàn)套利

　　D.跨品種價(jià)差套利

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