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第八章 金融工程學應用分析 本章同步自測
一、單項選擇題
1.( )主要指運用金融工具和其他手段實現(xiàn)既定目標的程序和策略,不僅包括金融工具的創(chuàng)新,而且還包括金融工具運用的創(chuàng)新。
A.金融程序
B.金融工序
C.金融策略
D.金融工程
2.無套利均衡分析技術最早被諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者莫迪格里亞尼和米勒于( )在《資本成本、公司財務與投資管理》一文中采用。
A.1966年
B.1965年
C.1976年
D.1956年
3.套利獲得利潤的關鍵就是( )。
A.市場的變動
B.差價的變動
C.成本的變動
D.收益的變動
4.( )是根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價差的波動進行套利。
A.現(xiàn)貨套利
B.指數(shù)套利
C.期現(xiàn)套利
D.價差交易套利
4.( )是典型的局部估值法。
A.歷史模擬法
B.德爾塔—正態(tài)分布法
C.蒙特卡羅模擬法
D.波動性方法
5.( )又稱空頭套期保值,是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨,目的是鎖定賣出價格,免受價格下跌的風險。
A.買進套期保值
B.賣出套期保值
C.鎖定套期保值
D.放開套期保值
6.( )就是使用合理的金融理論和數(shù)理統(tǒng)計理論,定量地對給定的資產(chǎn)所面臨的市場風險給出全面的度量。
A.名義值法
B.敏感性方法
C.波動性方法
D.VaR
7.大多數(shù)套期保值者持有的股票并不與指數(shù)結(jié)構(gòu)一致。因此,在股指期貨套期保值中通常都采用( )方法。
A.互換套期保值交易
B.連續(xù)套期保值交易
C.系列套期保值交易
D.交叉套期保值交易
8.關于套利,以下說法正確的是( )。
A.套利最終盈虧取決于兩個不同時點的價格變化
B.套利獲得利潤的關鍵是價差的變動
C.套利和期貨投機是截然不同的交易方式
D.套利屬于單向投機
9.1998年美國金融學教授( )首次給出了金融工程的正式定義:金融工程包括新型金融工具與金融工序的設計、開發(fā)與實施,并為金融問題提供創(chuàng)造性的解決辦法。
A.費納蒂
B.格雷厄姆
C.費舍
D.法默
10.德爾塔正態(tài)分布法中,VaR取決于兩個重要的參數(shù),即( )。
A.持有期和標準差
B.持有期和置信度
C.標準差和置信度
D.標準差和期望收益率
11.( )又被稱為跨期套利。
A.市場內(nèi)價差套利
B.市場間價差套利
C.期現(xiàn)套利
D.跨品種價差套利
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