二、多項(xiàng)選擇題

　　1.組合技術(shù)主要運(yùn)用( )等衍生金融工具的組合體對金融風(fēng)險暴露(或敞口風(fēng)險)進(jìn)行規(guī)避或?qū)�沖。

　　A.遠(yuǎn)期

　　B.期貨

　　C.互換

　　D.期權(quán)

　　2.概括地說，金融工程應(yīng)用于四大領(lǐng)域( )。

　　A.公司理財(cái)

　　B.金融工具交易

　　C.投資管理

　　D.風(fēng)險管理

　　3.股指期貨理論價格的決定主要取決于( )四個因素。

　　A.現(xiàn)貨指數(shù)水平

　　B.構(gòu)成指數(shù)的成分股股息收益

　　C.利率水平

　　D.距離合約到期的時間

　　4.套期保值與期現(xiàn)套利的區(qū)別表現(xiàn)在( )。

　　A.兩者在現(xiàn)貨市場上所處的地位不同

　　B.兩者的目的不同

　　C.操作方式及價位觀不同

　　D.時間上不同步

　　5.( )是典型的完全估值法。

　　A.歷史模擬法

　　B.德爾塔—正態(tài)分布法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.波動性方法

　　6.目前已經(jīng)上市的關(guān)于中國概念的股指期貨有( )。

　　A.美國芝加哥期權(quán)交易所的中國股指期貨

　　B.NSDAQ中國企業(yè)指數(shù)期貨

　　C.新加坡新華富時中國50指數(shù)期貨

　　D.香港以恒生中國企業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約

　　7.根據(jù)VaR法，“時間為1天，置信水平為95%，所持股票組合的VaR=1000元”的涵義是( )。

　　A.當(dāng)天該股票組合最大損失超過1000元的概率為95%

　　B.明天該股票組合可有95%的把握保證，其最大損失不會超過1000元

　　C.當(dāng)天該股票組合有5%的把握，且最大損失不會超過1000元

　　D.明天該股票組合最大損失超過1000元只有5%的可能

　　8.關(guān)于Alpha套利，下列說法正確的有( )。

　　A.Alpha套利策略一般希望股票(組合)的Alpha為0

　　B.Alpha策略又稱“絕對收益策略”

　　C.Alpha策略并不依靠對股票(組合)或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于指數(shù)的相對投資價值

　　D.Alpha套利是借助市場中一些“事件”機(jī)會，利用金融模型分析事件的方向及力度，尋找套利機(jī)會

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