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2011年證券從業(yè)資格考試《投資分析》自測題(8)

第 1 頁:一、單項選擇題
第 3 頁:二、多項選擇題
第 5 頁:三、判斷題

  二、多項選擇題

  1.組合技術主要運用( )等衍生金融工具的組合體對金融風險暴露(或敞口風險)進行規(guī)避或?qū)_。

  A.遠期

  B.期貨

  C.互換

  D.期權

  2.概括地說,金融工程應用于四大領域( )。

  A.公司理財

  B.金融工具交易

  C.投資管理

  D.風險管理

  3.股指期貨理論價格的決定主要取決于( )四個因素。

  A.現(xiàn)貨指數(shù)水平

  B.構成指數(shù)的成分股股息收益

  C.利率水平

  D.距離合約到期的時間

  4.套期保值與期現(xiàn)套利的區(qū)別表現(xiàn)在( )。

  A.兩者在現(xiàn)貨市場上所處的地位不同

  B.兩者的目的不同

  C.操作方式及價位觀不同

  D.時間上不同步

  5.( )是典型的完全估值法。

  A.歷史模擬法

  B.德爾塔—正態(tài)分布法

  C.蒙特卡羅模擬法

  D.波動性方法

  6.目前已經(jīng)上市的關于中國概念的股指期貨有( )。

  A.美國芝加哥期權交易所的中國股指期貨

  B.NSDAQ中國企業(yè)指數(shù)期貨

  C.新加坡新華富時中國50指數(shù)期貨

  D.香港以恒生中國企業(yè)指數(shù)為標的的期貨合約

  7.根據(jù)VaR法,“時間為1天,置信水平為95%,所持股票組合的VaR=1000元”的涵義是( )。

  A.當天該股票組合最大損失超過1000元的概率為95%

  B.明天該股票組合可有95%的把握保證,其最大損失不會超過1000元

  C.當天該股票組合有5%的把握,且最大損失不會超過1000元

  D.明天該股票組合最大損失超過1000元只有5%的可能

  8.關于Alpha套利,下列說法正確的有( )。

  A.Alpha套利策略一般希望股票(組合)的Alpha為0

  B.Alpha策略又稱“絕對收益策略”

  C.Alpha策略并不依靠對股票(組合)或大盤的趨勢判斷,而是研究其相對于指數(shù)的相對投資價值

  D.Alpha套利是借助市場中一些“事件”機會,利用金融模型分析事件的方向及力度,尋找套利機會

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