2009年證券從業(yè)考試投資基金模擬試題及答案(2)

　　歡迎進(jìn)入：2010證券課程免費(fèi)試聽(tīng)　　更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：證券從業(yè)考試論壇

　　1.按照對(duì)未來(lái)股利支付的不同假定,股利貼現(xiàn)模型可以分為很多類型.下列表述中不屬于股利貼現(xiàn)模型的是(　　).

　　1: A:現(xiàn)值增長(zhǎng)模型 [對(duì)]

　　2: B:固定增長(zhǎng)模型 [錯(cuò)]

　　3: C:三階段股利貼現(xiàn)模型 [錯(cuò)]

　　4: D:隨機(jī)股利貼現(xiàn)模型 [錯(cuò)]

　　2.以下關(guān)于基金管理公司辦事處說(shuō)法正確的是()。

　　1: A：辦事處不得從事經(jīng)營(yíng)性活動(dòng) [對(duì)]

　　2: B：辦事處經(jīng)公司授權(quán)可以從事公司經(jīng)營(yíng)范圍以內(nèi)的經(jīng)營(yíng)性活動(dòng) [錯(cuò)]

　　3: C：辦事處經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)可以從事公司經(jīng)營(yíng)范圍以內(nèi)的經(jīng)營(yíng)性活動(dòng) [錯(cuò)]

　　4: D：辦事處的法律責(zé)任有公司承擔(dān) [對(duì)]

　　3.利率期限結(jié)構(gòu)的完全預(yù)期理論認(rèn)為()。

　　1: 流動(dòng)溢價(jià)是對(duì)投資者承擔(dān)額外的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償 [錯(cuò)]

　　2: 遠(yuǎn)期利率是對(duì)未來(lái)短期利率的無(wú)偏差的估計(jì)值 [對(duì)]

　　3: 市場(chǎng)對(duì)未來(lái)利率變動(dòng)方向的預(yù)期會(huì)反映在利率曲線的斜率上 [對(duì)]

　　4: 利率曲線的斜率為負(fù)時(shí)，市場(chǎng)預(yù)期短期利率會(huì)下降 [對(duì)]

　　4.關(guān)于基金托管人的內(nèi)部控制，下列哪項(xiàng)說(shuō)法是錯(cuò)誤的()。

　　1: 基金托管人必須將自有資產(chǎn)與基金資產(chǎn)嚴(yán)格分開(kāi) [錯(cuò)]

　　2: 基金托管人應(yīng)以自己名義代基金開(kāi)立賬戶 [對(duì)]

　　3: 基金托管人應(yīng)行嚴(yán)格的崗位分離制度 [錯(cuò)]

　　4: 基金托管人應(yīng)建立會(huì)計(jì)復(fù)核制度 [錯(cuò)]