2009年證券從業(yè)考試投資基金模擬試題及答案(2)

　　21.證券投資組合的期望收益率等于組合中各證券期望收益率的加權(quán)平均值，其中對權(quán)數(shù)的描述正確的是()。

　　1: 所使用的權(quán)數(shù)是組合中各證券的期望收益率 [錯]

　　2: 所使用的權(quán)數(shù)是組合中各證券未來收益率的概率分布 [錯]

　　3: 所使用的權(quán)數(shù)是組合中各證券的投資比例 [對]

　　4: 所使用的權(quán)數(shù)可以是正，也可以為負(fù) [對]

　　22.上市公告書中的基金財(cái)務(wù)資料報(bào)告期間終止日距上市交易日不得超過()日。

　　1: 15 [錯]

　　2: 30 [對]

　　3: 60 [錯]

　　4: 90 [錯]

　　23. 投資風(fēng)險控制措施

　　基金公司內(nèi)部風(fēng)險控制制度包含內(nèi)容()

　　1: A：按規(guī)定的投資比例進(jìn)行投資 [對]

　　2: B：堅(jiān)持獨(dú)立性原則 [對]

　　3: C：堅(jiān)持集中交易制度 [對]

　　4: D：內(nèi)部信息控制制度 [對]

　　24.屬于風(fēng)險調(diào)整收益率的指標(biāo)包括(　　).

　　1: A:夏普指數(shù) [對]

　　2: B:詹森指數(shù) [對]

　　3: C:特瑞諾指數(shù) [對]

　　4: D:信息比率 [對]