2005年證券從業(yè)資格統(tǒng)一考試投資基金試題

31．常見的業(yè)績評(píng)價(jià)基準(zhǔn)包括（　　 ）。
A．市場指數(shù)
B．普通風(fēng)格指數(shù)
C．標(biāo)準(zhǔn)化投資組合
D．詹森指數(shù)

32．投資組合超額收益的來源是（　　 ）。
A．戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B．股票選擇能力
C．資產(chǎn)混合效率
D．市場時(shí)機(jī)選擇能力

33．投資組合的績效歸屬模型包括（　　 ）。
A．資產(chǎn)混合效率
B．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理
C．資產(chǎn)類別效率
D．資產(chǎn)配置效率

34．基金管理人在管理運(yùn)作基金資產(chǎn)時(shí)不得從事以下行為（　　 ）。
A．投資于其他基金
B．從事證券信貸業(yè)務(wù)
C．從事證券信用交易
D．資金拆借業(yè)務(wù)

35．基金持有人大會(huì)有權(quán)就下列哪些事項(xiàng)作出決議（　　 ）。
A．修改基金契約
B．提前終止基金
C．更換基金管理人
D．更換基金托管人

36．證券投資基金的服務(wù)機(jī)構(gòu)包括（　　 ）。
A．基金代銷機(jī)構(gòu)
B．基金注冊登記機(jī)構(gòu)
C．基金投資咨詢機(jī)構(gòu)
D．基金驗(yàn)資機(jī)構(gòu)

37．證券投資基金的當(dāng)事人包括（　　 ）。
A．基金持有人
B．基金托管人
C．基金管理人
D．基金發(fā)起人

38．禁止社會(huì)保障基金投資管理人從事的活動(dòng)包括（　　 ）。
A．不公平地對(duì)待社保基金賬戶的資產(chǎn)
B．用社�；�金委托資產(chǎn)從事信用交易
C．運(yùn)用社保基金投資于其他證券投資基金
D．從事可能使社�；�金委托資產(chǎn)承擔(dān)無限責(zé)任的投資

39．開放式基金的買入價(jià)可以是（　　 ）。
A．基金單位凈值
B．基金單位凈值減交易費(fèi)
C．基金單位凈值減贖回費(fèi)
D．基金單位凈值加交易費(fèi)

40．證券投資基金的主要費(fèi)用包括（　　 ）。
A．管理費(fèi)
B．托管費(fèi)
C．申購費(fèi)
D．贖回費(fèi)
E．交易傭金
F．過戶費(fèi)

41．以下屬于基金托管人職責(zé)的有（　　 ）。
A．監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作
B．復(fù)核．審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值及基金價(jià)格
C．出具基金業(yè)績報(bào)告，提供基金托管情況
D．負(fù)責(zé)基金的信息披露事項(xiàng)

42．金融機(jī)構(gòu)法人買賣基金單位應(yīng)繳納的稅收，其稅種包括（　　 ）。
A．營業(yè)稅
B．印花稅
C．企業(yè)所得稅
D．個(gè)人所得稅

43．監(jiān)察稽核的內(nèi)容主要針對(duì)基金與基金管理公司所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括（　　 ）。
A．監(jiān)察風(fēng)險(xiǎn)
B．信托風(fēng)險(xiǎn)
C．投資風(fēng)險(xiǎn)
D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
E．業(yè)務(wù)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)
F．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

44．金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)包括（　　 ）。
A．市場風(fēng)險(xiǎn)
B．利率風(fēng)險(xiǎn)
C．信用風(fēng)險(xiǎn)
D．通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
E．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

45．在運(yùn)用資本資產(chǎn)定價(jià)模型時(shí)，我們要估計(jì)下列參數(shù)（　　 ）
A．無風(fēng)險(xiǎn)收益率
B．市場收益率
C．證券或投資組合的β系數(shù)
D．單個(gè)證券或投資組合的方差