2009下半年證券考試：證券投資分析考試大綱

　　第八章 金融工程學(xué)應(yīng)用分析

　　熟悉金融工程的定義、內(nèi)容及其應(yīng)用;熟悉金融工程的技術(shù)、運(yùn)作步驟。

　　掌握套利和套期保值的基本概念和原理，熟悉套利和套期保值的基本原則和風(fēng)險(xiǎn);掌握股指期貨套利和套期保值的定義、基本原理;熟悉股指期貨套利的主要方式;掌握期現(xiàn)套利、跨期套利、跨市場(chǎng)套利和跨品種套利的基本概念、原理;掌握股指期貨套期保值交易實(shí)務(wù)，主要包括套期保值的使用者、套期保值方向、套期保值合約份數(shù)計(jì)算;掌握股指期貨套利與套期保值的區(qū)別。

　　熟悉風(fēng)險(xiǎn)度量方法的歷史演變;掌握VaR的概念與計(jì)算的基本原理;熟悉VaR計(jì)算的主要方法及優(yōu)缺點(diǎn);熟悉VaR的主要應(yīng)用及在使用中應(yīng)注意的問題。

　　第九章 證券分析師的自律性組織和執(zhí)業(yè)規(guī)范

　　熟悉證券分析師的含義、職能和業(yè)務(wù)范圍。

　　熟悉證券分析師自律組織的性質(zhì)、會(huì)員組成及主要功能;熟悉國(guó)際注冊(cè)投資分析師協(xié)會(huì)、亞洲證券與投資聯(lián)合會(huì)等國(guó)外主要證券分析師自律組織的狀況。熟悉國(guó)際注冊(cè)投資分析師水平考試(CIIA®考試)的特點(diǎn)、考試內(nèi)容及在我國(guó)的推廣情況。了解《國(guó)際倫理綱領(lǐng)、職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)投資分析師行為標(biāo)準(zhǔn)的主要規(guī)定內(nèi)容。

　　熟悉建立我國(guó)證券分析師自律組織的必要性;了解《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)證券分析師職業(yè)道德守則》的修訂特點(diǎn)，掌握證券分析師職業(yè)道德的十六字原則與職業(yè)責(zé)任;熟悉證券分析師執(zhí)業(yè)紀(jì)律;掌握《證券業(yè)從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》規(guī)定的特定禁止行為。

　　掌握我國(guó)涉及證券投資咨詢業(yè)務(wù)的現(xiàn)行法律法規(guī);熟悉《證券法》、《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》、《關(guān)于規(guī)范面向公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務(wù)行為若干問題的通知》、《證券公司內(nèi)部控制指引》以及《會(huì)員制證券投資咨詢業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》的主要內(nèi)容;熟悉誠信原則、隔離制度、民事責(zé)任規(guī)定的適用場(chǎng)合;掌握?qǐng)?zhí)業(yè)回避的適用場(chǎng)合及其具體情形;掌握?qǐng)?zhí)業(yè)披露的具體內(nèi)容。