考點四　金融風險管理的流程

　　金融風險管理包括六個步驟：風險識別、風險評估、風險分類、風險控制、風險監(jiān)控、風險報告：

　　風險評估的內(nèi)容包括估計經(jīng)濟損失發(fā)生的頻率和測算經(jīng)濟損失的嚴重程度。

　　1.信用風險的評估方法主要有：Zeta法、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CreditPortfo1ioView麥肯錫模型。

　　2.市場風險的評估方法主要有：風險累積與聚集法、概率法、靈敏度法、波動性法、風險價值法(VaR法)、極限測試法和情景分析法。

　　3.操作風險的評估方法主要有：初級計量法(包括基本指標法和標準化法)和高級計量法(包括內(nèi)部測量法和損失分布法)。

　　【例8·單選題】基本指標法主要用于(　　)的評估。

　　A.操作風險

　　B.市場風險

　　C.匯率風險

　　D.投資風險

　　【答案】A

　　【解析】本題考查風險評估的方法。操作風險的評估方法主要有：基本指標法、標準化法、內(nèi)部測量法和損失分布法。

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