2007銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬題及答案二

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1、B 2、A 3、B

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1、ABD 2、ACD 3、ABCD 4、ABCD

　　三、判斷題

　　1、F 2、T 3、F 4、F 5、F 6、T

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括()。

　　A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D、內(nèi)部管理模式

　　2、()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

　　A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　3、()不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn) B、匯率風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　4、()是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。

　　A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C、法律風(fēng)險(xiǎn) D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　5、商業(yè)銀行通過(guò)進(jìn)行一定的金融交易，來(lái)對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　6、將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　7、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是()。

　　A、保險(xiǎn) B、擔(dān)保 C、轉(zhuǎn)讓 D、客戶分散

　　8、()負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。

　　A、董事會(huì) B、監(jiān)事會(huì) C、股東大會(huì) D、高級(jí)管理層

　　9、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括()。

　　A、失誤樹(shù)分析法 B、VaR C、專家預(yù)測(cè)法 D、流程圖分析法

　　10、商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門(mén)的文件和()。

　　A、國(guó)際結(jié)算系統(tǒng) B、儲(chǔ)蓄系統(tǒng) C、信用卡系統(tǒng) D、互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)

　　11、()并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C、風(fēng)險(xiǎn)分散 D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　12、商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的驅(qū)動(dòng)力是()。

　　A、客戶利益至上 B、儲(chǔ)戶利益至上

　　C、股東資本是風(fēng)險(xiǎn)的第一承擔(dān)者 D、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求

　　13、對(duì)于同一客戶，不同信息來(lái)源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致，無(wú)法確認(rèn)哪一個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù)，則選取()。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)值較低的指標(biāo)值 B、風(fēng)險(xiǎn)值較高的指標(biāo)值

　　C、風(fēng)險(xiǎn)值為二者均值的指標(biāo)值 D、類似客戶的指標(biāo)值

　　14、有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以()為先導(dǎo)。

　　A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制 B、完善的公司治理機(jī)構(gòu)

　　C、先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育 D、有效的風(fēng)險(xiǎn)治理策略

　　15、計(jì)算資本充足率和核心資本充足率時(shí)，都應(yīng)該扣除()。

　　A、商譽(yù) B、商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資

　　C、附屬資本 D、商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)的資本投資

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1、巴塞爾委員會(huì)《核心原則評(píng)價(jià)方法》指出內(nèi)控制度色及銀行的()。

　　A、組織結(jié)構(gòu) B、會(huì)計(jì)政策和程序 C、制衡機(jī)制 D、資產(chǎn)和投資的保全

　　2、巴塞爾委員會(huì)《銀行組織內(nèi)部控制體系框架》提出內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，還包括()。

　　A、管理層監(jiān)察與控制文化 B、控制活動(dòng)與崗位分離

　　C、信息與溝通 D、監(jiān)控活動(dòng)與偏差糾正

　　3、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括的環(huán)節(jié)有()。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D、風(fēng)險(xiǎn)控制

　　4、屬于事前風(fēng)險(xiǎn)控制手段的是()。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 D、風(fēng)險(xiǎn)分散

　　5、下列關(guān)于銀行資本的作用敘述正確的是()。

　　A、提供融資 B、使銀行免受損失

　　C、維持市場(chǎng)信心 D、限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張

　　6、資本融資的具體來(lái)源包括()。

　　A、股東紅利 B、原有股東追加投資 C、發(fā)行新股 D、留存利潤(rùn)

　　三、判斷題

　　1、我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。()

　　2、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。()

　　3、經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本。()

　　4、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。()

　　5、銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。()

　　6、經(jīng)濟(jì)資本能夠由于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。()

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1、D 2、A 3、C 4、B 5、A 6、B 7、D 8、D 9、D 10、D 11、A 12、C

　　13、B 14、C 15、A

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1、ABCD 2、ABCD 3、ABCD 4、ABD 5、ACD 6、BCD

　　三、判斷題

　　1、F 2、T 3、F 4、F 5、F 6、F