2007銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬題及答案二

　　二、多選題

　　1、下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有(ABC)。

　　A、當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加

　　B、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少

　　C、當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

　　D、久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感

　　E、久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大

　　2、外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括(AB)。

　　A、外部欺詐/盜竊 B、洗錢 C、內(nèi)部欺詐 D、違反系統(tǒng)安全 E、監(jiān)管規(guī)定

　　三、判斷題

　　1、信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。(F)

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1、有關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)，下面說法錯誤的是()。

　　A、商品價(jià)格的不利變動所帶來的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B、市場風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

　　C、銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風(fēng)險(xiǎn)

　　D、市場風(fēng)險(xiǎn)通�？梢苑譃槔�率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：C

　　解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡化計(jì)算VaR的一種方法。

　　A、歷史模擬法 B、方差-協(xié)方差法 C、標(biāo)準(zhǔn)法 D、蒙特卡洛模擬法

　　答案：B

　　解析：方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報(bào)率滿足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡化計(jì)算VaR的一種方法。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1、損失的可能性有以下()表現(xiàn)形式。

　　A、實(shí)際收益小于預(yù)期收益 B、實(shí)際收益大于預(yù)期收益

　　C、實(shí)際成本大高于預(yù)期成本 D、實(shí)際成本低于預(yù)期成本

　　答案：AC

　　解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實(shí)際收益直接減少，低于預(yù)期收益;實(shí)際成本高于預(yù)期，間接減少實(shí)際收益。

　　2、以下關(guān)于會計(jì)資本的說法中，正確的是()。

　　A、會計(jì)資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系

　　B、會計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益

　　C、會計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本

　　D、會計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(累計(jì)虧損)和外幣報(bào)表折算差額六個部分

　　答案：BCD

　　解析：會計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。會計(jì)資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的經(jīng)濟(jì)資本。因此，會計(jì)資本與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系的斷語，顯然不妥。

　　3、在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗(yàn)，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點(diǎn)是()。

　　A、所出現(xiàn)的結(jié)果有多種 B、出現(xiàn)的結(jié)果只有一種

　　C、具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知 D、出現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知

　　答案：AC

　　解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。而確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。