2007銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬題及答案二

　　一、單選題

　　1、目前，(A)是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。

　　A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　2、某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(B)。

　　A、0.05 B、0.10 C、0.15 D、0.20

　　3、《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行(C)。

　　A、必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率 B、參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

　　C、由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

　　D、由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

　　4、期貨交易者可以通過(guò)在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行(A)交易來(lái)達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。

　　A、套期保值 B、投資組合 C、投機(jī) D、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利

　　5、按《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是(A)。

　　A、持有待售類資產(chǎn) B、持有到期的投資 C、貸款 D、應(yīng)收款

　　6、下列不屬于壓力測(cè)試假設(shè)情況的是(C)。

　　A、利率增加500基點(diǎn) B、信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)

　　C、正常經(jīng)營(yíng)狀況 D、主要貨幣相對(duì)于美元升值15%

　　7、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(C)。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布 B、風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

　　C、損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

　　D、風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但絕不等同于損失本身