2008年銀行從業(yè)資格《風險管理》模擬試卷(二)

　　21、 假設商業(yè)銀行的一個信用組合由3000萬元的A級債券和2000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內(nèi)違約的概率分別為2%和4%，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么該信用組合一年內(nèi)預期信用損失為( )元。

　　A、280000

　　B、720000

　　C、39000

　　D、4000

　　標準答案： b

　　解析：3000×2%×(1-60%)+2000×4%×(1-40%)=720000

　　22、 ( )是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。

　　A、信用風險識別

　　B、信用風險計量

　　C、信用風險監(jiān)控

　　D、信用風險報告

　　標準答案： b

　　解析：信用風險計量經(jīng)過了專家判斷法、信用評分模型和違約概率模型三個發(fā)展階段。

　　23、

　　以下說法中不正確的是( )。

　　A、違約頻率即通常所稱的違約率

　　B、違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

　　D、違約概率與不良率是不可比的

　　標準答案： c

　　解析：違約頻率是事后檢驗的結果，違約概率是事前預測。

　　24、 從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了( )三個主要發(fā)展階段。

　　A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析

　　B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析

　　C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法

　　D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法

　　標準答案： a

　　解析：

　　25、 按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用( )。

　　A、評級方法和評分方法

　　B、評級方法和評級方法

　　C、評分方法和評級方法

　　D、評分方法和評分方法

　　標準答案： a

　　解析：

　　26、 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于( )。

　　A、行業(yè)因素

　　B、產(chǎn)品因素

　　C、地區(qū)因素

　　D、宏觀經(jīng)濟因素

　　標準答案： b

　　解析：

　　27、

　　壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風險管理技術，主要分為敏感性分析和( )兩種方法。

　　A、情景分析法

　　B、分解分析法

　　C、失誤樹分析法

　　D、專家調(diào)查分析法

　　標準答案： a

　　解析：

　　28、 關于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級的以下說法，正確的是( )。

　　A、內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估

　　B、內(nèi)部評級主要對客戶的信用風險和債項交易風險進行評價

　　C、內(nèi)部評級主要依靠專家定性判斷

　　D、內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)

　　標準答案： b

　　解析：參考教材124.其他描述主要針對外部評級。

　　29、 ( )是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經(jīng)超過閥值。

　　A、信用風險識別

　　B、信用風險度量

　　C、信用風險監(jiān)測

　　D、信用風險控制

　　標準答案： c

　　解析：

　　30、 假定某銀行2006會計年度結束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其中一般準備8億人民幣，專項準備1億人民幣，特種準備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為( )。

　　A、5%

　　B、5.6%

　　C、20%

　　D、50%

　　標準答案： d

　　解析：(8+1+1)/(200-180)=50%