2008年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試卷(二)

　　31、 按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為( )。

　　A、法人客戶和個(gè)人客戶

　　B、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

　　C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

　　D、公共客戶和私人客戶

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a

　　解析：法人客戶分為企業(yè)類和機(jī)構(gòu)類，企業(yè)類又分為單一法人和集團(tuán)法人。

　　32、

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是( )。

　　A、債務(wù)人評(píng)級(jí)

　　B、債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　C、不良貸款評(píng)級(jí)

　　D、貸款評(píng)級(jí)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　解析：

　　33、 33、下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A、違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

　　B、在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好

　　C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期

　　D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　解析：

　　34、 不是經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)的是( )

　　A、總資產(chǎn)凈回報(bào)率

　　B、股本凈回報(bào)率

　　C、成本收入比

　　D、不良貸款比率。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　解析：

　　35、 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其中包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是( )

　　A、資本充足率

　　B、股本凈回報(bào)率

　　C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　D、不良貸款撥備覆蓋率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　解析：

　　36、 對(duì)于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為200萬(wàn)人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為( )萬(wàn)人民幣。

　　A、5

　　B、10

　　C、20

　　D、100

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　解析：200×10%×50%=10

　　37、 與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注( )可能造成的影響。

　　A、管理層風(fēng)險(xiǎn)

　　B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　解析：

　　38、 因?yàn)橘Y產(chǎn)之間的信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)一般( )單筆資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、不確定

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　解析：

　　39、 在操作實(shí)踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計(jì)算公式為( )。

　　A.預(yù)期損失率=違約概率×違約損失率

　　B.預(yù)期損失率=違約風(fēng)險(xiǎn)暴露×違約損失率

　　C.預(yù)期損失率=違約概率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.以上公式均不對(duì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a

　　解析：

　　40、

　　反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是( )。

　　A、不良貸款率

　　B、不良貸款撥備覆蓋率

　　C、預(yù)期損失率

　　D、貸款準(zhǔn)備充足率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　解析：