2008年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》模擬試卷(二)

　　71、 操作風(fēng)險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險因素，必須將風(fēng)險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識別與評估。這是因為( )

　　A、下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上的評估

　　B、自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范

　　C、操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)

　　D、上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中

　　標準答案： c

　　解析：

　　72、 操作風(fēng)險評估方法中，自我評估法從哪兩個角度來評估風(fēng)險的大小?( )

　　A、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

　　B、風(fēng)險分布和損失發(fā)生的概率

　　C、損失金額和發(fā)生概率

　　D、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險

　　標準答案： c

　　解析：

　　73、 相比較而言，下列哪項業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?( )

　　A、柜臺業(yè)務(wù)

　　B、法人信貸業(yè)務(wù)

　　C、個人信貸業(yè)務(wù)

　　D、資金交易業(yè)務(wù)

　　標準答案： a

　　解析：

　　74、 代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于( )操作風(fēng)險點.

　　A、人員因素

　　B、外部事件

　　C、內(nèi)部流程

　　D、系統(tǒng)缺陷

　　標準答案： c

　　解析：

　　75、 員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險關(guān)鍵指標的一項，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費用增加但人均培訓(xùn)費用下降，意味著( )

　　A、部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

　　B、多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn)

　　C、員工培訓(xùn)效率上升

　　D、員工培訓(xùn)效率下降

　　標準答案： a

　　解析：

　　76、

　　在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險指標類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度�？蛻敉对V比的計算公式是( )

　　A、已解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量

　　B、所有服務(wù)客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量

　　C、每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量

　　D、每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量

　　標準答案： d

　　解析：

　　77、 以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是( )。

　　A、現(xiàn)金頭寸指標

　　B、核心存款比例

　　C、貸款總額與核心存款的比率

　　D、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　標準答案： c

　　解析：

　　78、 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )

　　A、久期缺口

　　B、現(xiàn)金缺口

　　C、融資缺口

　　D、信貸缺口

　　標準答案： c

　　解析：

　　79、 假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負債為3000億元，法定儲備率為8%，提取流動資金比例為80%;脆弱資金為2500億元，法定儲備率為5%，提取流動資金比例為30%;核心存款為4000億元，法定儲備率為3%　　，提取流動資金比例為15%，新增貸款為120億元，提取流動資金比例為100%。該銀行的流動性需求為( )

　　A、3622.5億元

　　B、367.5億元

　　C、3870億元

　　D、3750億元

　　標準答案： a

　　解析：0.8×3000×(1-8%)+0.3×2500×(1—5%)+0.15×4000×(1-3%)+120×!=3622.5

　　80、

　　如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求( )流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、以上都不對

　　標準答案： a

　　解析：