2008年銀行從業(yè)資格《風險管理》模擬試卷(二)

　　51、 在針對單個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的( )。

　　A、最高債務承受能力

　　B、最低債務承受能力

　　C、平均債務承受能力

　　D、以上均不對

　　標準答案： a

　　解析：

　　52、 可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。

　　A、單一客戶風險限額

　　B、組合風險限額

　　C、集團客戶風險限額

　　D、以上均不對

　　標準答案： b

　　解析：

　　53、 假設某商業(yè)銀行當前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風險，則該銀行以上交易的利差為( )。

　　A、3%

　　B、4%

　　C、5%

　　D、8%

　　標準答案： b

　　解析：10%×50%+8%×50%-5%=4%

　　54、 ( )指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。

　　A、平價期權

　　B、歐式期權

　　C、買入期權

　　D、美式期權

　　標準答案： d

　　解析：

　　55、 假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為( )。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000

　　標準答案： c

　　解析：150+200+250=600

　　120+280=400

　　56、 假設商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則其( )為3%。

　　A.違約概率

　　B.違約頻率

　　C.不良債項余額在所有債項余額的占比

　　D.違約損失率

　　標準答案： b

　　解析：

　　57、 通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越( )。

　　A、不變

　　B、高

　　C、低

　　D、無法判斷

　　標準答案： b

　　解析：

　　58、

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內外資產可以分為( )兩大類。

　　A、銀行賬戶資產和客戶賬戶資產

　　B、銀行賬戶資產和交易賬戶資產

　　C、負債賬戶資產和資本賬戶資產

　　D、風險資產和無風險資產

　　標準答案： b

　　解析：

　　59、 關于商業(yè)銀行資產分類的會計標準和監(jiān)管標準的以下說法，不正確的( )。

　　A、兩者所要達到的目標不同

　　B、隨著人們對風險日益關注，兩者之間存在的差異將慢慢消失

　　C、資產分類的監(jiān)管標準是直接面向風險管理的

　　D、資產分類的會計標準有強大的會計核算理論和銀行流程架構、基礎信息支持

　　標準答案： b

　　解析：

　　60、

　　對資產的價值有：公允價值、名義價值、市場價值和內在價值四類價值計量指標，在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是( )。

　　A、公允價值和名義價值

　　B、名義價值和市場價值

　　C、市場價值和公允價值

　　D、內在價值和市場價值

　　標準答案： c

　　解析：