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　　》》2010上半年銀行從業(yè)資格考試沖刺備考指導(dǎo)專題

　　一、單選題(共90題，每小題0、5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。

　　1、ZETA信用風(fēng)險分析模型中用于衡量流動性的指標(biāo)是( )。

　　A、流動資產(chǎn)÷總資產(chǎn) B、流動資產(chǎn)÷流動負(fù)債

　　C、(流動資產(chǎn)-流動負(fù)債)÷總資產(chǎn) D、流動負(fù)債÷總資產(chǎn)

　　【答案與解析】正確答案：B

　　指標(biāo)題在記憶的基礎(chǔ)上要多積累，多熟練。本題與Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標(biāo)容易混淆，在后者模型中，流動性指標(biāo)是(流動資產(chǎn)一流動負(fù)債)÷總資產(chǎn)。。

　　2、某銀行2006年初正常類貸款余額為l0 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為B00億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率( )。

　　A、為6、0% B、為B、O%

　　C、為B、5% D、因數(shù)據(jù)不足無法計算

　　【答案與解析】正確答案：C

　　3、在法人客戶評級模型中，RiskCalC模型( )。

　　A、不適用于非上市公司

　　B、運用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率

　　C、核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系

　　D、核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者

　　【答案與解析】正確答案：B

　　記憶題，該模型適用于非上市公司，核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率

　　4、Altman的z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標(biāo)是( )。

　　A、流動資產(chǎn)÷流動負(fù)債 B、流動資產(chǎn)÷總資產(chǎn)

　　C、(流動資產(chǎn)一流動負(fù)債)÷總資產(chǎn) D、流動負(fù)債÷總資產(chǎn)

　　【答案與解析】正確答案：C

　　該指標(biāo)用來衡量在一定總資產(chǎn)下營運資本所占的比重。如果企業(yè)持續(xù)發(fā)生損失，那么相對于總資產(chǎn)而言，其運營資本一定會處于萎縮狀態(tài)。

　　5、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是( )。

　　A、公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

　　B、公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

　　C、若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值

　　D、若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在

　　【答案與解析】正確答案：D 本題考查公允價值的幾種計量方法。