11、在持有期為2天、置信水平為98%的情況下,若所計算的風險價值為2萬元
則表明該銀行的資產組合( )。
A、在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元
B、在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元
C、在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元
D、在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元
【答案與解析】正確答案:C
通過本題中的實例,考生可簡單記住風險價值表達的意思。另外,通過字面可分析出答案,一般說風險價值,不會說收益而是說損失,所以先排除A、B;其次,如果像D所說有9B%的可能會超過2萬元,那么這個風險價值計算就沒有意義了,因為還是不知道可能會損失多少。所以,邏輯判斷,應該選C。事實上,風險價值是潛在的最大損失,在置信水平的概率下,資產組合的損失不會超過風險價值。
12、巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求,表述不正確的是( )。
A、置信區(qū)平采用99%的單尾置信區(qū)間
B、持有期為10個營業(yè)日
C、市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D、至少每3個月更新一次數(shù)據
【答案與懈析】正確答案:C
C市場風險要素價格的歷史觀測期至少為一年。
13、下列關于計算VAR的方差一協(xié)方差法的說法,不正確的是( )。
A、不能預測突發(fā)事件的風險
B、成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性
C、反映了風險因子對整個組合的一階線性影響
D、充分度量了非線性金融工具的風險
【答案與解析】正確答案:D
方差一協(xié)方差的基本假設就是資產組合作為正態(tài)變量的“線性組合”滿足正態(tài)分布。所以該方法不能度量非線性金融工具的風險。這也是該方法的不足之處。
14、巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中提出的對運用市場風險內部模型計量市場風險監(jiān)管資本的公式為( )。
A、市場風險監(jiān)管資本=乘數(shù)因子×VAR
B、市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VAR
C、市場風險監(jiān)管資本=VAR÷乘數(shù)因子
D、市場風險監(jiān)管資本=VAR÷(附加因子+最低乘數(shù)因子)
【答案與解析】正確答案:B
注意區(qū)分市場風險經濟資本和監(jiān)管資本的公式,經濟資本的公式:經濟資本 =乘數(shù)因子×VAR。
15、( )也稱期限錯配風險,是最主要和最常見的利率風險形式。
A、重新定價風險 B 、收益率曲線風險
C、基準風險 D、 期權性風險
【答案與解析】正確答案:A
考生用因果關系記憶:因為期限錯配,所以重新定價。
歸納利率風險:
(1)重新定價風險:銀行資產、負債和表外業(yè)務到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間存在的差額。也稱期限錯配風險。
(2)收益率曲線風險:收益率曲線的非平行移動,對銀行的收益或內在經濟價值產生不利的變化。稱利率期限結構變化風險。
(3)基準風險:利息收入和利息支出所依據的基礎不同,所以變化的方向和幅度也不同。
(4)期權性風險:一般而言,期權和期權性條款都是在對買方有利,而對賣方不利的時候執(zhí)行。
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