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　　》》2010上半年銀行從業(yè)資格考試沖刺備考指導專題

　　一、單選題(共90題，每小題0、5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　l、商業(yè)銀行( )的做法簡單地說就是：不做業(yè)務，不承擔風險。

　　A、風險轉(zhuǎn)移 B、風險規(guī)避 C、風險補償 D、風險對沖

　　【答案與解析】正確答案：B

　　本題考查商業(yè)銀行風險管理的主要策略。如果對各策略的具體概念不是很清楚，也可以從字面意思分析答案。不做業(yè)務，不承擔風險是一種消極的管理風險的辦 法。風險轉(zhuǎn)移、補償和對沖都是銀行采取措施主動去管理將要面臨的風險的手段，只有規(guī)避是被動消極的逃避風險，因此適合題干的選項只有B。

　　風險分散--------多樣化投資分散風險、降低非系統(tǒng)風險、不要將所有雞蛋放到一個籃子里;

　　風險對沖--------投資購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或產(chǎn)品，分為自我對沖和市場對沖;

　　風險轉(zhuǎn)移--------通過購買金融產(chǎn)品或采取其他合法措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體、對系統(tǒng)性風險是最直接有效的方法;

　　風險規(guī)避--------不做業(yè)務不承擔風險、沒有風險沒有收益、消極的風險管理策略;

　　風險補償--------損失發(fā)生以前對風險承擔價格補償，針對無法通過分散、對沖或轉(zhuǎn)移、進行管理且又無法規(guī)避的風險。

　　2、列關(guān)于風險分類的說法，不正確的是( )。

　　A、按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

　　B、按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險

　　C、按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

　　D、按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

　　【答案與解析】正確答案：A

　　按風險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。

　　本題考查對風險分類的理解。分析選項A，根據(jù)風險發(fā)生的范圍，我們會首先考慮風險發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風險和不可量化風險與范圍沒有必然 關(guān)聯(lián)性，風險能否量化是根據(jù)風險的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風險和不可量化風險的分類標準。本題選項C是干擾選項，純粹風險可以理解為純粹的損失，投 機風險可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。

　　3、假設(shè)隨機變量x服從二項分布B(10，0、1)、則隨機變量x的均值為( )方差為( )。

　　A、1，0、9 8、O、9，l C、1，1 D、O、9，O、9

　　【答案與解析】正確答案：A

　　隨機變量x服從三項分布寫做：x—B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。本題中，x-B(10，0、1)，n=10，p=0、1均值為np=1方差=np(1-p)=0、9。

　　4、( )是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

　　A、系統(tǒng)性風險對沖 8、非系統(tǒng)性風險對沖

　　C、自我對沖 D、市場對沖

　　【答案與解析】正確答案：D

　　本題答案很明顯，題干中已經(jīng)解釋了自我對沖的概念，并且說明不是自我對沖，因

　　此可直接排除C。其次，通過衍生品市場進行對沖的風險既可以是系統(tǒng)性風險也可以是

　　非系統(tǒng)性風險，排除AB。

　　5、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于( )。

　　A、風險補償 B、風險轉(zhuǎn)移 C、風險分散 D、風險對沖

　　【答案與解析】正確答案：A

　　本題要求考生對各風險策略的基本定義有所了解，從字面意思看，題干所給情景并沒有發(fā)生將甲風險進行轉(zhuǎn)移的情況，因此排除B;也沒有通過組合甲乙進行風險分 散，由此排除C;也沒有購買別的產(chǎn)品來對沖甲風險，排除D。事實上，這是一種風險補償方式，通過對信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自己承擔更高的 風險進行補償。