11、如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為l0億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期

　　為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于( )。

　　A、-l B、1 C、-0、1 D、0、1

　　【答案與解析】正確答案：C

　　久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債÷總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期。

　　12、下列情形中，表現(xiàn)流動性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是( )。

　　A、不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出現(xiàn)問題的征兆

　　B、利率波動會影響資產(chǎn)的收人、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產(chǎn)生某種程度上的流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　C、前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會受到直接影響

　　D、任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難

　　【答案與解析】正確答案：B

　　本題中，四個(gè)選項(xiàng)的表述都沒有問題，但本題考查的是表現(xiàn)流動性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，因此重點(diǎn)就是要體現(xiàn)出市場風(fēng)險(xiǎn)方面的因素如何作用于銀行的流動性。與 市場風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的因素是各種價(jià)格的變動，包括利率變動、匯率變動、商品價(jià)格、股票價(jià)格。與這四種價(jià)格變動無關(guān)的因素引起的風(fēng)險(xiǎn)就不是市場風(fēng)險(xiǎn)。分析選項(xiàng)A， 不良資產(chǎn)及壞賬比率是銀行不良資產(chǎn)與壞賬的變化情況，屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)指標(biāo)，是由信用風(fēng)險(xiǎn)引起流動性風(fēng)險(xiǎn);C交易系統(tǒng)與結(jié)算系統(tǒng)的故障與價(jià)格變動無關(guān)， 實(shí)際上屬于操作風(fēng)險(xiǎn)問題引起流動陛風(fēng)險(xiǎn);D負(fù)面信息首先影響銀行信譽(yù)，這是信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)引起流動性風(fēng)險(xiǎn)。本題選B利率波動屬于市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　13、目前，( )是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。

　　A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、市場風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案與解析】正確答案：A

　　本題作為常識知識點(diǎn)，考生可結(jié)合現(xiàn)實(shí)作答。信用問題，不僅是商業(yè)銀行，也是我國市場經(jīng)濟(jì)各經(jīng)濟(jì)主體面臨的最大問題。

　　14、某l年期零息債券的年收益率為l8、2%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為4%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A、0、05 8、O、10 C、0、15 D、0、20

　　【答案與解析】正確答案：C

　　KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型的原理就是，零息國債的期望收益與該等級為B的債券的

　　期望收益是相等的。

　　15、下列關(guān)于擔(dān)保的說法，不正確的是( )。

　　A、連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任

　　B、抵押要求債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有

　　C、質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

　　D、債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保

　　【答案與解析】正確答案：B

　　本題綜合考查了擔(dān)保的各種方式。A連帶責(zé)任即當(dāng)債務(wù)人無法償還債務(wù)時(shí)，保證人要受到“連帶”，為債務(wù)人承擔(dān)責(zé)任;B抵押不要求債務(wù)人將財(cái)產(chǎn)抵押給債權(quán)人。 考生聯(lián)系現(xiàn)實(shí)情況即可作答，現(xiàn)實(shí)中的房貸、車貸都是抵押貸款的方式，但是房子車子都仍然歸貸款人所有，只有在貸款人無法還貸時(shí)，抵押財(cái)產(chǎn)才進(jìn)行移交;C質(zhì) 押方式下，動產(chǎn)已經(jīng)移交了債權(quán)人，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人就可以依法變賣動產(chǎn)，獲得受償。

　　簡單歸納一下各方式的特點(diǎn)：

　　保證：保證人與債權(quán)人的約定;

　　抵押：債務(wù)人不必將抵押財(cái)產(chǎn)移交給債權(quán)人;

　　質(zhì)押：債務(wù)人將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有;

　　留置：債權(quán)人按合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn);

　　定金：債務(wù)人向債權(quán)人付定金作為擔(dān)保。