56、假設x、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關系數(shù)為0、3，若同時對x、Y作相同的線性變化X，=2X，Y1=2Y，則x1和Y1的相關系數(shù)為( )。

　　A、0、3 8、0、6 C、0、09 D、0、15

　　【答案與解析】正確答案：A

　　作任何線性變化都不會改變相關系數(shù)。本題中，x，Y都作了線性變化，但是它們的相關系數(shù)仍然是0、3。

　　57、下列關于非線性相關的計量系數(shù)的說法，不正確的是( )。

　　A、秩相關系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關性

　　B、坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關性

　　C、秩相關系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關程度

　　D、秩相關系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布

　　【答案與解析】正確答案：D

　　二者只能刻畫兩個變量之間的相關程度，無法通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布。

　　58、下列關于CreditMetriCs模型的說法，不正確的是( )。

　　A、CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級變化分析

　　B、CreditMetriCs模型本質(zhì)上是一個VAR模型

　　C、CreditMetries模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風險

　　D、CreditMetries模型使用了信用工具邊際風險貢讞的概念

　　【答案與解析】正確答案：C

　　是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度來看待信用風險。

　　歸納CreditMetries模型知識點：

　　(1)信用風險取決于債務人的信用狀況，而債務人的信用狀況用信用等級來表示;(2)信用工具(貸款、私募債券)的市場價值取決于信用等級;(3)從資 產(chǎn)組合來看，而不是單一資產(chǎn)的角度，資產(chǎn)組合理論;(4)采用邊際風險貢獻率;(5)解析法與蒙特卡羅模擬法;(6)本質(zhì)上是一個VAR模型;(7)是一 個無條件組合風險模型。

　　59、根據(jù)Credit Risk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2、72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。

　　A、0、O9 8、0、O8 C、0、O7 D、0、O6

　　【答案與解析】正確答案：A

　　60、下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風險量化的說法，不正確的是　( )。

　　A、提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法

　　B、明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源

　　C、外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法

　　D、構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

　　【答案與解析】正確答案：C

　　應為內(nèi)部評級法。