二、多選題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中

　　有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。

　　1、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括( )。

　　A、系統(tǒng)風險 B、信用風險 C、操作風險

　　D、戰(zhàn)略風險 E、聲譽風險

　　【答案與解析】正確答案：BCDE

　　這是風險管理的基本常識。巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類，是按誘發(fā)風險的原因分類的，系統(tǒng)風險是按照風險范圍分類的。

　　2、信用風險的主要形式包括( )。

　　A、結(jié)算風險 B、流動性風險 C、非系統(tǒng)風險

　　D、違約風險 E、國家風險

　　【答案與解析】正確答案：AD

　　這是比較基礎(chǔ)的知識點，信用風險被認為是最復(fù)雜的風險種類，通常包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式。

　　3、操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。

　　A、聘用員工做法和工作場所安全性 B、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

　　C、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 D、實物資產(chǎn)損壞

　　E、外部欺詐

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。

　　4、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。

　　A、資本為商業(yè)銀行提供融資

　　B、吸收和消化損失

　　C、支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風瞪承擔

　　D、維持市場信心

　　E、為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力

　　【答案與解析】正確答案：ABDE

　　商業(yè)銀行過度擴張業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。除了正確的四個選項之外，還有一個作用是限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風險承擔。

　　5、下列關(guān)于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有( )。

　　A、在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)

　　B、在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風險與收益是否匹配， 為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)

　　C、在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后

　　可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配

　　D、經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

　　E、使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制

　　從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　【答案與解析】正確答案：ABCE

　　D經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以經(jīng)濟資本為基礎(chǔ)的。