二、多選題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中

　　有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。

　　1、巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括( )。

　　A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) B、信用風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) E、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案與解析】正確答案：BCDE

　　這是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本常識(shí)。巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類，是按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因分類的，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是按照風(fēng)險(xiǎn)范圍分類的。

　　2、信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括( )。

　　A、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、違約風(fēng)險(xiǎn) E、國家風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案與解析】正確答案：AD

　　這是比較基礎(chǔ)的知識(shí)點(diǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。

　　3、操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。

　　A、聘用員工做法和工作場所安全性 B、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

　　C、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 D、實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E、外部欺詐

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。

　　4、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。

　　A、資本為商業(yè)銀行提供融資

　　B、吸收和消化損失

　　C、支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)瞪承擔(dān)

　　D、維持市場信心

　　E、為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力

　　【答案與解析】正確答案：ABDE

　　商業(yè)銀行過度擴(kuò)張業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。除了正確的四個(gè)選項(xiàng)之外，還有一個(gè)作用是限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。

　　5、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評(píng)估方法的說法，正確的有( )。

　　A、在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)

　　B、在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配， 為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

　　C、在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后

　　可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

　　D、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評(píng)估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

　　E、使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制

　　從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　【答案與解析】正確答案：ABCE

　　D經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評(píng)估方法是以經(jīng)濟(jì)資本為基礎(chǔ)的。