71、下列哪項是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的正確說法( )

　　A、主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測

　　B、必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性

　　C、CreditPortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

　　D、CreditMetriCs模型直接估計各敞口之間的相關(guān)性

　　【答案與解析】正確答案：C

　　歸納商業(yè)銀行組合風(fēng)險知識點：

　　組合風(fēng)險監(jiān)測的方法包括，傳統(tǒng)的銀行資產(chǎn)組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型法(1)傳統(tǒng)的組合檢測法主要是對信貸資產(chǎn)組合授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析檢測; (2)資產(chǎn)組合模型法包括兩種方法：估計各敞口之間的相關(guān)性;不直接處理各敞口之間的相關(guān)性，把暴露在該風(fēng)險類別下的投資組合看成一個整體，直接估計該組 合資產(chǎn)的未來價值概率分布，如CreditPortfolioView、CreditMetriCs模型。

　　A錯在對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測是傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法;

　　B錯在有兩種方法，不必直接估計敞口相關(guān)性;D錯在該模型是不直接估計敞口相關(guān)性

　　72、下列不屬于經(jīng)營績效類指標的是( )

　　A、總資產(chǎn)凈回報率 B、資本充足率

　　C、股本凈回報率 D、成本收入比

　　【答案與解析】正確答案：B

　　經(jīng)營績效類指標要有收益作為指標要素。B是審慎經(jīng)營類指標，是風(fēng)險管理中非常重要的一個指標。

　　73、下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，不正確的是( )。

　　A、是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失

　　B、等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險敞口的乘積

　　C、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積

　　D、是信用風(fēng)險損失分布的方差

　　【答案與解析】正確答案：D

　　是期望而非方差，方差是波動率，不是以貨幣價值計量的。

　　74、某銀行2006年初次級類貸款余額為l 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑類

　　損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為( )。

　　A、20、0% B、60、O% C、75、0%D、100、0%

　　【答案與解析】正確答案：C

　　次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額÷(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)× 100%o

　　75、某銀行2006年貸款應(yīng)提準備為l l00億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為( )億元。

　　A、880 8、1 375 C、1 100 D、1 000

　　【答案與解析】正確答案：A

　　貸款實際計提準備=貸款損失準備充足率×貸款應(yīng)提準備。