61、在計量信用風(fēng)險的方法中， 《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點不包括( )。

　　A、過分依賴于外部評級

　　B、沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

　　C、對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性

　　D、與l988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性

　　【答案與解析】正確答案：D

　　從表述上看，提高敏感性是優(yōu)點，而不是缺點。《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點就包括A、B、C三個選項內(nèi)容。

　　62、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是( )。

　　A、可以分為初級法和高級法兩種;

　　B、初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值

　　C、高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限

　　D、商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值

　　【答案與解析】正確答案：D

　　A和B就是內(nèi)部評級高級法與初級法的區(qū)別。對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法，違約損失率和違約概率就都需要自己估計。

　　63、CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條曲線。

　　A、違約客戶累計百分比 B、違約客戶數(shù)量

　　C、未違約客戶累計百分比 D、未違約客戶數(shù)量

　　【答案與解析】正確答案：A

　　64、多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移

　　概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變

　　化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A、CreditMetriCs模型 D、CreditPortfolioView模型

　　C、CreditRisk+模型 D、CreditMonitor模型

　　【答案與解析】正確答案：B

　　考生可這樣記憶該知識點：View是觀望、眺望的意思，由此可聯(lián)想宏觀因素，因此加入宏觀因素便是CreditPortfolioView的這個模型的一大特征。

　　65、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是( )。

　　A、金融損失和財務(wù)損失 B、正常損失和非正常損失

　　C、實際損失和理論損失 D、經(jīng)濟損失和會計損失

　　【答案與解析】正確答案：D

　　客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經(jīng)濟損失，包括折現(xiàn)率、貸款清收過程中較大的直接成本和經(jīng)濟成本;二是會計損失，也就是商業(yè)銀行的賬面損失，包括違約貸款未收回的貸款本金和利息兩部分。