77�盋【解析】相關(guān)系數(shù)ρ=COV(X，Y)/[STD(X)×STD(Y)]=0.04/(0.80×0.70)=0.071。

　　78�盉【解析】風(fēng)險監(jiān)管是指通過識別商業(yè)銀行固有的風(fēng)險種類，進而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風(fēng)險進行評估，并按照評級標準，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式。這是一種全面、動態(tài)的監(jiān)管。從實質(zhì)上說，風(fēng)險監(jiān)管是對合規(guī)監(jiān)管的一種繼承和發(fā)揮，而不是否定，合規(guī)監(jiān)管是風(fēng)險監(jiān)管的一個組成部分。

　　79�盉【解析】計算公式：非信貸資產(chǎn)準備充足率=非信貸資產(chǎn)實際計提準備÷非信貸預(yù)計損失。

　　80�盋【解析】壓力測試是一種風(fēng)險管理技術(shù)，用于評定特定時間或特定金融變量的變化對金融機構(gòu)財務(wù)狀況的潛在影響。第一步就是設(shè)定情景假設(shè)，然后分析在這樣的情景下，借款人和抵押品價值可能的變動情況，根據(jù)分析結(jié)果計算違約概率和違約損失，進而匯總銀行總體損失。

　　81�盉【解析】提供獨立的市場風(fēng)險報告就應(yīng)該是專門的市場風(fēng)險有關(guān)部門，但是風(fēng)險承擔(dān)機構(gòu)是接受管理的，不是管理部門，本題選B。另外，審計機構(gòu)是對商業(yè)銀行的財務(wù)管理和風(fēng)險管理進行審查，并不擔(dān)任提供風(fēng)險報告的職能，風(fēng)險管理部門還要為內(nèi)部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。

　　82�盇【解析】首先排除D，操作風(fēng)險的三種計量方法中沒有內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法是市場風(fēng)險計量方法�；�本指標法是三種方法中最簡單的計量方法，以單一指標作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險的尺度。標準法根據(jù)風(fēng)險的分類和相關(guān)系數(shù)來計算監(jiān)管資本，兩者都是依靠總收入這個指標。高級計量法是通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本，建立在操作損失事件的基礎(chǔ)上。

　　83�盉【解析】從字面上分析，組織結(jié)構(gòu)就包括權(quán)利、職能等要素。信息不應(yīng)該屬于結(jié)構(gòu)方面的部分。

　　84�盌【解析】"資本分配"中的資本是所預(yù)計的下一年度的銀行資本(包括所有計劃的資本注入)。以資本表示的組合限額=資本×資本分配權(quán)重。因此，資本=1000+100=1100(億元);以資本表示的電子行業(yè)限額=1100×6%=66(億元)。

　　85�盌【解析】壓力測試是對小概率突發(fā)事件發(fā)生的損失進行估算。市場風(fēng)險的計量方式包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險價值方法。

　　86�盇【解析】法律風(fēng)險也是一種特殊的操作風(fēng)險。

　　87�盌【解析】若利率變動對存款人或借款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，借款人可能選擇重新安排貸款，從而對銀行產(chǎn)生不利的影響。本題反映的正是這種風(fēng)險。

　　88�盌【解析】可以按照時間和重要性排序記憶;以正常的頻率每半年一次為界，大的、活躍的、變化快的，要每季度披露一次;一般性概述的定性披露每年一次。

　　89�盋【解析】外部審計制度的價值在于"獨立性"，有效性在內(nèi)部審計中也可以體現(xiàn)。

　　90�盇【解析】按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。分析選項A，根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的范圍，我們會首先考慮風(fēng)險發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險能否量化是根據(jù)風(fēng)險的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險的分類標準。本題選項C是干擾選項，純粹風(fēng)險可以理解為純粹的損失，投機風(fēng)險可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。

　　2011銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理全真模擬試題及答案匯總

　　2011銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》精選習(xí)題及答案