26�盇BC【解析】D錯誤很明顯，銀行要做的不是消除風險，而是風險與收益相匹配。E不是應當實現(xiàn)的目標。

　　27�盉C【解析】利率互換是和匯率風險沒有什么必然聯(lián)系的;這是市場風險管理辦法，所以主要作用也不會是減少違約風險;利率互換對增加融資沒有作用。B、C是其兩個主要作用，考生理解記憶。

　　28�盉CD【解析】A項企業(yè)的管理政策、E項企業(yè)的戰(zhàn)略對企業(yè)的行業(yè)風險分析沒有實質(zhì)性影響。

　　29�盇CD【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸應當滿足的基本要求是：①具有經(jīng)高級管理層批準的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期限);②具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：設置頭寸限額并進行監(jiān)控;③具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。

　　30�盇BCD【解析】我國銀行信息披露的時間是按照有關(guān)要求做出的，不存在不及時的問題。

　　31�盇DE【解析】信用風險的計量方法是"標準內(nèi)評"，內(nèi)部評級又分為初級和高級。B內(nèi)部模型法是市場風險計量方法;C是操作風險計量方法。

　　32�盇DE【解析】B是風險對沖的方法。C是風險轉(zhuǎn)移的方法。

　　33�盋DE【解析】目前應用最廣泛的信用風險評分模型有：線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。A項CP模型主要用于主權(quán)評級;B項KPMG模型用于信用風險評估和量化。

　　34�盇BD【解析】二項式分布檢驗是對違約概率預測準確性進行檢驗的方法，C�盤模型是國家風險主權(quán)評級的模型。

　　35�盇BCDE【解析】這些因素從宏觀到微觀，按照順序可以方便記憶。

　　36�盇BCD【解析】關(guān)于市場內(nèi)部模型最重要的缺陷就是E所述的問題，市場風險內(nèi)部模型未涵蓋價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要用壓力測試對其進行補充。

　　37�盇BCD【解析】收益率曲線是隨時間的增加而變動的，如果是垂直收益率曲線就是在某個時間點上不動的曲線，顯然不存在這樣的收益率曲線。

　　38�盇BCDE【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。

　　39�盇BDE【解析】商業(yè)銀行過度擴張業(yè)務對商業(yè)銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。除了正確的四個選項之外，還有一個作用是限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔。

　　40�盉C【解析】壓力測試是金融機構(gòu)運用不同方法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導致的潛在損失。B進行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應當考慮溫和的衰退情景。C在評估資本充足性的時候，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。

　　2011銀行從業(yè)考試風險管理全真模擬試題及答案匯總

　　2011銀行從業(yè)考試《風險管理》精選習題及答案