26�盇BC【解析】D錯(cuò)誤很明顯，銀行要做的不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配。E不是應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。

　　27�盉C【解析】利率互換是和匯率風(fēng)險(xiǎn)沒有什么必然聯(lián)系的;這是市場風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，所以主要作用也不會(huì)是減少違約風(fēng)險(xiǎn);利率互換對(duì)增加融資沒有作用。B、C是其兩個(gè)主要作用，考生理解記憶。

　　28�盉CD【解析】A項(xiàng)企業(yè)的管理政策、E項(xiàng)企業(yè)的戰(zhàn)略對(duì)企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析沒有實(shí)質(zhì)性影響。

　　29�盇CD【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的基本要求是：①具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期限);②具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控;③具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。

　　30�盇BCD【解析】我國銀行信息披露的時(shí)間是按照有關(guān)要求做出的，不存在不及時(shí)的問題。

　　31�盇DE【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法是"標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)評(píng)"，內(nèi)部評(píng)級(jí)又分為初級(jí)和高級(jí)。B內(nèi)部模型法是市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法;C是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。

　　32�盇DE【解析】B是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法。C是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法。

　　33�盋DE【解析】目前應(yīng)用最廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型有：線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。A項(xiàng)CP模型主要用于主權(quán)評(píng)級(jí);B項(xiàng)KPMG模型用于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和量化。

　　34�盇BD【解析】二項(xiàng)式分布檢驗(yàn)是對(duì)違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗(yàn)的方法，C�盤模型是國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的模型。

　　35�盇BCDE【解析】這些因素從宏觀到微觀，按照順序可以方便記憶。

　　36�盇BCD【解析】關(guān)于市場內(nèi)部模型最重要的缺陷就是E所述的問題，市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要用壓力測試對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充。

　　37�盇BCD【解析】收益率曲線是隨時(shí)間的增加而變動(dòng)的，如果是垂直收益率曲線就是在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)上不動(dòng)的曲線，顯然不存在這樣的收益率曲線。

　　38�盇BCDE【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。

　　39�盇BDE【解析】商業(yè)銀行過度擴(kuò)張業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。除了正確的四個(gè)選項(xiàng)之外，還有一個(gè)作用是限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。

　　40�盉C【解析】壓力測試是金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用不同方法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導(dǎo)致的潛在損失。B進(jìn)行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景。C在評(píng)估資本充足性的時(shí)候，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。

　　2011銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理全真模擬試題及答案匯總

　　2011銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選習(xí)題及答案