一、單選題

　　1�盋【解析】為交易目的而持有的頭寸是指在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實際或預(yù)期的價格波動中獲利或者鎖定套利。這頭寸就包括了金融工具和商品頭寸。

　　2�盇【解析】項目融資是一般的公司貸款業(yè)務(wù)，屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

　　3�盉【解析】該業(yè)務(wù)收入加入了批發(fā)經(jīng)紀業(yè)務(wù)，所以首先排除D;題干中提到了交易，B就可以考慮為正確選項。

　　4�盉【解析】缺口分析是衡量利率變動，久期分析是研究銀行未來一段時期內(nèi)的收益。外匯敞口分析經(jīng)常在一起出現(xiàn)，直接記憶外匯敞口這個詞即可。

　　5�盌【解析】從所給選項可以分析出答案，A不會造成流動性風(fēng)險;B與風(fēng)險無關(guān);C給出的原因過于具體簡單。流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。從概念中就可以得知流動性風(fēng)險來源于負債和資產(chǎn)兩方面的原因。選D。

　　6�盋【解析】全部關(guān)聯(lián)方授信總額=商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額-關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款-質(zhì)押的銀行存單-我國中央政府債券。

　　7�盌【解析】A中數(shù)值應(yīng)為20%;B中數(shù)值應(yīng)為30%;C中數(shù)值應(yīng)為30%。

　　8�盇【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險的一個重要工具是經(jīng)濟資本配置，利用經(jīng)濟資本配置，可以有效控制每個業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險規(guī)模。B項董事會和高級管理層(而不是風(fēng)險管理部門)負責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南;C項無論成功與否，商業(yè)銀行都應(yīng)當(dāng)對戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案的執(zhí)行效果進行深入分析、客觀評估、認真總結(jié)并從中吸取教訓(xùn);D項與聲譽風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險交織在一起，不是單獨存在的。

　　9�盋【解析】B是單因素分析，A、D都是一種敏感分析�？梢韵胂螅�"情景"總是有很多條件構(gòu)成的，但是"敏感"往往只針對某一種事物。

　　10�盇【解析】風(fēng)險報告是將風(fēng)險信息傳遞到內(nèi)外部門和機構(gòu)，使其了解商業(yè)銀行客體風(fēng)險和商業(yè)銀行風(fēng)險管理狀況的工具。巴塞爾委員會在新協(xié)議第三支柱中規(guī)定，風(fēng)險報告的披露應(yīng)該每半年進行一次。

　　11�盇【解析】在計算最低監(jiān)管資本時，視為信用風(fēng)險損失，不計入操作風(fēng)險;但是操作風(fēng)險記錄還是要記錄在內(nèi)部遭挫風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中。

　　12�盇【解析】外部環(huán)境依賴性越高，戰(zhàn)略風(fēng)險就越高。

　　13�盋【解析】附屬資本不能超過核心資本;長期次級債不能超過附屬資本的一半。

　　14�盌【解析】了解被評價機構(gòu)內(nèi)部控制體系主要通過詢問、查閱、觀察、流程圖等方法進行，以初步評價被評價機構(gòu)內(nèi)部控制體系的充分性和合規(guī)性。在了解了體系之后，才會進行測試。

　　15�盉【解析】選項A，不良資產(chǎn)及壞賬比率是銀行不良資產(chǎn)與壞賬的變化情況，屬于信用風(fēng)險的相關(guān)指標(biāo)，是由信用風(fēng)險引起流動性風(fēng)險;C交易系統(tǒng)與結(jié)算系統(tǒng)的故障與價格變動無關(guān)，實際上屬于操作風(fēng)險問題引起流動性風(fēng)險;D負面信息首先影響銀行信譽，這是信譽風(fēng)險引起流動性風(fēng)險。本題選B利率波動屬于市場風(fēng)險。

　　16�盇【解析】預(yù)期損失是銀行可以預(yù)期的損失，既然可以預(yù)期估算出來，那么必然會用正常的經(jīng)濟收益來彌補這部分損失。

　　17�盇【解析】股東初始投資，就是買入一個期權(quán)，這個價格就是該期權(quán)的期權(quán)費。

　　18�盋【解析】C中不確定性是不能消除的。

　　19�盌【解析】期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和。

　　20�盉【解析】盈利能力指標(biāo)都與收入、收益有關(guān)。一般盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括資本金收益率，資產(chǎn)收益率、凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。B屬于信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)。

　　21�盉【解析】根據(jù)核心存款比例的計算公式可得：核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)=200/1000=0��2。

　　22�盌【解析】D有最明顯的錯誤，在現(xiàn)實中，各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)都是根據(jù)自身的情況來確定的，不一定是一致的。

　　23�盉【解析】關(guān)于這個知識點，只需記�。�1-68%，2-95%，3-99%。即以68%的概率落在(均值-1×標(biāo)準差，均值+1×標(biāo)準差)這個區(qū)間內(nèi);以95%的概率落在(均值-2×標(biāo)準差，均值+2×標(biāo)準差)這個區(qū)間內(nèi)，依次類推。如果擔(dān)心記混亂順序，考生只需要先記住168這個最常見的聲訊臺號碼即可，即1倍標(biāo)準差范圍內(nèi)的概率是68%，然后后面的兩個倍數(shù)和概率就可排序記住了。

　　24�盉【解析】負債管理應(yīng)該是由被動負債變?yōu)橹鲃迂搨�，這種邏輯方面的錯誤也是經(jīng)常遇到的出題點。

　　25�盇【解析】評分簡單，針對個人;評級很復(fù)雜，針對企業(yè)。

　　26�盇【解析】A在內(nèi)部評級法下的債項評級核心是違約損失率。影響因素有：(1)產(chǎn)品因素，包括清償優(yōu)先性、抵押品等;(2)公司因素;(3)行業(yè)因素;(4)宏觀經(jīng)濟周期因素;(5)地區(qū)因素(其中優(yōu)先清償性>宏觀經(jīng)濟因素>行業(yè)因素>企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素)�？忌�可這樣理解記憶：任何事情都是打基礎(chǔ)最重要，對于風(fēng)險來講，最基礎(chǔ)的產(chǎn)品因素是最重要的。

　　27�盇【解析】作任何線性變化都不會改變相關(guān)系數(shù)。本題中，X，Y都作了線性變化，但是它們的相關(guān)系數(shù)仍然是0.3。

　　28�盋【解析】是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險。

　　29�盇【解析】A項可以降低人員因素帶來的操作風(fēng)險，但不能降低信息系統(tǒng)的風(fēng)險。

　　30�盌【解析】外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸以及調(diào)整后的期權(quán)敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險。

　　31�盋【解析】本題四個選項中，C是例外，再分析題干中"基本面"指標(biāo)，可以確定只有C是基本面，其他三個指標(biāo)都是微觀的數(shù)據(jù)，屬于財務(wù)指標(biāo)。

　　32�盋【解析】不良貸款包括可疑類、損失類和次級類。這也是常考知識點，考生要加深記憶。

　　33�盌【解析】評價內(nèi)容是償債能力和償債意愿。

　　34�盋【解析】題干中已經(jīng)給出了"風(fēng)險指數(shù)"，由此也可判斷C是最適合的答案。

　　35�盇【解析】違約概率是最基本的，兩種評級法都要估計。初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值。高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限。

　　36�盋【解析】風(fēng)險識別過程最初的就是要先感知風(fēng)險，即通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì);感知風(fēng)險后的第二步就是分析風(fēng)險，即深入理解各種風(fēng)險內(nèi)在的風(fēng)險因素。計量和監(jiān)控風(fēng)險都是進行風(fēng)險識別后的步驟。

　　37�盋【解析】C市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為一年。以上四個正確的表述就是巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求。

　　38�盌【解析】方差-協(xié)方差的基本假設(shè)就是資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的"線性組合"滿足正態(tài)分布。所以該方法不能度量非線性金融工具的風(fēng)險。這也是該方法的不足之處。歸納該方法的優(yōu)點：原理簡單，計算快捷;缺點：(1)不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險。(2)正態(tài)假設(shè)條件受到質(zhì)疑，由于"肥尾"現(xiàn)象的存在，許多金融資產(chǎn)的收益率分布并不符合正態(tài)分布。模型往往會低估實際的風(fēng)險值。(3)只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階性影響，無法度量非線性金融工具的風(fēng)險。

　　39�盋【解析】現(xiàn)在支付1000萬泰銖相當(dāng)于支付28.6萬美元，而6個月后支付1000萬泰銖相當(dāng)于支付17.9萬美元，因此泰銖匯率的下跌使得A銀行收益10.7萬美元;A銀行放棄執(zhí)行泰銖的買入期權(quán)，支付5萬美元期權(quán)費，因此A銀行的凈收益為5.7萬美元(10.7-5)。

　　40�盋【解析】風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法。商業(yè)銀行多樣化授信后，借款人違約的信用風(fēng)險可以被視為是相互獨立的，大大降低了商業(yè)銀行整體面臨的風(fēng)險。

　　2011銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理全真模擬試題及答案匯總

　　2011銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》精選習(xí)題及答案