第16題

　　下列屬于戰(zhàn)略風險識別中觀層面內(nèi)容的是( )。

　　A.進入或退出市場的決策是否恰當

　　B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品

　　C.是否忽視對前臺業(yè)務人員職業(yè)道德和風險管理的約束

　　D.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]AD項是宏觀戰(zhàn)略層面，C項是微觀執(zhí)行層面。故選B。

　　第17題

　　以下不是缺口分析的局限性的一項是( )。

　　A.忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　B.只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險，未考慮基準風險，也未考慮支付時間的變化

　　C.當利率的變動大于1%時，結(jié)果不準確

　　D.不能反映利率變動對非利息收入的影響

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]缺口分析的局限性表現(xiàn)在4個方面：①忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異;②只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險，未考慮基準風險，也未考慮支付時間的變化：③不能反映利率變動對非利息收入的影響;④只能反映利率變動的短期影響。C選項是久期分析的局限性。故選C。

　　第18題

　　我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是( )。

　　A.信息系統(tǒng)升級換代

　　B.合規(guī)問題

　　C.員工的知識或技能培養(yǎng)

　　D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是合規(guī)問題。故選B。

　　第19題

　　風險評級的程序是( )。

　　A.制定監(jiān)管措施+收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果+整理評級檔案

　　B.收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果+制定監(jiān)管措施+整理評級檔案

　　C.制定監(jiān)管措施+整理評級檔案+收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果

　　D.整理評級檔案+收集評級信息+制定監(jiān)管措施+分析評級信息+得出評級結(jié)果

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風險評級的程序是收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果+制定監(jiān)管措施+整理評級檔案。故選B。

　　第20題

　　某銀行當期期初關注類貸款余額為4500億元，其中在期末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了1000億元，則關注類貸款遷徙率為( )。

　　A.17.1%

　　B.12.5%

　　C.14%

　　D.11.3%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%。

　　第21題

　　下列關于風險的說法，正確的是( )。

　　A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

　　B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中

　　C.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　D.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]通過常識判斷可知，最大的風險來源應為貸款而不是存款。B項中的“只存在”使得該選項十有八九是錯誤選項，信用風險不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務中，也存在于表外業(yè)務中。D項中對風險的態(tài)度是“忽略不計”的，這種說法與要對風險進行謹慎管理的大方向相悖，可直接認定是錯誤表述。對于衍生品而言，由于衍生品的名義價值通常非常巨大，潛在的風險是很大的，一旦運用不當，將極大地加劇銀行所面臨的風險。

　　第22題

　　銀行在特定的利率變化情況下，各個時段的敏感性權(quán)重通常是由假定的利率變動乘以該時段頭寸的假定平均久期來確定的方法稱為( )。

　　A.標準久期分析法

　　B.精確久期分析法

　　C.平均久期分析法

　　D.有效久期分析法

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]B項精確久期分析法是指通過計算每項資產(chǎn)、負債和表外頭寸的精確久期來計量市場利率變化所產(chǎn)生的影響，從而消除加總頭寸/現(xiàn)金流量時可能產(chǎn)生的誤差;D項有效久期分析法是對不同的時段運用不同的風險權(quán)重，更好地反映市場利率的顯著變動所導致的價格的非線性變化的方法。

　　第23題

　　風險識別的兩個環(huán)節(jié)包括( )。

　　A.感知風險和分析風險

　　B.計量風險和分析風險

　　C.檢測風險和感知風險

　　D.感知風險和檢測風險

　　【正確答案】：A

　　第24題

　　市場風險內(nèi)部模型的技術方法、假設前提和參數(shù)設置可以有多種選擇，從審慎監(jiān)管的角度出發(fā)，對一些參數(shù)，如持有期作出了相對保守的規(guī)定。巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期長度為( )個營業(yè)日。

　　A.12

　　B.10

　　C.7

　　D.2

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求有：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個營業(yè)日;市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年;至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

　　第25題

　　下列各項中，不屬于操作風險監(jiān)測選擇關鍵風險指標應遵循的原則是( )。

　　A.相關性

　　B.可測量性

　　C.風險敏感性

　　D.特色性

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]關鍵風險指標的選擇應遵循以下四個原則：①相關性;②可測量性;③風險敏感性;④實用性

　　第26題

　　使用高級計量法計算風險資本配置時，需要考慮未來可能的損失，為此監(jiān)管當局要求商業(yè)銀行通過加總( )得出監(jiān)管資本要求。

　　A.災難性損失;預期損失

　　B.災難性損失;非預期損失

　　C.預期損失;意外損失

　　D.預期損失;非預期損失

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]監(jiān)管當局要求商業(yè)銀行通過加總預期損失(EL)和非預期損失(UL)得出監(jiān)管資本要求，除非商業(yè)銀行表明在內(nèi)部業(yè)務實踐中能足以準確計算出預期損失。

　　第27題

　　操作風險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡的不同層面中由表及里依次識別操作風險因素，具體可以劃分為：非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險、控制派生風險。下列各項屬于控制派生風險的是( )。

　　A.操作失誤

　　B.人力資源配置不當

　　C.欺詐

　　D.增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]控制派生風險是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風險因素，如增加人工授權(quán)控制環(huán)節(jié)后所派生的內(nèi)部欺詐等風險。AC兩項屬于流程環(huán)節(jié)風險;B項屬于非流程風險。

　　第28題

　　年中國四川地區(qū)由于地震造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務受到影響。這是由( )引發(fā)的風險。

　　A.監(jiān)管規(guī)定

　　B.自然災害

　　C.政治風險

　　D.洗錢

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]由于自然因素造成的商業(yè)銀行財產(chǎn)損失，包括火災、洪水、地震等。

　　第29題

　　商業(yè)銀行在對單一法人客戶進行信用風險識別和分析時，必須對客戶的基本情況和商業(yè)銀行業(yè)務相關的信息進行全面了解。申請授信的客戶應向商業(yè)銀行提交的基本信息包括稅務部門年檢合格的稅務登記證明和近( )年稅務部門納稅證明資料復印件。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　【正確答案】：A

　　第30題

　　采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.06億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.25億元，則違約損失率為( )。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.82.4%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]回收現(xiàn)金流法公式：違約損失率=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)÷違約風險暴露。代入數(shù)據(jù)，違約損失率=1-(1.06-0.84)÷1.25=82.4%。

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