第21題

　　公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值，其計量方式包括( )。

　　A 直接使用可獲得的市場價格

　　B 如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C 直接使用名義價值

　　D 實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E 允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　第22題

　　市場風險可以分為( )。

　　A 利率風險

　　B 匯率風險

　　C 股票價格風險

　　D 商品價格風險

　　E 市場信用風險

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]市場風險可以分為利率風險、匯率風險(包括黃金)、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風險。

　　第23題

　　商業(yè)銀行識別風險的方法包括( )。

　　A 專家調查列舉

　　B 制作風險清單

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 資產(chǎn)狀況分析法

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行識別風險的方法包括制作風險清單、專家調查列舉、資產(chǎn)狀況分析法、情景分析法、分解分析法、失誤樹分析方法。

　　第24題

　　年，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的( )等風險。

　　A 市場風險

　　B 信用風險

　　C 操作風險

　　D 流動性風險

　　E 聲譽風險

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]“美國商業(yè)銀行員工違規(guī)”屬于操作風險;“信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構的投資受損”屬于市場風險;“大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬”屬于信用風險;“銀行間資金吃緊”屬于流動性風險;“使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣”屬于聲譽風險。

　　第25題

　　危機時刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面，此刻要求危機發(fā)言人具有的良好溝通技能包括( )。

　　A 介紹危機處理的積極消息

　　B 冷靜對待惡意/憤怒/激動問題

　　C 熟悉媒體的質詢方式和問題陷阱

　　D 采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作

　　E 最大限度地維護商業(yè)銀行的利益

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]危機時刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面，此刻要求危機發(fā)言人具有良好的溝通技能：介紹危機處理的積極消息;冷靜對待惡意/憤怒/激動問題;熟悉媒體的質詢方式和問題陷阱;采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作。

　　第26題

　　下列關于計算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有( )。

　　A 如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高

　　B 如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C 如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D 如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應該長

　　E 如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應該短

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]D項中變動頻繁時間間隔應該短，E項中，時間間隔應該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點。

　　第27題

　　中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，包括( )。

　　A 交易賬戶中的利率風險

　　B 交易賬戶中的股票風險

　　C 全部的外匯風險

　　D 全部的商品風險

　　E 以上均對

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　第28題

　　對商業(yè)銀行風險計量的理解，下列表述正確的有( )。

　　A 風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應當具有高度的真實性、準確性和充足性

　　B 風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況

　　C 應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效

　　D 深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充

　　E 所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]C項，所開發(fā)的風險模型應該是能夠在未來一定時間限度內滿足商業(yè)銀行風險管理需要的數(shù)量模型;E項，商業(yè)銀行應當根據(jù)不同的業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒�，基于合理的假設前提和參數(shù)，計量承擔的所有風險。

　　第29題

　　戰(zhàn)略風險管理流程包括( )。

　　A 確定戰(zhàn)略目標

　　B 制定戰(zhàn)略實施方案

　　C 識別、評估、監(jiān)測戰(zhàn)略風險要素

　　D 執(zhí)行風險管理方案

　　E 定期自我評估風險管理的效果

　　【正確答案】：B,C,D,E

　　第30題

　　商業(yè)銀行在使用高級計量法時，所收集的損失數(shù)據(jù)應包括( )。

　　A 總損失額

　　B 損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息

　　C 損失發(fā)生后所采取的有關補救措施

　　D 損失事件發(fā)生的主要因素

　　E 總損失中未收回部分的信息

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]損失數(shù)據(jù)收集的內容包括：①總損失數(shù)額信息;②損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;③總損失中收回部分信息;④損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息(描述信息的詳細程度應與總損失規(guī)模相稱)。

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