第61題

　　在credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的( )。

　　A.執(zhí)行價格

　　B.時間價值

　　C.內(nèi)在價值

　　D.期權(quán)費

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]股東初始投資，就是買入一個期權(quán)，這個價格就是該期權(quán)的期權(quán)費。

　　第62題

　　目前，我國房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請人由于內(nèi)外部因素變化而無力按期償還本金和利息，商業(yè)銀行將通過( )的方式來防范可能出現(xiàn)的流動性風險。

　　A.面臨嚴重的流動性風險

　　B.向中央銀行借款

　　C.增加所持有的流動性資產(chǎn)

　　D.信貸額趨嚴

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]A項，不屬于流動性風險的防范措施;B項，可以在一定程度上緩解流動性風險，但是要考慮外部融資成本;D項，信貸的發(fā)放是銀行收入的主要來源，限制了信貸額度，也限制了利潤來源。

　　第63題

　　( )是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。

　　A.負債流動性

　　B.資產(chǎn)流動性

　　C.資本流動性

　　D.貸款流動性

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]銀行的流動性風險包括資產(chǎn)和負債兩個方面。注意不要把資本與資產(chǎn)、貸款與負債混淆。資產(chǎn)的流動性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售，即銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力;負債流動性是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金，即籌資的能力。或者更通俗的理解：資產(chǎn)流動性是指努力把自家資產(chǎn)變現(xiàn);負債流動性是指努力獲取別家的資金。

　　第64題

　　銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋( )。

　　A.違約損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.極端損失

　　D.預(yù)期損失

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]預(yù)期損失是銀行可以預(yù)期的損失，既然可以預(yù)期估算出來，那么必然會用正常的經(jīng)濟收益來彌補這部分損失。

　　第65題

　　現(xiàn)金流分析中，新貸款凈增值=( )。

　　A.新貸款額+到期貸款+貸款出售

　　B.新貸款額-到期貸款+貸款出售

　　C.新貸款額-到期貸款-貸款出售

　　D.新貸款額+到期貸款-貸款出售

　　【正確答案】：C

　　第66題

　　商業(yè)銀行的流動性風險可能是由( )所引起的。

　　A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　B.負債業(yè)務(wù)

　　C.表外業(yè)務(wù)

　　D.以上都有可能

　　【正確答案】：D

　　第67題

　　信用風險暴露是指由于交易對方不能履行合約或償還債務(wù)而可能出現(xiàn)損失的交易金額，一般而言，商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露是( )。

　　A.住房抵押貸款信用風險暴露

　　B.零售信用風險暴露

　　C.公用事業(yè)信用風險暴露

　　D.企業(yè)/機構(gòu)信用風險暴露

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]信用風險暴露按照客戶類型可以分為零售信用風險暴露和企業(yè)/機構(gòu)信用風險暴露。前者包括一些余額較小、標準化且同質(zhì)的貸款(個人貸款、住房貸款、透支、個體或者私人企業(yè)貸款);后者主要是向企業(yè)/機構(gòu)用戶提供的國際和國內(nèi)貸款組合。這是商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露。

　　第68題

　　在引起操作風險的原因中，抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于( )。

　　A.內(nèi)部流程

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.外部事件

　　D.人員因素

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]內(nèi)部流程引起的操作風險主要包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。其中文件/合同缺陷又稱文件/合同瑕疵，主要表現(xiàn)為抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失等。

　　第69題

　　利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險。下列情形中，重新定價風險最大的是( )。

　　A.以長期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B.以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　D.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]如果商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨利率的上升而增加，從而使銀行的未來收益減少、經(jīng)濟價值降低，重新定價風險增大。ABC三項所述情形中，銀行資產(chǎn)、負債到期期限或重新定價期限之間所存在較小或無差異，重新定價風險較小。

　　第70題

　　商業(yè)銀行內(nèi)部風險的估計，一般不包含( )。

　　A.違約損失

　　B.違約損失率

　　C.違約風險暴露

　　D.實際損失

　　【正確答案】：D

　　第71題

　　自我評估法就是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展( )，識別出全行經(jīng)營管理中存在的風險點，并從損失金額和發(fā)生概率兩個角度來評估風險大小。

　　A.重要崗位員工的操作風險識別

　　B.操作流程識別

　　C.非操作流程識別

　　D.全員風險識別

　　【正確答案】：D

　　第72題

　　估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少( )年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.7

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率，估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少7年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。

　　第73題

　　以下( )屬于融資活動的現(xiàn)金流入。

　　A.銷售商品或提供勞務(wù)、經(jīng)營I生租賃等所收到的現(xiàn)金

　　B.收回投資

　　C.分得股利、利潤或取得債券利息收入

　　D.發(fā)行債券或借款所收到的現(xiàn)金

　　【正確答案】：D

　　第74題

　　( )是金融資產(chǎn)的市場價值。

　　A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

　　B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

　　C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

　　D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]A項指的是名義價值;C項指的是公允價值;D項指的是市值重估。

　　第75題

　　如果人民幣基礎(chǔ)利率低于美元基準利率4個百分點，則根據(jù)利率平價理論，遠期人民幣對美元應(yīng)更加傾向于( )。

　　A.升值

　　B.保持不變

　　C.貶值

　　D.隨機變化

　　【正確答案】：A

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