第46題

　　根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對(duì)應(yīng)的β值的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.交易和銷售對(duì)應(yīng)的β值為8%

　　B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的β值為12%

　　C.支付和結(jié)算對(duì)應(yīng)的β值為15%

　　D.金融公司對(duì)應(yīng)的β值為18%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]A項(xiàng)應(yīng)為18%，B項(xiàng)應(yīng)為15%，C項(xiàng)應(yīng)為18%。

　　第47題

　　為商業(yè)銀行投保，以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。當(dāng)被保險(xiǎn)人發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，承保人按照保險(xiǎn)合同的約定責(zé)任給予被保險(xiǎn)人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。這種風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]A項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保來(lái)爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，題中所述屬于保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移;B項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償;C項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法;D項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第48題

　　已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總負(fù)債為800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于( )年。

　　A.1.5

　　B.-1.5

　　C.2.8

　　D.3.5

　　【正確答案】：C

　　第49題

　　下列計(jì)算公式中，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.市值敏感度=修正持續(xù)期缺口×1%/年

　　B.撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(可疑類貸款+關(guān)注類貸款+次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　D.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]撥備覆蓋率屬于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，其公式為：拔備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。

　　第50題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是( )。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.基本指標(biāo)法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]按照從簡(jiǎn)單到高級(jí)的順序記憶這三種方法，就是基本標(biāo)準(zhǔn)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法。

　　第51題

　　商業(yè)銀行采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算某筆違約貸款的違約損失率時(shí)，若該筆貸款的回收金額為2億元，回收成本為1.5億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為3億元，則該筆貸款的違約損失率約為( )。

　　A.83.3%

　　B.46.7%

　　C.33.3%

　　D.50%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]違約損失率(Loss Given Default，縮寫LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即違約損失率=損失/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=(3-2)+1.5/3=83.3%。

　　第52題

　　《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中關(guān)于資本充足率的信息披露，主要包括五項(xiàng)內(nèi)容，( )不屬于這五項(xiàng)之一。

　　A.資本充足率

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.存貸比率

　　D.資本

　　【正確答案】：C

　　第53題

　　經(jīng)濟(jì)資本主要是用于規(guī)避銀行的( )。

　　A.預(yù)期損失

　　B.消耗性損失

　　C.災(zāi)難性損失

　　D.非預(yù)期損失

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]經(jīng)濟(jì)資本是針對(duì)一定假設(shè)條件下所估計(jì)的最大損失，銀行為恰好保持其償付能力所要持有的各風(fēng)險(xiǎn)資本要素之和。銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中因承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而面臨潛在的損失可分為預(yù)期損失和非預(yù)期損失。預(yù)期損失以準(zhǔn)備金的形式計(jì)入銀行經(jīng)營(yíng)成本;非預(yù)期損失需要銀行的經(jīng)濟(jì)資本來(lái)覆蓋。

　　第54題

　　如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有1O筆貸款違約的概率是( )。

　　A.0.020

　　B.0.019

　　C.0.018

　　D.0.013

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]在Credit Risk+模型中，貸款組合的違約率服從泊松分布。這樣，在一個(gè)貸款組合里，發(fā)生n筆貸款違約的概率為：Prob(n筆貸款違約)=eΛ(-m)×mΛn/n!，式中，e=2.71828，m為貸款組合平均違約率×100(例如，一個(gè)組合的平均違約率為3%，那么m=3)，n為實(shí)際違約的貸款數(shù)量。根據(jù)題意，Prob(10筆貸款違約)=eΛ(-5)×5Λ10/10!=1.813%，C項(xiàng)0.018最接近。

　　第55題

　　( )是衡量利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響程度，以及對(duì)其流動(dòng)性的作用效果。

　　A.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法

　　B.現(xiàn)金流分析

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　【正確答案】：D

　　第56題

　　現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)以及對(duì)方商業(yè)銀行屬于( )。

　　A.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B.文件/合同缺陷

　　C.交易/定價(jià)錯(cuò)誤

　　D.結(jié)算支付錯(cuò)誤

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]結(jié)算/支付錯(cuò)誤是指因商業(yè)銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲，如現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)以及對(duì)方商業(yè)銀行等。

　　第57題

　　某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%，三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是( )。

　　A.10%

　　B.10.4%

　　C.9.5%

　　D.8.7%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]已知各種資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例，直接將各種資產(chǎn)的收益率與所占比例加權(quán)平均即可得出百分比收益率，即20%×8%+40%×10%+40%×12%=10.4%。

　　第58題

　　下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]一般來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比較難以降低，而風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不僅可以對(duì)沖非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也可以對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　第59題

　　在2004年銀監(jiān)會(huì)明確要求商業(yè)銀行進(jìn)行銀行賬戶和交易賬戶的劃分之前，銀行普遍都沒(méi)有設(shè)立交易賬戶。下列各項(xiàng)不屬于其主要原因的是( )。

　　A.很多銀行缺乏對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知和重視

　　B.在銀行賬戶和交易賬戶劃分方面的管理水平和技能欠佳，有些管理人員甚至完全不了解交易賬戶的概念和內(nèi)容等

　　C.一旦設(shè)立交易賬戶，自營(yíng)交易的盈虧就會(huì)由暗變明，交易人員將很難進(jìn)行“尋利性交易”

　　D.銀行賬戶頭寸轉(zhuǎn)到交易賬戶會(huì)受到嚴(yán)格限制

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D項(xiàng)一旦設(shè)立交易賬戶，由于交易賬戶頭寸轉(zhuǎn)到銀行賬戶會(huì)受到嚴(yán)格限制，因此，交易員基本不可能再通過(guò)利用銀行賬戶將交易類證券轉(zhuǎn)到投資類證券等方式隱瞞交易損失。

　　第60題

　　香港金融管理局建議商業(yè)銀行應(yīng)保持7日內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過(guò)負(fù)債的( )。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為25%。除此之外，香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過(guò)總負(fù)債的10%，1個(gè)月內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過(guò)總負(fù)債的20%。

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