多項選擇題

　　91. A,B

　　92. A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析： 收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向收益率曲線、反向收益率曲線、水平收益率曲線和波動收益率曲線。

　　93. A,B,C

　　系統(tǒng)解析： 在風險為本的監(jiān)管框架中，風險評估是風險為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是識別機構(gòu)所面臨的風險種類、風險水平和演變方向以及風險管理能力。它包含的環(huán)節(jié)有：①了解銀行的業(yè)務和風險管理制度;②界定其主要的業(yè)務領(lǐng)域;③用風險矩陣對每一業(yè)務領(lǐng)域的八種潛在風險逐一進行識別和衡量;④形成風險評估報告。故選ABCE。

　　94. A,B,D,E

　　系統(tǒng)解析： A，B，D，E

　　[答案解析]C久期公式有三個：DP+Dy=-DP÷(1+y);

　　可近似寫作△P=-P×D×△y÷(1+y);

　　后兩個公式更方便計算。

　　95. A,B,C,E

　　96. B,C

　　系統(tǒng)解析：

　　97. A,B,C,E

　　系統(tǒng)解析： 《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于壓力測試的觀點包括：采用內(nèi)部評級法評估資本充足性的商業(yè)銀行必須有健全的壓力測試過程;壓力測試必須有意義，而且必須審慎;壓力測試并非是要求考慮最差的情景;可以開發(fā)不同方法來符合壓力測試要求等。故選ABCE。

　　98. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 貸款轉(zhuǎn)讓主要目的是為了分散風險、增加收益、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟資本配置效率，貸款轉(zhuǎn)讓也可以實現(xiàn)信用風險的轉(zhuǎn)移。故選ABCDE。

　　99. A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析： A，B，C，D

　　[答案解析]考生要掌握這些指標。

　　100. A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析： 假按揭的表現(xiàn)形式還有：商業(yè)銀行信貸人員與企業(yè)串謀，向虛擬借款人或不具備真實購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款;以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款。

　　101. A,C,D

　　系統(tǒng)解析： 操作風險評估過程一般從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自上而下和從已知到未知三種。故選ACD。

　　102. A,B,C

　　系統(tǒng)解析： 對于市場風險，商業(yè)銀行可以采用標準法或內(nèi)部模型法，對信用風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標準法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法。

　　103. A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析： A，B，C，D

　　[答案解析]E是國家風險。

　　104. A,B,C,E

　　系統(tǒng)解析： 信息披露是指公眾公司以招股說明書、上市公告書、以及定期報告和臨時報告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為。

　　105. B,C,E

　　系統(tǒng)解析： 在復雜性和風險敏感性上逐漸增強的方法順序是：基本指標法、標準法、高級計量法。高級計量法包括：內(nèi)部衡量法(IMA);損失分布法(LDA);極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡法(BBN);記分卡法(SCA)。

　　106. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 代理業(yè)務操作風險點有：人員因素、外部事件、內(nèi)部流程和系統(tǒng)缺陷四個方面，具體包括：內(nèi)部人員竊取客戶資料謀取私利;委托方偽造收付款憑證騙取資金;銷售時不恰當?shù)男麄髡`導銷售;計算機系統(tǒng)中斷、業(yè)務應急計劃不力造成代理業(yè)務中的數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失;超越委托范圍辦理業(yè)務等等。故選ABCDE。

　　107. A,B

　　系統(tǒng)解析： AB「解析」在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風險承擔能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風險管理水平。

　　108. B,C,E

　　系統(tǒng)解析： B，C，E

　　[答案解析]高級計量法還包括：極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡法(BBN)。

　　109. A,B,D

　　系統(tǒng)解析： C項，所開發(fā)的風險模型應該是能夠在未來一定時間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風險管理需要的數(shù)量模型;E項，商業(yè)銀行應當根據(jù)不同的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒ǎ�基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計量承擔的所有風險。

　　110. C,E

　　系統(tǒng)解析： 因果分析模型是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布，用來確定風險因素和風險的關(guān)聯(lián)度。C應為定量分析，E應立為可以確定。

　　111. A,B,C,E

　　112. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 了解的主要內(nèi)容包括：成立背景和業(yè)務牌照、股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)、業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和競爭地位、財務狀況和管理層素質(zhì)等信息。

　　113. A,B,C,D,E

　　114. A,B,C

　　系統(tǒng)解析： D項中變動頻繁時間間隔應該短，E項中，時間間隔應該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點。

　　115. B,D,E

　　系統(tǒng)解析： A中與歸還貸款有關(guān)，應為信用風險。C中應為流動性風險。B、D、E都是正確的，也都有各自典型的風險特征。本題考查各種風險定義及表現(xiàn)形式，考生要理解記憶。

　　116. A,C,E

　　系統(tǒng)解析： A，C，E

　　[答案解析]個人客戶信用風險主要表現(xiàn)在客戶作為債務人在信貸業(yè)務中違約，客戶在表外業(yè)務中自行違約，客戶作為保證人為其他債務人/交易方提供擔保過程中的違約。故選ACE.

　　117. A,C,D

　　118. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 衡量流動性風險的指標有：①(現(xiàn)金資產(chǎn)+國庫券)/總資產(chǎn);②凈貸款/總資產(chǎn);③證券資產(chǎn)/總資產(chǎn);④易變負債/負債總額;⑤短期資產(chǎn)/易變負債;⑥預期現(xiàn)金流量比。故選ABCDE。

　　119. A,B,C,D,E

　　120. A,C

　　系統(tǒng)解析： 商業(yè)銀行經(jīng)營“三性”目標之間存在著矛盾主要表現(xiàn)為：①流動性目標要求降低盈利性資產(chǎn)的運用率，即流動性和效益性存在矛盾;②資金的效益性要求選擇有較高收益資產(chǎn)，而資金的安全性卻要求選擇有較低收益資產(chǎn)，即效益性和安全性存在矛盾。故選AC。

　　121. B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析：【正確答案】：BCDE

　　【答案解析】：參見教材P15

　　風險對沖對管理市場風險非常有效。

　　122. A,B,D

　　系統(tǒng)解析： 【正確答案】：ABD

　　【答案解析】：參見教材P10

　　123. A,B

　　124. B,C

　　系統(tǒng)解析：

　　125. A,C,D

　　系統(tǒng)解析： 商業(yè)銀行通常可以將特定時段內(nèi)的存款分成敏感負債、脆弱資金和核心存款。

　　126. A,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： A，C，D，E

　　[答案解析]戰(zhàn)略風險來自上述四個方面。

　　127. A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析： 銀行的外匯買賣風險管理技術(shù)主要包括：即期外匯頭寸限額、掉期外匯買賣限額、敞口頭寸限額及止損點限額等，不包括換期利率頭寸限額。故選ABCD。

　　128. A,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： A，C，D，E

　　[答案解析]B項對于損失于事無補。

　　129. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 市場風險中的期權(quán)性風險包括：場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán);場外的期權(quán)合同;債券或存款的提前兌付;貸款的提前償還等選擇性條款;貸款利率由借款人自主選擇的條款等。故選ABCDE。

　　130. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 商業(yè)銀行考察保證人的有效性應關(guān)注保證人的資格、保證人的意愿、保證的法律責任、保證人的財務實力、保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的交易等方面。故選ABCDE。

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