二、多項(xiàng)選擇題.以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中.有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求。請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。(共40題.每題1分。共40分)

　　91、 期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成(　)。

　　A.時(shí)間價(jià)值

　　B.內(nèi)在價(jià)值

　　C.執(zhí)行價(jià)格

　　D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

　　E.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

　　92、 下列屬于債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)的是(　)。

　　A.正向收益率曲線

　　B.反向收益率曲線

　　C.波動(dòng)收益率曲線

　　D.水平收益率曲線

　　E.垂直收益率曲線

　　93、 在風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所包含的環(huán)節(jié)有(　　)。

　　A.了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　B.界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域

　　C.用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行識(shí)別和衡量

　　D.列舉風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因

　　E.形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

　　94、 下列關(guān)于久期的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.久期也稱持續(xù)期

　　B.久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　C.久期的數(shù)學(xué)公式為DP÷Dy=D×P÷(1÷y)

　　D.久期是以未來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

　　95、 對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要包括(　　)。

　　A.盈利能力分析

　　B.杠桿比率分析

　　C.現(xiàn)金流量分析

　　D.效率分析

　　E.流動(dòng)比率分析

　　96、流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)以下哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到?(　)

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)比率

　　D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

　　E.大額負(fù)債依賴度

　　97、 《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于壓力測(cè)試的觀點(diǎn)包括(　　)。

　　A.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法評(píng)估資本充足性的商業(yè)銀行必須有健全的壓力測(cè)試過(guò)程

　　B.壓力測(cè)試必須有意義，而且必須審慎

　　C.壓力測(cè)試并非是要求考慮最差的情景

　　D.必須經(jīng)常進(jìn)行壓力測(cè)試

　　E.可以開(kāi)發(fā)不同方法來(lái)符合壓力測(cè)試要求

　　98、 貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，又被稱為貸款出售，主要目的為了(　　)。

　　A.分散風(fēng)險(xiǎn)

　　B.增加收益

　　C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　E.實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移

　　99、 衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有(　　)。

　　A.方差

　　B.久期

　　C.凸度

　　D.在險(xiǎn)價(jià)值(VAR)

　　E.期望收益

　　100、

　　A.借款人虛假購(gòu)房，身份和住址不明

　　B.開(kāi)發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　C.以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款

　　D.開(kāi)發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　E.經(jīng)濟(jì)狀況很好的個(gè)人也申請(qǐng)個(gè)人按揭貸款購(gòu)房

　　101、 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估遵循的原則主要包括(　　)。

　　A.由表及里

　　B.自上而下

　　C.自下而上

　　D.從已知到未知

　　E.從簡(jiǎn)單到復(fù)雜

　　102、 對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行計(jì)算其加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，可以采用的計(jì)算方法是(　)。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.高級(jí)計(jì)量法

　　D.內(nèi)部模型法

　　E.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　103、 個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括(　　)。

　　A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

　　B.假按揭風(fēng)險(xiǎn)

　　C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足

　　D.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國(guó)家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控策措施

　　104、 信息披露的形式包括(　)。

　　A.上市公告書(shū)

　　B.定期報(bào)告

　　C.臨時(shí)報(bào)告

　　D.外部監(jiān)管

　　E.招股說(shuō)明書(shū)

　　105、 目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有(　)。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.記分卡法

　　C.損失分布法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　E.內(nèi)部衡量法

　　106、 以下屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.內(nèi)部人員竊取客戶資料謀取私利

　　B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　C.銷售時(shí)不恰當(dāng)?shù)男麄髡`導(dǎo)銷售

　　D.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計(jì)劃不力造成代理業(yè)務(wù)中的數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失

　　E.超越委托范圍辦理業(yè)務(wù)

　　107、 決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是(　　)。

　　A.資本金規(guī)模

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　C.資產(chǎn)管理

　　D.負(fù)債管理

　　E.資產(chǎn)負(fù)債管理

　　108、 目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有(　　)。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.計(jì)分卡(BSC)

　　C.損失分布法(LDA)

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　E.內(nèi)部衡量法(IMA)

　　109、 對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，下列表述正確的有(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性

　　B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　C.應(yīng)確保所開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效

　　D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充

　　E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確

　　110、 下列關(guān)于因果分析模型的說(shuō)法，不正確的有(　)。

　　A.由鄧肯·威爾遜開(kāi)發(fā)

　　B.用于分析檢驗(yàn)損失事件與風(fēng)險(xiǎn)誘因

　　C.是定性分析

　　D.運(yùn)用了VAR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量

　　E.不能確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度

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