(81)商業(yè)銀行應(yīng)當如何選取流動性風(fēng)險的評估方法?(　　)

　　A. 選定某一種方法，便一以貫之的采用

　　B. 流動性管理水平高的銀行應(yīng)當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當選取較初級的流動性指標分析法和現(xiàn)金流分析法

　　C. 商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風(fēng)險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況

　　D. 以上都不對

　　(82)某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是(　　)。

　　A. 140

　　B. 150

　　C. 120

　　D. 230

　　(83)銀行風(fēng)險是指銀行在經(jīng)營過程中，由于各種不確定因素的影響，而使其(　　)蒙受損失的可能性。

　　A. 存款

　　B. 資產(chǎn)和預(yù)期收益

　　C. 聲譽

　　D. 自有資本金

　　(84)操作風(fēng)險管理實踐中常常對六個方面內(nèi)容進行監(jiān)測，其中不包括(　　)。

　　A. 資本模型

　　B. 風(fēng)險誘因

　　C. 風(fēng)險緩釋

　　D. 歷史損失

　　(85)英國金融服務(wù)局(FSA)側(cè)重于從(　　)層面上來理解法律風(fēng)險，認為這種風(fēng)險是因“法律的效力未能認識到”、“對法律效力的認識存在偏差”或者“在法律效力不確定的情況下開展經(jīng)營活動”而使“金融機構(gòu)的利益或者目標與法律規(guī)定不一致而產(chǎn)生的風(fēng)險”。

　　A. 交易

　　B. 安全

　　C. 制度

　　D. 管理

　　(86)情景分析用于(　　)。

　　A. 測試單個風(fēng)險因素或一個小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動對組合價值的影響

　　B. 一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響

　　C. 著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響

　　D. A和C

　　(87)與Credit MetriCs、Credit Monitor不同的是，Credit Risk在對違約風(fēng)險進行估計時，是采用(　　)來描述一個等級客戶的違約發(fā)生情況。

　　A. 具體的違約數(shù)值

　　B. 一個離散的隨機變量

　　C. 一個確定的1GD值

　　D. 一個連續(xù)的隨機變量

　　(88)搭積木法在計算銀行的市場風(fēng)險時，首先按照特定的準則計算資產(chǎn)組合分別暴露于五種風(fēng)險下的資本要求，再進行加總，也稱為(　　)。

　　A. 標準化方法

　　B. 組合法

　　C. 內(nèi)部模型法

　　D. 高級計量法

　　(89)股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股股票S�，F(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為(　　)元。

　　A. 5

　　B. 7

　　C. -1.8

　　D. 0

　　(90)在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，(　　)決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

　　A. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　B. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

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