二、多項(xiàng)選擇題(本類題共40小題，每小題1分，40分。每小題備選答案中，有兩個(gè)或兩個(gè)以上符合題意的正確答案。多選、少選、錯(cuò)選、不選均不得分)

　　(1) :A,C,D,E

　　常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具。

　　(2) :A,B,C,E

　　遠(yuǎn)期和期貨的區(qū)別在于：第一，遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，貨幣、金額和期限都可靈活商定，而期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的;第二，遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn);第三，遠(yuǎn)期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉。

　　(3) :A,B,C,D

　　資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的四個(gè)發(fā)展階段。

　　(4) :A,B,C,D,E

　　監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)對銀行的流動性管理戰(zhàn)略、政策和操作進(jìn)行獨(dú)立評價(jià)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)要求銀行建立有效的信息系統(tǒng)來計(jì)量、監(jiān)測和控制流動性風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)從銀行獲得及時(shí)和充分的信息以評價(jià)其流動性風(fēng)險(xiǎn)水平，并確保銀行制訂了恰當(dāng)?shù)牧鲃有詰?yīng)急計(jì)劃。

　　(5) :A,B,C,D

　　市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型未涵蓋價(jià)格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要用壓力測試對其進(jìn)行補(bǔ)充，這是市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的缺點(diǎn)。

　　(6) :A,B,C,E

　　流動性比例中的流動性資產(chǎn)除選項(xiàng)A、B、C、E所述外，還包括：庫存現(xiàn)金、中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款、一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關(guān)注類貸款)、在國外二級市場上隨時(shí)可拋售的合格債券及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個(gè)月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)。

　　(7) :C,D,E

　　記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足以下基本要求：①具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期限);②具有明確的頭寸管理政策和程序;③具有明確的監(jiān)控頭寸與銀行交易策略是否一致的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。

　　(8) :A,B,C,D,E

　　內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括：財(cái)務(wù)/會計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤。

　　(9) :A,C,E

　　個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特指個(gè)人作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約，或在表外業(yè)務(wù)中自行違約或作為保證人為其他債務(wù)人/交易方提供擔(dān)保過程中的違約。

　　(10) :B,D

　　國家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有兩個(gè)：一是國家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險(xiǎn);二是在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失。

　　(11) :A,B,C,D

　　選項(xiàng)E是對信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估的要素。

　　(12) :A,B,C,D,E

　　銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為：公共性質(zhì)論、利益沖突論、債權(quán)保護(hù)論、銀行風(fēng)險(xiǎn)論、適度競爭論五個(gè)方面。

　　(13) :A,C,E

　　選項(xiàng)B、D屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。

　　(14) :A,C,D,E

　　財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)主要承保由于火災(zāi)、雷電、爆炸、碰撞等自然災(zāi)害引起的被保人物理財(cái)產(chǎn)損失。營業(yè)中斷保險(xiǎn)主要承保因設(shè)備癱瘓、電信中斷等事件所導(dǎo)致的營業(yè)中斷而引發(fā)的損失。

　　(15) :B,C,D,E

　　選項(xiàng)A所述內(nèi)容是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)的問題，不是外部原因。

　　(16) :A,B,D

　　企業(yè)盈利狀況和經(jīng)營狀況屬于影響銀行經(jīng)營的微觀因素。

　　(17) :A,B,C,D,E

　　巴塞爾委員會對實(shí)施高級計(jì)量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)：①資格要求。②定性標(biāo)準(zhǔn)。商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架。③定量標(biāo)準(zhǔn)。商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證的嚴(yán)格程序。④內(nèi)部數(shù)據(jù)要求。無論用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)對初次使用高級計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的歷史數(shù)據(jù)。⑤外部數(shù)據(jù)要求。商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法。⑥業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素。

　　(18) :A,B,C,E

　　選項(xiàng)B、C屬于外匯敞口分析的優(yōu)點(diǎn);選項(xiàng)A、E屬于外匯敞口分析的缺點(diǎn)。

　　(19) :C,E

　　累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于20%;市值敏感度比率為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年。

　　(20) :A,B

　　商業(yè)銀行通常采用提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。商業(yè)銀行通常用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失，對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以防范。

　　(21) :A,B,E

　　商業(yè)銀行具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格為：①董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu);②銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng);③銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法。

　　(22) :A,B,C

　　信用評分模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析的基本過程有三個(gè)步驟：首先，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù)關(guān)系式;其次，利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對這一類借款人違約的影響程度;最后，將同類的潛在借款人的相關(guān)變量代入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標(biāo)準(zhǔn)。(23) :A,B,D

　　久期缺口是用來測量銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)的工具，即資產(chǎn)加權(quán)平均久期和負(fù)債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額：①當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，市場利率下降，銀行的市場價(jià)值將增加;市場利率上升，銀行的市場價(jià)值將減少。②當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，市場利率上升，銀行凈值將增加;市場利率下降，銀行凈值將減少。久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化越敏感，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大。

　　(24) :A,B,C,D

　　我國商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)包括：庫存現(xiàn)金(現(xiàn)匯)、在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款、一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額(資產(chǎn)方)、一個(gè)月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)、一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款、一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關(guān)注類貸款)、一個(gè)月內(nèi)到期的債券、在國內(nèi)外二級市場上隨時(shí)可拋售的合格債券及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個(gè)月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔除其中的不良資產(chǎn))。

　　(25) :A,B,C,D,E

　　《核心原則》從有效銀行監(jiān)管的前提條件、發(fā)照和結(jié)構(gòu)、審慎法規(guī)和要求、持續(xù)監(jiān)管手段、信息要求、正式監(jiān)管權(quán)力、跨境銀行監(jiān)管等方面，分別對監(jiān)管主體和監(jiān)管行為做出規(guī)定，并提出了銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的最低資本金要求、外部監(jiān)管、市場約束三大原則，這些原則是世界各國近百年銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的系統(tǒng)總結(jié)，反映了國際銀行業(yè)發(fā)展的新變化和銀行監(jiān)管的新趨勢。

　　(26) :A,B,C,D

　　個(gè)人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有：商業(yè)銀行信貸人員與企業(yè)串謀，向虛擬借款人或不具備真實(shí)購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款;以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款。選項(xiàng)E是個(gè)人住房貸款的正常按揭行為。

　　(27) :A,B,C,E

　　情景分析是就某一主體或某一主體所處的宏觀環(huán)境進(jìn)行分析的一種特殊研究方法。概括地說，情景分析的整個(gè)過程是通過對環(huán)境的研究，識別影響研究主體或主體發(fā)展的外部因素，模擬外部因素可能發(fā)生的多種交叉情景分析和預(yù)測各種可能前景。情景分析是一種多因素分析方法，研究的情景包括：基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景。

　　(28) :A,D,E

　　信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法包括標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法，內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法。故正確答案為ADE。

　　(29) :A,B,D,E

　　市場風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際上是由于利率、匯率、股票、商品等價(jià)格變化導(dǎo)致銀行損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)的市場價(jià)格包括利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格等。

　　(30) :B,C,D,E

　　巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。

　　(31) :A,B,C

　　房地產(chǎn)屬于中長期投資，而且集中于單一行業(yè)，勢必會加大流動性風(fēng)險(xiǎn)。批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，一般是很大的數(shù)額，也會加大流動性風(fēng)險(xiǎn)。

　　(32) :A,C,D,E

　　計(jì)算VaR值的歷史模擬法可以度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)，故選項(xiàng)B表述有誤。

　　(33) :A,D

　　信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在一些突出問題：①信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上，因此是一種向后看的模型，無法及.時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化;②信用評分模型對借款人歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，商業(yè)銀行需要相當(dāng)長的時(shí)間才能建立起一個(gè)包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫。對新興企業(yè)而言，由于其成立時(shí)間不長，歷史數(shù)據(jù)則更為有限;③信用評分模型雖然可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)，卻無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值，而后者往往是信用風(fēng)險(xiǎn)管理最為關(guān)注的。

　　(34) :B,C,D

　　選項(xiàng)A、E不會導(dǎo)致銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　(35) :A,B,D,E

　　不良貸款率是評價(jià)金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)安全狀況的重要指標(biāo)之一。

　　(36) :B,C,D,E

　　現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)。

　　(37) :A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行最關(guān)心的是保證的有效性，因此，對貸款的保證人應(yīng)從以下方面進(jìn)行考察：保證人的資格;保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力;保證人的保證意愿;保證人履約的經(jīng)濟(jì)動機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系;保證人的法律責(zé)任。

　　(38) :A,B,C,E

　　標(biāo)的股票的市場價(jià)格提高，賣方期權(quán)的價(jià)值減少。

　　(39) :A,B,C,D

　　收益率曲線的縱軸代表到期收益率，橫軸則代表距離到期的時(shí)間，收益率曲線是隨時(shí)間的增加而變動的。如果曲線是垂直的，那么收益率在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)上是不動的，顯然不存在這樣的收益率曲線。

　　(40) :A,B,C

　　巴塞爾銀行監(jiān)管委員會將利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)和選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)四類。

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