(41) :B

　　撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。

　　(42) :B

　　《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表附注特別規(guī)定》對上市銀行的中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款的披露做了非常詳細(xì)的規(guī)定。

　　(43) :D

　　方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的“線性組合”滿足正態(tài)分布。該方法不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)，故選項(xiàng)D表述有誤。(44) :C

　　進(jìn)行融資渠道管理是保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場的聯(lián)系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。

　　(45) :B

　　資本充足率的信息披露，主要包括五個(gè)方面的內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策、并表范圍、資本、資本充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　(46) :C

　　固定資產(chǎn)是長期投資，回收期長，投資數(shù)額大，第一年的收益根本無法保證，對銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)很大，該申請是不合理的。

　　(47) :C

　　國際最佳操作實(shí)踐中的法定流動(dòng)資產(chǎn)的比率應(yīng)為25%。

　　(48) :D

　　人民幣超額準(zhǔn)備金率是中央銀行用來調(diào)控的工具，不屬于流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)。

　　(49) :D

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時(shí)獲得充足資金或無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的是資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)、幣種結(jié)構(gòu)和分布結(jié)構(gòu)。

　　(50) :A

　　銀行的經(jīng)營環(huán)境時(shí)刻都處在變化中，但不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營對外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營模式跟隨外部經(jīng)營環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與外部環(huán)境依賴性成正比。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)越高，則外部環(huán)境依賴性越強(qiáng)。

　　(51) :D

　　風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻不能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，A項(xiàng)錯(cuò)誤;風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于風(fēng)險(xiǎn)分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出，同時(shí)也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會和可能，B項(xiàng)錯(cuò)誤;風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前(損失發(fā)生前)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償，C項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　(52) :C

　　《中國人民銀行法》第三十三條規(guī)定，中國人民銀行根據(jù)執(zhí)行貨幣政策和維護(hù)金融穩(wěn)定的需要，可以建議國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查監(jiān)督。國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到建議之日起30日內(nèi)予以回復(fù)。

　　(53) :B

　　客戶評級主要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定，而債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率。

　　(54) :D

　　衍生品對沖帶來新的交易，也會帶來新的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　(55) :A

　　我國的商品期貨市場起步于20世紀(jì)90年代初。目前已有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所。其中，中國金融期貨交易所成立于2006年9月。

　　(56) :D

　　產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求等方面存在不完善、不健全等問題。

　　(57) :D

　　小陳的投資組合年百分比收益率=2/(2+4+4)×30%+4/(2+4+4)×25%+4/(2+4+4)×15%=22%。

　　(58) :A

　　監(jiān)管規(guī)避是指為逃避法律、法規(guī)中禁止性、義務(wù)性以及程序性規(guī)定而采取的以合法的形式逃避法定義務(wù)、掩蓋非法或違規(guī)事實(shí)的行為。題干中的情況沒有明顯跡象表明客戶是為逃避法定義務(wù)、掩蓋非法或違規(guī)事實(shí)，因此不應(yīng)因?yàn)閾?dān)心違反“監(jiān)管規(guī)避”的規(guī)定而不告訴客戶合法可行的處理方法。

　　(59) :B

　　根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》第八條規(guī)定，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得低于25%。

　　(60) :B

　　現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取每日參照市場定價(jià)的方法，及時(shí)捕捉市場價(jià)格/價(jià)值的變化。

　　(61) :D

　　客戶投訴占比=每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量�？蛻敉对V反映了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時(shí)也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度。

　　(62) :B

　　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是不可能完全消除的，選項(xiàng)A錯(cuò)誤;風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)C錯(cuò)誤;風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避沒有保險(xiǎn)規(guī)避或非保險(xiǎn)規(guī)避的說法，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

　　(63) :A

　　隨機(jī)變量X服從二項(xiàng)分布寫作：X-B(n，p)，均值=E(X)=np=1，方差=np(1-p)=0.9。

　　(64) :A

　　董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)。

　　(65) :B

　　市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR，經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×VaR。

　　(66) :C

　　如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，說明兩者正相關(guān)。如果一個(gè)發(fā)生損失，另一個(gè)也很有可能發(fā)生損失。

　　(67) :D

　　信息系統(tǒng)的主要作用有：風(fēng)險(xiǎn)評估、建立損失數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)收集與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理和建立資本模型等。

　　(68) :C

　　在銀行為國際貿(mào)易提供的支付結(jié)算方式中，通常用匯款、信用證及托收。

　　(69) :B

　　經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本;會計(jì)資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分;實(shí)收資本是投資者按照章程或合同、協(xié)議的約定，實(shí)際投入商業(yè)銀行的資本。故正確答案為B。

　　(70) :A

　　動(dòng)產(chǎn)留置的擔(dān)保方式一般不適應(yīng)商業(yè)銀行。

　　(71) :B

　　Credit Portfo1io View模型的轉(zhuǎn)移矩陣中信用等級違約概率除了受宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響外，還受到行業(yè)因素、地區(qū)因素、規(guī)模因素以及企業(yè)所有制性質(zhì)等因素影響，這些因素使得同一信用等級下的企業(yè)歷史違約率統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)差異。麥肯錫公司提出Credit Portfo1io View模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

　　(72) :B

　　正態(tài)隨機(jī)變量的觀測值以68%的概率落在(均值-1×標(biāo)準(zhǔn)差，均值+1×標(biāo)準(zhǔn)差)這個(gè)區(qū)間內(nèi);以95%的概率落在(均值-2×標(biāo)準(zhǔn)差，均值+2×標(biāo)準(zhǔn)差)這個(gè)區(qū)間內(nèi)。

　　(73) :B

　　商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理具有雙重內(nèi)涵：一是商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟(jì)、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來避免或降低可能的風(fēng)險(xiǎn)損失。二是商業(yè)銀行從長期、戰(zhàn)略的高度，良好規(guī)劃和實(shí)施信用、市場、操作、流動(dòng)性以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理，確保商業(yè)銀行健康、持久運(yùn)營。

　　(74) :B

　　壓力測試是指在極端情景下，分析評估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。

　　(75) :A

　　客戶信用評級中，違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：一是單一借款人的違約概率;二是某一信用等級所有借款人的違約概率。

　　(76) :D

　　秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)只能刻畫兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度。

　　(77) :B

　　△P=-P×D×△y/(1+y)。資產(chǎn)=-1000×5×(5.5%-5%)/(1+5%)≈-23.8(億元)，負(fù)債=800×4×(5.5%-5%)/(1+5%)≈15.24(億元)，最后將兩者相加等于-8.57(億元)。

　　(78) :A

　　監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)相匹配的成本。經(jīng)濟(jì)資本是銀行自己計(jì)量的用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。會計(jì)資本是會計(jì)報(bào)表上列出的用歷史成本計(jì)量的資本。注冊資本即銀行在注冊時(shí)投入的初始資本。高級風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)是將不可見的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量化，風(fēng)險(xiǎn)定性分析技術(shù)則是從性質(zhì)方面評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本的要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)。

　　(79) :A

　　在內(nèi)部評級法下的債項(xiàng)評級核心是違約損失率，影響因素有：①產(chǎn)品因素，包括清償優(yōu)先性、抵押品等;②公司因素;③行業(yè)因素;④宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素;⑤地區(qū)因素(其中，清償優(yōu)先性>宏觀經(jīng)濟(jì)因素>行業(yè)因素>企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素)。

　　(80) :A

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。

　　(81) :B

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理從三個(gè)層面入手：①戰(zhàn)略層面——董事會和高管層;②宏觀層面——所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域;③微觀層面——實(shí)際處理風(fēng)險(xiǎn)的人員。選項(xiàng)B屬于具體的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，故正確答案為B。

　　(82) :B

　　信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)。

　　(83) :B

　　風(fēng)險(xiǎn)和收益成正比，一般積極性進(jìn)取的投資者偏向于高風(fēng)險(xiǎn)是為了獲得更高的利潤，而穩(wěn)健型的投資者則著重于安全性的考慮。

　　(84) :D

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》中操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法有：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計(jì)量法。

　　(85) :A

　　客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

　　(86) :C

　　為加強(qiáng)對商業(yè)銀行貸款分類結(jié)果各類別之間動(dòng)態(tài)變化情況的監(jiān)督，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會出臺了“風(fēng)險(xiǎn)遷徙”指標(biāo)衡量風(fēng)險(xiǎn)變化。根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》附件規(guī)定：“風(fēng)險(xiǎn)遷徙”指標(biāo)主要有正常貸款遷徙率(一級指標(biāo)，包含正常類貸款遷徙率、關(guān)注類貸款遷徙率)、不良貸款遷徙率(一級指標(biāo)，包含次級類貸款遷徙率、可疑類貸款遷徙率)。

　　(87) :A

　　名義價(jià)值是根據(jù)歷史成本反映出來的，一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

　　(88) :D

　　期權(quán)可以是單獨(dú)的金融工具，如場內(nèi)(交易所)交易期權(quán)和場外期權(quán)合同，也可以隱含于其他的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付條款、貸款的提前償還等等。題干所述利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　(89) :C

　　正態(tài)分布中，68%的概率落在(均值-1×標(biāo)準(zhǔn)差，均值+1×標(biāo)準(zhǔn)差)的區(qū)間內(nèi);95%的概率落在(均值-2×標(biāo)準(zhǔn)差，均值+2×標(biāo)準(zhǔn)差)的區(qū)間內(nèi);99%的概率落在(均值-3×標(biāo)準(zhǔn)差，均值+3×標(biāo)準(zhǔn)差)的區(qū)間內(nèi)。故正確答案為C。

　　(90) :C

　　選項(xiàng)A、B、D均屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。

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