二、多項(xiàng)選擇題(本類題共40小題，每小題1分，40分。每小題備選答案中，有兩個(gè)或兩個(gè)以上符合題意的正確答案。多選、少選、錯(cuò)選、不選均不得分)

　　(1)常用的信用衍生工具包括(　　)。

　　A. 總收益互換

　　B. 信用貸款

　　C. 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

　　D. 信用違約互換

　　E. 信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　(2)下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有(　　)。

　　A. 遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　B. 期貨合約允許投資者按確定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　C. 遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　D. 遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉

　　(3)依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即(　　)。

　　A. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　E. 安全管理模式階段

　　(4)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的作用是(　　)。

　　A. 對(duì)銀行的流政策和操作進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)

　　B. 評(píng)價(jià)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C. 對(duì)銀行的流動(dòng)性管理戰(zhàn)略進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)

　　D. 從銀行獲得及時(shí)和充分的信息

　　E. 要求銀行建立有效的信息系統(tǒng)

　　(5)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括(　　)。

　　A. 可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值(VaR值)來表示

　　B. 是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　C. 有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和管理

　　D. 簡明易懂，適宜董事會(huì)和高級(jí)管理層了解本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)總體水平

　　E. 涵蓋了價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　(6)流動(dòng)性比例中流動(dòng)性資產(chǎn)包括(　　)。

　　A. 一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額

　　B. 一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款

　　C. 一個(gè)月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)

　　D. 一個(gè)月內(nèi)到期的次級(jí)類貸款

　　E. 一個(gè)月內(nèi)到期的債券

　　(7)記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求?(　　)

　　A. 具有明確的持有目的

　　B. 具有明確的交易市場(chǎng)秩序

　　C. 具有明確的頭寸管理政策

　　D. 具有明確的頭寸管理程序

　　E. 具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸

　　(8)內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括(　　)。

　　A. 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B. 文件/合同缺陷

　　C. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　D. 交易/定價(jià)錯(cuò)誤

　　E. 錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　(9)個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在(　　)。

　　A. 客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約

　　B. 商業(yè)銀行員工知識(shí)/技能匱乏

　　C. 客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)的違約

　　D. 商業(yè)銀行員工失職違規(guī)

　　E. 客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)保過程中的違約

　　(10)國家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有(　　)。

　　A. 發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中

　　B. 發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中

　　C. 只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失

　　D. 個(gè)人有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失

　　E. 受行業(yè)影響較大

　　(11)目前，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的要素主要包括(　　)。

　　A. 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

　　B. 外部數(shù)據(jù)

　　C. 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境

　　D. 內(nèi)部控制因素

　　E. 貸款人信用記錄

　　(12)銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為(　　)。

　　A. 公共性質(zhì)論

　　B. 利益沖突論

　　C. 債權(quán)保護(hù)論

　　D. 銀行風(fēng)險(xiǎn)論

　　E. 適度競(jìng)爭(zhēng)論

　　(13)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括(　　)。

　　A. 能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

　　B. 能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

　　C. 強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

　　D. 能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

　　E. 能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用

　　(14)下列關(guān)于可供商業(yè)銀行購買的保險(xiǎn)產(chǎn)品說法，正確的是(　　)。

　　A. 商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)主要承保商業(yè)銀行內(nèi)部盜竊和欺詐以及外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)主要承保因設(shè)備癱瘓、電信中斷等事件所導(dǎo)致的營業(yè)中斷而引發(fā)的損失

　　C. 錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)主要承保無法與客戶提供專業(yè)服務(wù)或在提供服務(wù)過程中出現(xiàn)過失的風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)主要承保由于有目的地利用計(jì)算機(jī)犯罪而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 電子保險(xiǎn)主要承保由于電子設(shè)備自身的脆弱性所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)損失

　　(15)新發(fā)生不良貸款的外部原因包括(　　)。

　　A. 違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

　　B. 企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉

　　C. 企業(yè)逃廢銀行債務(wù)

　　D. 企業(yè)違法違規(guī)

　　E. 地方政府行政干預(yù)

　　(16)就經(jīng)濟(jì)環(huán)境而言，對(duì)銀行經(jīng)營直接產(chǎn)生影響的因素包括(　　)。

　　A. 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行

　　B. 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)

　　C. 企業(yè)盈利狀況

　　D. 經(jīng)濟(jì)全球化

　　E. 企業(yè)經(jīng)營狀況

　　(17)下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的有(　　)。

　　A. 商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架

　　B. 商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件

　　C. 商業(yè)銀行需要表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法符合與信用風(fēng)險(xiǎn)IRB法相當(dāng)?shù)姆�(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)

　　D. 商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證的嚴(yán)格程序

　　E. 任何操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的操作風(fēng)險(xiǎn)范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險(xiǎn)分類數(shù)據(jù)

　　(18)外匯敞口分析的特點(diǎn)包括(　　)。

　　A. 忽略了各種匯率變動(dòng)的相關(guān)性

　　B. 清晰易懂

　　C. 計(jì)算簡便

　　D. 敏感度高

　　E. 難以揭示由各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　(19)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)，用來衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括累計(jì)外匯敞口頭寸比例和市場(chǎng)敏感性比較。下列關(guān)于這一類指標(biāo)說法正確的是(　　)。

　　A. 累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與負(fù)債凈額之比

　　B. 累計(jì)外匯敞口頭寸比率不應(yīng)高于10%

　　C. 累計(jì)外匯敞口頭寸比率在條件成熟時(shí)將采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法

　　D. 市值敏感度比率為修正持續(xù)期缺口乘以10%/年

　　E. 市值敏感度比率監(jiān)管指標(biāo)值將在相關(guān)政策出臺(tái)后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)際需要另行制定

　　(20)商業(yè)銀行通常是采用(　　)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。

　　A. 提取損失準(zhǔn)備金

　　B. 沖減利潤

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

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