題號(hào): 21

　　壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和( )兩種方法。

　　A、情景分析法

　　B、分解分析法

　　C、失誤數(shù)分析法

　　D、專(zhuān)家調(diào)查分析法

　　參考答案：A

　　題號(hào): 22

　　客戶(hù)評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括()。

　　A、客戶(hù)信用評(píng)級(jí)

　　B、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證

　　C、校正各風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)

　　D、對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測(cè)試

　　參考答案：A

　　題號(hào): 23

　　在商業(yè)銀行進(jìn)行國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理時(shí)，經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況：一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類(lèi)情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做( )。

　　A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) 來(lái)源：233網(wǎng)校

　　B、外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A

　　題號(hào): 24

　　以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是()。

　　A、線(xiàn)性概率模型

　　B、Probit模型

　　C、Logit模型

　　D、死亡率模型

　　參考答案：D

　　題號(hào): 25

　　關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A、

　　資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)

　　B、某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

　　C、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高

　　D、通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額

　　參考答案：C

　　題號(hào): 26

　　重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是( )。

　　A、

　　黑色預(yù)警法

　　B、藍(lán)色預(yù)警法

　　C、紅色預(yù)警法

　　D、橙色預(yù)警法

　　參考答案：C

　　題號(hào): 27

　　按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶(hù)可以分為()

　　A、法人客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù)

　　B、企業(yè)類(lèi)客戶(hù)和機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶(hù)

　　C、單一法人客戶(hù)和集團(tuán)法人客戶(hù)

　　D、公共客戶(hù)和私人客戶(hù)

　　參考答案：A

　　題號(hào): 28

　　在限額管理過(guò)程中需要進(jìn)行的決策不包括( )。

　　A、

　　確定限額的結(jié)構(gòu)

　　B、 確定用來(lái)計(jì)算限額的方法

　　C、確定限額的約束性

　　D、確定限額管理的具體信貸種類(lèi)

　　參考答案：D

　　題號(hào): 29

　　下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

　　A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約

　　B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買(mǎi)方和賣(mài)方之間是相同的

　　C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式

　　D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：B

　　題號(hào): 30

　　假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分配單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為()。

　　A、CVAR2

　　B、C×

　　C、CVAR2

　　D、C×

　　參考答案：C

　　題號(hào): 31

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是(　)。

　　A、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息

　　B、債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過(guò)60

　　C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

　　D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話(huà))，借款人可能無(wú)法金額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù)

　　參考答案：B 來(lái)源：233網(wǎng)校

　　題號(hào): 32

　　有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度

　　B、相對(duì)于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在

　　C、從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的

　　D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預(yù)期損失

　　參考答案：C

　　題號(hào): 33

　　一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購(gòu)買(mǎi)總收益互換。按該合約規(guī)定(以一年為支付期)，銀行向信用保護(hù)賣(mài)方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場(chǎng)價(jià)值的變化，同時(shí)，信用保護(hù)賣(mài)方向銀行支付浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動(dòng)利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場(chǎng)價(jià)值下降10%，那么銀行向交易對(duì)方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對(duì)手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為()。

　　A、

　　10%和13%

　　B、5%和13%

　　C、15%和10%

　　D、5%和15%

　　參考答案：B

　　題號(hào): 34

　　根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。

　　A、次級(jí)類(lèi)貸款

　　B、損失類(lèi)貸款

　　C、可疑類(lèi)貸款

　　D、關(guān)注類(lèi)貸款

　　參考答案：C

　　題號(hào): 35

　　與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注()可能造成的影響。

　　A、管理層風(fēng)險(xiǎn)

　　B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：C

　　題號(hào): 36

　　有關(guān)集團(tuán)客戶(hù)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體

　　B、無(wú)論是否存在投資關(guān)系，通過(guò)自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體

　　C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體

　　D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格

　　參考答案：D

　　題號(hào): 37

　　關(guān)于Credit Risk + 模型的以下說(shuō)法，不正確的是()。

　　A、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析

　　B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)

　　C、認(rèn)為同種類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的

　　D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布

　　參考答案：C

　　題號(hào): 38

　　商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是()。

　　A、

　　為了發(fā)行證券

　　B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

　　C、為了購(gòu)買(mǎi)權(quán)益資產(chǎn)

　　D、為了保證投資者本息的按期支付

　　參考答案：B

　　題號(hào): 39

　　可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類(lèi)別是( )。

　　A、

　　單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B、組合風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C、集團(tuán)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)限額

　　D、以上均不對(duì)

　　參考答案：B

　　題號(hào): 40

　　( )不屬于在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)明確考慮的因素。

　　A、處理該筆貸款所花費(fèi)的成本

　　B、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本

　　C、資本金要求所帶來(lái)的成本

　　D、客戶(hù)的規(guī)模

　　參考答案：D

　　【絕密】2套密卷 1套密料=穩(wěn)提35~60分

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　　2015年上半年考試時(shí)間：5月30、31日/準(zhǔn)考證入口：2015年5月25-31日