題號(hào): 101

　　商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素包括()。

　　A、管理層風(fēng)險(xiǎn)因素

　　B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　C、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D、企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)因素

　　E、社會(huì)信用環(huán)境

　　參考答案：BCE

　　題號(hào): 102

　　以下各模型屬于商業(yè)銀行信用評(píng)分模型的有()。

　　A、線性概率模型

　　B、RiskCalc模型

　　C、線性辨別模型

　　D、死亡率模型

　　E、Probit模型

　　參考答案：ACE

　　題號(hào): 103

　　普遍被應(yīng)用于商業(yè)銀行企業(yè)信用分析的CAMEL系統(tǒng)有5個(gè)關(guān)鍵要素，其中包括()。

　　A、資本充足性

　　B、流動(dòng)性

　　C、資產(chǎn)質(zhì)量

　　D、保障因素

　　E、盈利水平

　　參考答案：ABCE

　　題號(hào): 104

　　商業(yè)銀行在確定某一客戶的信貸限額時(shí)，所考慮的因素包括()。

　　A、金融產(chǎn)品和其他維度信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的具體狀況

　　B、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好 來(lái)源：233網(wǎng)校

　　C、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置狀況

　　D、客戶資信狀況

　　E、商業(yè)銀行的存款政策以及客戶中間業(yè)務(wù)情況

　　參考答案：ABCDE

　　題號(hào): 105

　　以下關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法中，正確的是()。

　　A、該類(lèi)模型建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

　　B、該類(lèi)模型是一種向前看的模型

　　C、該類(lèi)模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求比較高

　　D、該類(lèi)模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

　　E、該類(lèi)模型無(wú)法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　參考答案：ACDE

　　題號(hào): 106

　　關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說(shuō)法，正確的有()。

　　A、在我國(guó)，區(qū)域限額管理包括國(guó)家限額管理

　　B、發(fā)達(dá)國(guó)家一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C、在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的

　　D、在我國(guó)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　E、在我國(guó)，當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會(huì)環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制

　　參考答案：BCDE

　　題號(hào): 107

　　商業(yè)銀行在貸后管理中，常常采用貸款轉(zhuǎn)讓的方式對(duì)現(xiàn)有貸款進(jìn)行處理，其主要目的可能在于()。

　　A、分散風(fēng)險(xiǎn)

　　B、實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移

　　C、增加收益

　　D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　E、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　參考答案：ABCDE

　　題號(hào): 108

　　中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制銀行按照三大類(lèi)七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，其中審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)包括()。

　　A、資本充足率

　　B、股本凈回報(bào)率

　　C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　D、成本收入比

　　E、不良貸款撥備覆蓋率

　　參考答案：ACE

　　題號(hào): 109

　　以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說(shuō)法，正確的有()。

　　A、CreditMetrics的本質(zhì)是一VAR模型

　　B、CreditMetrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VAR

　　C、Credit Portfolio View是一仿真模型

　　D、Credit Portfolio View比較適合投資類(lèi)型的借款人

　　E、Credit Risk + 模型是一解析模型

　　參考答案：ACE

　　題號(hào): 110

　　壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能主要有()。

　　A、為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法

　　B、為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型

　　C、提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解

　　D、幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)

　　E、幫助董事會(huì)和高層管理者確定其風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　參考答案：ACD

　　題號(hào): 111

　　關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，正確的有()。

　　A、它是指各國(guó)直接或間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償還義務(wù)的能力和意愿的測(cè)量和排名

　　B、它涉及一國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、國(guó)防等多方面的內(nèi)容

　　C、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程

　　D、解釋主權(quán)評(píng)級(jí)的模型需要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整

　　E、由于主權(quán)評(píng)級(jí)需要的更多是經(jīng)驗(yàn)判斷，而非計(jì)量技術(shù)，所以與銀行、公司評(píng)級(jí)相比，它要簡(jiǎn)單的多

　　參考答案：ABCD

　　題號(hào): 112

　　總收益互換是將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，以為投資者提供類(lèi)似貸款或信用資產(chǎn)的投資產(chǎn)品，關(guān)于它的下列說(shuō)法，正確的有()。

　　A、總收益互換的核心主要是復(fù)制信用資產(chǎn)的總收益

　　B、投資者支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益

　　C、銀行支付相應(yīng)的融資成本

　　D、當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格上升時(shí)，銀行就支付給投資者一定的金額

　　E、投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的所有風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：ADE

　　題號(hào): 113

　　以下關(guān)于違約的說(shuō)法中，正確的是()。

　　A、違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義

　　B、目前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

　　C、違約的定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)

　　D、體現(xiàn)了商業(yè)銀行以資本為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　E、《巴塞爾新資本協(xié)議》給出了其定義

　　參考答案：ACE

　　題號(hào): 114

　　信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來(lái)完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)，需要借助的方法有()。

　　A、6C法

　　B、客戶信用評(píng)級(jí)方法

　　C、貸款分類(lèi)方法

　　D、信用評(píng)分方法 來(lái)源：233網(wǎng)校

　　E、組合管理方法

　　參考答案：ABCD

　　題號(hào): 115

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對(duì)個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)有()。

　　A、貸款是循環(huán)的、無(wú)抵押的、承諾的

　　B、子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過(guò)10萬(wàn)元人民幣

　　C、必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

　　D、循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致

　　E、辦理該業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢(shì)

　　參考答案：CD

　　題號(hào): 116

　　6C法是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的傳統(tǒng)方法，根據(jù)這一方法，專(zhuān)家需對(duì)債務(wù)人的六項(xiàng)因素做出評(píng)價(jià)，這六項(xiàng)因素中包括()。

　　A、流動(dòng)性

　　B、抵押品

　　C、經(jīng)濟(jì)周期的走勢(shì)

　　D、品格

　　E、資產(chǎn)

　　參考答案：BCD

　　題號(hào): 117

　　企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括()。

　　A、總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

　　C、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)

　　E、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：ABCD

　　題號(hào): 118

　　以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法，正確的有()。

　　A、沒(méi)有普遍適用的驗(yàn)證方法

　　B、驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過(guò)程

　　C、驗(yàn)證的流程只能在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)公開(kāi)

　　D、驗(yàn)證的結(jié)果要得到其他相關(guān)部門(mén)的審閱

　　E、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)驗(yàn)證沒(méi)有特殊要求

　　參考答案：ABD

　　題號(hào): 119

　　商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過(guò)程中，應(yīng)注意的問(wèn)題有()。

　　A、統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部各成員單位的個(gè)體控制

　　B、掌握充分信息，避免對(duì)集團(tuán)總體的過(guò)度授信

　　C、主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組

　　D、盡量少用抵押，爭(zhēng)取多用保證

　　E、與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時(shí)報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

　　參考答案：BCE

　　題號(hào): 120

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，常用方法的方法包括()。

　　A、統(tǒng)計(jì)模型

　　B、VAR法

　　C、歷史違約經(jīng)驗(yàn)

　　D、外部評(píng)級(jí)映射

　　E、五級(jí)分類(lèi)法

　　參考答案：ACD

　　【絕密】2套密卷 1套密料=穩(wěn)提35~60分

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　　2015年上半年考試時(shí)間：5月30、31日/準(zhǔn)考證入口：2015年5月25-31日