題號: 81

　　銀行在進(jìn)行壓力測試時，第一步是( )。

　　A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況

　　B、

　　根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失

　　C、設(shè)定情景假設(shè)

　　D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失

　　參考答案：C

　　題號: 82

　　在操作實踐中，預(yù)期損失通常以一個比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計算公式為( )。

　　A、預(yù)期損失率=違約概率×

　　B、違約損失率

　　C、預(yù)期損失率=違約概率×

　　D、違約風(fēng)險暴露

　　參考答案：A

　　題號: 83

　　某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(1%，1%)、(2%，0)、(3%，2%)、(4%，7%)和(8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為( )。

　　A、0.2 來源：233網(wǎng)校

　　B、0.6

　　C、0.8

　　D、0.9

　　參考答案：B

　　題號: 84

　　有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是( )。

　　A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C、系統(tǒng)性風(fēng)險較高

　　D、風(fēng)險監(jiān)控難度較小

　　參考答案：D

　　題號: 85

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括( )。

　　A、統(tǒng)計模型

　　B、VAR法

　　C、歷史違約經(jīng)驗

　　D、外部評級映射

　　參考答案：B

　　題號: 86

　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于( )。

　　A、次級類貸款

　　B、損失類貸款

　　C、關(guān)注類貸款

　　D、可疑類貸款

　　參考答案：D

　　題號: 87

　　亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)等極端市場狀況對銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險管理中需要進(jìn)行()。

　　A、風(fēng)險計量

　　B、壓力測試

　　C、風(fēng)險監(jiān)控

　　D、風(fēng)險分析

　　參考答案：B

　　題號: 88

　　違約概率的估計包括兩個層面，一是單一借款人的違約概率，二是()所有借款人的違約概率。

　　A、某一地區(qū)

　　B、某一行業(yè)

　　C、某一組合

　　D、某一信用等級

　　參考答案：D

　　題號: 89

　　()是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。

　　A、不良率

　　B、違約概率

　　C、違約頻率

　　D、不良債項余額在所有債項余額的占比

　　參考答案：B

　　題號: 90

　　反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補(bǔ)能力和對貸款風(fēng)險的防范能力的指標(biāo)是(　)。

　　A、不良貸款率

　　B、不良貸款撥備覆蓋率

　　C、預(yù)期損失率

　　D、貸款準(zhǔn)備充足率

　　參考答案：B

　　【絕密】2套密卷 1套密料=穩(wěn)提35~60分

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