題號: 61

　　商業(yè)銀行在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括()。

　　A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)

　　B、部門成本的數(shù)據(jù)

　　C、違約風(fēng)險暴露的數(shù)據(jù)

　　D、擔(dān)保品價值的數(shù)據(jù)

　　參考答案：B

　　題號: 62

　　假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常貸款為95億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為()。

　　A、2%

　　B、5%

　　C、20%

　　D、25%

　　參考答案：B

　　題號: 63

　　采用VaR方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定( )。

　　A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布

　　B、信貸資產(chǎn)組合價值的分布

　　C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征

　　D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分

　　參考答案：A

　　題號: 64

　　目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險調(diào)整績效考核指標(biāo)RAROC的計算公式為( )。

　　A、RAROC=(收入-預(yù)期損失-其他各項費(fèi)用)/監(jiān)管資本

　　B、RAROC=(收益-非預(yù)期損失-其他各項費(fèi)用)/監(jiān)管資本

　　C、RAROC=(收益-預(yù)期損失-其他各項費(fèi)用)/經(jīng)濟(jì)資本

　　D、RAROC=(收入-非預(yù)期損失-其他各項費(fèi)用)/經(jīng)濟(jì)資本

　　參考答案：C

　　題號: 65

　　( )不屬于信用風(fēng)險控制的手段。

　　A、授權(quán)管理 來源：233網(wǎng)校

　　B、貸款流程控制

　　C、貸款定價

　　D、客戶財務(wù)分析

　　參考答案：D

　　題號: 66

　　下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是()。

　　A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

　　B、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好

　　C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時期

　　D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點(diǎn)中的較高者

　　參考答案：B

　　題號: 67

　　信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于( )。

　　A、可獲得更高的投資收益

　　B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險

　　C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)到的避稅功能

　　D、不需要對相關(guān)的證券進(jìn)行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益

　　參考答案：D

　　題號: 68

　　關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是( )。

　　A、信息披露是一種中立、良性的政策手段

　　B、通過強(qiáng)化信息披露可以達(dá)到強(qiáng)化市場約束的目的

　　C、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息

　　D、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息

　　參考答案：D

　　題號: 69

　　假定某銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個分配單元，非預(yù)期損失總額為CVAR，不包括每個單元所對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為()。

　　A、CVAR2

　　B、C*CVAR2

　　C、C*CVAR2/(CVAR1+CVAR2+CVAR3)

　　D、C*(CVAR-CVAR2)/(3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3)

　　參考答案：D

　　題號: 70

　　假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬元，支出的利息費(fèi)用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率(ROA)約為( )。

　　A、28%

　　B、35%

　　C、39%

　　D、40%

　　參考答案：B

　　題號: 71

　　與一般單個企業(yè)不同的是，在對集團(tuán)客戶進(jìn)行財務(wù)分析時還需要涉及到(　)

　　A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題

　　B、匯總報表與合并報表問題

　　C、分析企業(yè)償債能力的問題

　　D、分析企業(yè)還款能力的問題

　　參考答案：B

　　題號: 72

　　與一般單個企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對集團(tuán)客戶進(jìn)行財務(wù)分析時還需要涉及到()。

　　A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題 來源：233網(wǎng)校

　　B、分析企業(yè)償債能力的問題

　　C、匯總報表與合并報表問題

　　D、分析企業(yè)還款能力的問題

　　參考答案：C

　　題號: 73

　　假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15。8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述有風(fēng)險債券的違約概率約為( )。

　　A、2.5%

　　B、5%

　　C、10%

　　D、15%

　　參考答案：B

　　題號: 74

　　與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告不同，專項風(fēng)險報告主要是( )。

　　A、對常規(guī)信息進(jìn)行定期報告

　　B、至少每年準(zhǔn)備一次

　　C、僅對影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險事件進(jìn)行報告

　　D、定期報告的

　　參考答案：C

　　題號: 75

　　經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的( )

　　A、預(yù)期損失

　　B、非預(yù)期損失

　　C、災(zāi)難性損失

　　D、常規(guī)性損失

　　參考答案：B

　　題號: 76

　　商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是()。

　　A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　B、過去的組合集中情況

　　C、資本收益率

　　D、經(jīng)濟(jì)前景

　　參考答案：C

　　題號: 77

　　CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是( )。

　　A、保險學(xué)的精算理論

　　B、默頓期權(quán)定價理論

　　C、經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論

　　D、資產(chǎn)組合理論

　　參考答案：B

　　題號: 78

　　可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是( )。

　　A、總收益互換

　　B、信用違約互換

　　C、信用價差衍生產(chǎn)品

　　D、信用聯(lián)動票據(jù)

　　參考答案：C

　　題號: 79

　　商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為( )三類。

　　A、個人住宅抵押貸款、個人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款

　　B、個人消費(fèi)貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款

　　C、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款

　　D、個人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款

　　參考答案：C

　　題號: 80

　　國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法(RAPM)中除了RAROC指標(biāo)之外，另一個常用的指標(biāo)RAROA是指( )。

　　A、風(fēng)險調(diào)整資本回報率

　　B、風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率

　　C、資產(chǎn)風(fēng)險回報率

　　D、風(fēng)險資本回報率

　　參考答案：C

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