【絕密】2套密卷 1套密料=穩(wěn)提35~60分

　　 2015年上半年銀行業(yè)專業(yè)初級資格考試日期為5月30日、31日，為幫助參加考試的學員鞏固知識、提高備考效果，考試吧網(wǎng)校整理了備考資料供大家參考，祝大家學習愉快，夢想成真!

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　　題號: 1

　　商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，其主體是()。

　　A、商業(yè)銀行

　　B、專家

　　C、債務(wù)人

　　D、客戶

　　參考答案：A

　　題號: 2

　　下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是( )。

　　A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

　　B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者

　　C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期

　　D、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好

　　參考答案：D

　　題號: 3

　　在貸款定價過程中。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括( )。

　　A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)

　　B、違約風險暴露的數(shù)據(jù)

　　C、擔保品價值的數(shù)據(jù)

　　D、部門成本的數(shù)據(jù)

　　參考答案：D

　　題號: 4

　　在授權(quán)管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計算與風險相一致的信貸條件時，有權(quán)單獨設(shè)立信貸條件的是( )。

　　A、營銷人員

　　B、風險分析人員

　　C、信貸審批人員

　　D、信貸組合管理人員

　　參考答案：A

　　題號: 5

　　下列不屬于對經(jīng)濟資本進行科學配置應(yīng)具備的前提條件的是( )。

　　A、了解各種風險的概率分布

　　B、確定銀行對各風險敞口所提取的風險準備金額度

　　C、確定各類風險敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性

　　D、確定銀行對風險的容忍程度

　　參考答案：B

　　題號: 6

　　某銀行貸出了了價值為10億元人民幣的等級為A的貸款，假定在第一年違約的總價值為2000萬人民幣，第二年違約的總價值為1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計死亡率為()。

　　A、1%

　　B、1.02%

　　C、2%

　　D、3%

　　參考答案：D

　　題號: 7

　　在組合風險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是( )。

　　A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　B、經(jīng)濟前景

　　C、收益率

　　D、過去的組合集中情況

　　參考答案：C

　　題號: 8

　　( )不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。

　　A、抵押房貸

　　B、車貸

　　C、新申請客戶

　　D、信用卡消費

　　參考答案：C

　　題號: 9

　　商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于( )。

　　A、增加收益

　　B、提高經(jīng)濟資本配置效率

　　C、降低客戶違約風險

　　D、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置

　　參考答案：C

　　題號: 10

　　銀行在進行壓力測試時，第一步是( )。

　　A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況

　　B、根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失

　　C、設(shè)定情景假設(shè)

　　D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失

　　參考答案：C

　　題號: 11

　　將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是( )。

　　A、復制信用票據(jù) 來源：233網(wǎng)校

　　B、信用組合證券化

　　C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù)

　　D、合成債券

　　參考答案：C

　　題號: 12

　　單個資產(chǎn)信用風險的加總一般()資產(chǎn)組合的信用風險。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、不確定

　　參考答案：A

　　題號: 13

　　在經(jīng)濟資本的配置中，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟資本的方法屬于( )。

　　A、預(yù)期損失分配法

　　B、損失變化分配法

　　C、矩陣分解法

　　D、非預(yù)期損失分配法

　　參考答案：A

　　題號: 14

　　從操作層面上講，( )不用于經(jīng)濟資本的配置。

　　A、預(yù)期損失分配法

　　B、損失變化分配法

　　C、矩陣分解法

　　D、收入變動法

　　參考答案：D

　　題號: 15

　　就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，( )是其面臨的最大的、最主要的風險。

　　A、市場風險

　　B、信用風險

　　C、流動性風險

　　D、操作風險

　　參考答案：B

　　題號: 16

　　典型的組合信用模型通常采用( )方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。

　　A、資產(chǎn)分組

　　B、集中度指標

　　C、蒙特卡羅模擬

　　D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

　　參考答案：C

　　題號: 17

　　在商業(yè)銀行貸款定價領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC =(某項貸款的一年收入-各項費用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本，這一指標代表()。

　　A、風險調(diào)整資本回報率

　　B、風險調(diào)整資產(chǎn)回報率

　　C、資產(chǎn)風險回報率

　　D、風險資本回報率

　　參考答案：A

　　題號: 18

　　假定某企業(yè)當年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為()。

　　A、80%

　　B、20%

　　C、125%

　　D、150%

　　參考答案：B

　　題號: 19

　　在過去的很長一段時間內(nèi)，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶進行信用風險評級，這類系統(tǒng)中的5Cs方法不考慮的因素為()。

　　A、債務(wù)人資本實力

　　B、債務(wù)人還款能力

　　C、信貸專家的主觀估計

　　D、貸款抵押品

　　參考答案：C

　　題號: 20

　　商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是()。

　　A、限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

　　B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設(shè)定的風險資本加以覆蓋

　　C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債

　　D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　參考答案：C

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　　2015年上半年考試時間：5月30、31日/準考證入口：2015年5月25-31日